OICR - AXA IM FIIS US Short Durat HY IH EUR Acc - LU0194346564
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 13/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11 % | 0,61 % | 1,62 % | 0,71 % | 1,74 % | 1,60 % | 5,22 % | 10,07 % | 12,85 % | 9,04 % |
| Categoria | 0,23 % | 2,68 % | 4,42 % | -6,15 % | -2,69 % | -4,56 % | 4,24 % | 10,72 % | 23,97 % | 25,55 % |
| Delta | -0,12 % | -2,08 % | -2,80 % | 6,86 % | 4,43 % | 6,16 % | 0,98 % | -0,65 % | -11,12 % | -16,51 % |
| Benchmark* | -0,23 % | 2,82 % | 4,64 % | -6,36 % | -2,48 % | -4,91 % | 5,78 % | 16,01 % | 33,65 % | 41,26 % |
| Delta | 0,34 % | -2,21 % | -3,02 % | 7,07 % | 4,22 % | 6,51 % | -0,57 % | -5,94 % | -20,80 % | -32,22 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,14 % | 6,77 % | -7,82 % | 1,80 % | 1,32 % | 4,13 % | -2,19 % | 0,66 % |
| Categoria | 13,11 % | 6,81 % | -5,86 % | 11,76 % | -3,47 % | 13,81 % | 1,17 % | -6,65 % |
| Delta | -8,97 % | -0,04 % | -1,96 % | -9,96 % | 4,79 % | -9,68 % | -3,37 % | 7,31 % |
| Benchmark* | 15,43 % | 9,62 % | -5,29 % | 13,23 % | -2,60 % | 16,52 % | 2,66 % | -5,59 % |
| Delta | -11,29 % | -2,85 % | -2,53 % | -11,43 % | 3,92 % | -12,38 % | -4,86 % | 6,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,96 % | 2,44 % | 2,31 % |
| Categoria | 1,04 % | 1,96 % | 3,84 % |
| Delta | 3,92 % | 0,48 % | -1,53 % |
| Benchmark* | 2,23 % | 3,53 % | 5,63 % |
| Delta | 2,73 % | -1,09 % | -3,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,13 % | 4,71 % | 4,05 % |
| Volatilità Categoria | 8,40 % | 7,16 % | 6,58 % |
| Volatilità Benchmark | 9,15 % | 8,36 % | 7,59 % |
| Max drawdown | -2,15 % | -6,39 % | -10,11 % |
| Tempo di recupero | - | 546 j | 926 j |
| DSR | 1,48 % | 3,33 % | 2,79 % |
| Sortino | 1,15 | -0,07 | 0,34 |
| VAR 95 | -0,32 % | -1,13 % | -0,88 % |
| VAR 99 | -1,07 % | -1,73 % | -1,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,80 | -0,05 | 0,23 |
| TEV | 8,33 % | 7,18 % | 6,70 % |
| Information ratio (IR) | 0,33 | -0,15 | -0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,25 | 0,36 | 0,28 |
| Down Capture Ratio | 0,05 | 0,30 | 0,24 |
| Indice Omega | 1,37 | 1,00 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,11 | 0,29 | 0,25 |
| R² | 23,21 | 26,38 | 22,59 |
| Beta bull | 0,06 | 0,34 | 0,27 |
| Beta bear | 0,10 | 0,17 | 0,22 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,80 | -0,11 | -0,01 |
| Kurtosis | 3,93 | 2,00 | 3,02 |