OICR - BlackRock World Energy Fund E2 Hedged - LU0326422507
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,45 % | -2,08 % | -11,30 % | -8,48 % | -8,16 % | -5,13 % | -14,52 % | -2,63 % | 87,68 % | 9,28 % |
| Categoria | -0,91 % | 0,93 % | -6,60 % | -8,39 % | -8,65 % | -6,03 % | -8,59 % | -8,77 % | 66,69 % | 43,18 % |
| Delta | -1,54 % | -3,01 % | -4,70 % | -0,09 % | 0,50 % | 0,90 % | -5,93 % | 6,14 % | 20,99 % | -33,90 % |
| Benchmark* | 0,14 % | 2,87 % | -4,63 % | -7,82 % | -10,00 % | -3,70 % | -6,73 % | -2,48 % | 62,58 % | 67,63 % |
| Delta | -2,59 % | -4,95 % | -6,68 % | -0,66 % | 1,84 % | -1,43 % | -7,79 % | -0,15 % | 25,11 % | -58,35 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,18 % | 0,55 % | 34,65 % | 38,36 % | -30,14 % | 7,18 % | -23,98 % | -3,02 % |
| Categoria | 2,23 % | -2,36 % | 11,13 % | 28,71 % | -0,32 % | 18,80 % | -13,56 % | 0,75 % |
| Delta | -2,41 % | 2,92 % | 23,52 % | 9,65 % | -29,82 % | -11,62 % | -10,42 % | -3,77 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -0,69 % | -10,23 % | 39,88 % | 12,33 % | -39,94 % | -18,54 % | -10,99 % | -16,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,51 % | 3,36 % | 19,78 % |
| Categoria | -0,82 % | -1,20 % | 16,03 % |
| Delta | -1,70 % | 4,57 % | 3,76 % |
| Benchmark* | -5,03 % | 0,19 % | 14,05 % |
| Delta | 2,52 % | 3,18 % | 5,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,47 % | 23,63 % | 27,60 % |
| Volatilità Categoria | 12,43 % | 14,98 % | 16,46 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 16,48 % | 17,53 % |
| Max drawdown | -15,36 % | -28,82 % | -34,67 % |
| Tempo di recupero | - | 669 j | 217 j |
| DSR | 12,70 % | 17,48 % | 17,88 % |
| Sortino | -0,46 | 0,04 | 1,03 |
| VAR 95 | -3,44 % | -5,05 % | -5,54 % |
| VAR 99 | -5,20 % | -9,70 % | -8,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,34 | 0,03 | 0,67 |
| TEV | 19,04 % | 20,72 % | 23,35 % |
| Information ratio (IR) | 0,13 | 0,15 | 0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,33 | 0,86 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 0,33 | 0,75 | 0,79 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,05 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,35 | 0,74 | 0,85 |
| R² | 7,97 | 26,49 | 29,28 |
| Beta bull | 0,02 | 0,31 | 0,70 |
| Beta bear | 0,99 | 0,99 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,10 | -0,56 | 0,07 |
| Kurtosis | -0,63 | 2,07 | 1,09 |