OICR - PIMCO GIS Income Inst NOK h Acc - IE00BD364V48
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,79 % | 1,38 % | 2,79 % | 2,42 % | 5,51 % | 7,12 % | 6,63 % | 6,48 % | 10,80 % | 1,66 % |
| Categoria | 0,12 % | 0,00 % | -0,13 % | -0,07 % | -1,27 % | -1,03 % | 2,80 % | 6,72 % | 2,47 % | 5,79 % |
| Delta | 0,68 % | 1,39 % | 2,92 % | 2,49 % | 6,78 % | 8,14 % | 3,83 % | -0,24 % | 8,34 % | -4,13 % |
| Benchmark* | -0,05 % | -0,45 % | -1,59 % | -2,55 % | -4,88 % | -4,87 % | -0,62 % | -2,64 % | -11,30 % | -1,02 % |
| Delta | 0,84 % | 1,83 % | 4,39 % | 4,97 % | 10,39 % | 11,99 % | 7,25 % | 9,12 % | 22,10 % | 2,68 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,39 % | -0,49 % | -13,19 % | 7,42 % | -1,45 % | 8,70 % | -2,25 % | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,94 % | -9,33 % | 1,93 % | 0,68 % | 7,32 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | -5,39 % | -5,43 % | -3,86 % | 5,49 % | -2,13 % | 1,38 % | -1,33 % | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -4,84 % | -2,47 % | -1,79 % | 5,49 % | -1,39 % | -0,12 % | -6,15 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,36 % | -0,45 % | 1,98 % |
| Categoria | 3,78 % | 1,62 % | 0,60 % |
| Delta | 1,58 % | -2,08 % | 1,39 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | 3,23 % | 0,75 % | 4,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,05 % | 12,25 % | 11,46 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,79 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -9,18 % | -20,14 % | -25,84 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,96 % | 9,23 % | 8,46 % |
| Sortino | 0,28 | -0,35 | 0,07 |
| VAR 95 | -2,23 % | -3,15 % | -2,60 % |
| VAR 99 | -5,63 % | -4,73 % | -4,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,22 | -0,26 | 0,05 |
| TEV | 9,29 % | 11,48 % | 12,46 % |
| Information ratio (IR) | 0,35 | 0,07 | 0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,54 | 0,56 | 0,09 |
| Down Capture Ratio | 0,31 | 0,52 | -0,01 |
| Indice Omega | 1,11 | 0,93 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,71 | 0,23 |
| R² | 23,17 | 14,76 | 1,68 |
| Beta bull | 1,10 | 0,73 | 0,04 |
| Beta bear | 0,78 | 1,06 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,49 | -0,31 | -0,35 |
| Kurtosis | 4,76 | 1,46 | 1,27 |