OICR - PIMCO GIS Income Inst NOK h Acc - IE00BD364V48
8 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,39 % | 1,53 % | 1,48 % | 2,95 % | 4,38 % | 6,10 % | 6,54 % | -2,67 % | 6,40 % | -1,13 % |
| Categoria | 0,24 % | 1,16 % | 1,17 % | 1,41 % | -0,59 % | -0,07 % | 2,11 % | 4,77 % | 3,38 % | 8,62 % |
| Delta | 0,15 % | 0,37 % | 0,31 % | 1,54 % | 4,96 % | 6,17 % | 4,43 % | -7,44 % | 3,01 % | -9,75 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,69 % | 1,40 % | -0,35 % | -4,60 % | -4,46 % | -2,31 % | -7,76 % | -9,38 % | 2,94 % |
| Delta | 0,46 % | -0,16 % | 0,08 % | 3,30 % | 8,97 % | 10,56 % | 8,85 % | 5,09 % | 15,78 % | -4,07 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,39 % | -0,49 % | -13,19 % | 7,42 % | -1,45 % | 8,70 % | -2,25 % | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | -5,40 % | -5,47 % | -3,86 % | 5,49 % | -2,12 % | 1,42 % | -1,30 % | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -4,84 % | -2,47 % | -1,79 % | 5,49 % | -1,39 % | -0,12 % | -6,15 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,10 % | 1,60 % | 1,84 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | 2,59 % | -0,70 % | 1,47 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 5,87 % | 3,05 % | 4,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,93 % | 11,90 % | 11,29 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -9,18 % | -20,14 % | -25,84 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,87 % | 8,75 % | 8,31 % |
| Sortino | 0,27 | -0,14 | 0,05 |
| VAR 95 | -2,23 % | -2,61 % | -2,52 % |
| VAR 99 | -5,63 % | -4,63 % | -4,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,21 | -0,10 | 0,03 |
| TEV | 9,22 % | 11,21 % | 12,22 % |
| Information ratio (IR) | 0,64 | 0,27 | 0,36 |
| Up Capture Ratio | 0,54 | 0,54 | 0,12 |
| Down Capture Ratio | 0,26 | 0,38 | 0,01 |
| Indice Omega | 1,09 | 0,98 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,69 | 0,25 |
| R² | 22,08 | 14,29 | 2,07 |
| Beta bull | 1,31 | 0,84 | 0,09 |
| Beta bear | 0,77 | 1,09 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,51 | -0,23 | -0,34 |
| Kurtosis | 5,07 | 1,57 | 1,43 |