OICR - PIMCO GIS Income Admin HKD h Inc - IE00BD0YVF41
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,38 % | -0,13 % | -1,70 % | -4,76 % | -5,79 % | -6,48 % | -0,13 % | 9,26 % | 14,61 % | 23,50 % |
| Categoria | 0,12 % | 0,00 % | -0,13 % | -0,07 % | -1,27 % | -1,03 % | 2,80 % | 6,72 % | 2,47 % | 5,79 % |
| Delta | 0,26 % | -0,13 % | -1,58 % | -4,69 % | -4,52 % | -5,46 % | -2,93 % | 2,54 % | 12,15 % | 17,71 % |
| Benchmark* | -0,05 % | -0,45 % | -1,59 % | -2,55 % | -4,88 % | -4,87 % | -0,62 % | -2,64 % | -11,30 % | -1,02 % |
| Delta | 0,43 % | 0,32 % | -0,11 % | -2,21 % | -0,91 % | -1,61 % | 0,49 % | 11,91 % | 25,91 % | 24,52 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,70 % | 4,11 % | -3,94 % | 10,13 % | -3,00 % | 10,84 % | 4,32 % | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,94 % | -9,33 % | 1,93 % | 0,68 % | 7,32 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | 6,69 % | -0,82 % | 5,39 % | 8,20 % | -3,68 % | 3,52 % | 5,24 % | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 7,24 % | 2,13 % | 7,46 % | 8,20 % | -2,94 % | 2,03 % | 0,42 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,00 % | 2,78 % | 2,96 % |
| Categoria | 3,78 % | 1,62 % | 0,60 % |
| Delta | -1,78 % | 1,16 % | 2,36 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | -0,14 % | 3,99 % | 5,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,20 % | 7,28 % | 6,77 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,79 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -10,40 % | -10,40 % | -10,40 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,51 % | 5,46 % | 4,99 % |
| Sortino | -0,15 | 0,01 | 0,31 |
| VAR 95 | -2,37 % | -1,45 % | -1,41 % |
| VAR 99 | -4,74 % | -4,00 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,12 | 0,01 | 0,23 |
| TEV | 4,42 % | 4,73 % | 4,96 % |
| Information ratio (IR) | -0,03 | 0,84 | 1,05 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,92 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,72 | 0,64 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,02 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,84 | 0,75 |
| R² | 76,97 | 59,77 | 52,48 |
| Beta bull | 1,26 | 0,71 | 0,52 |
| Beta bear | 1,19 | 0,99 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,49 | -0,88 | -0,80 |
| Kurtosis | 4,27 | 4,27 | 3,79 |