OICR - PIMCO GIS Income Admin HKD h Inc - IE00BD0YVF41
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,04 % | 3,56 % | 4,31 % | 2,78 % | -4,58 % | -3,57 % | 1,01 % | 6,33 % | 21,28 % | 33,32 % |
| Categoria | 0,24 % | 1,16 % | 1,17 % | 1,41 % | -0,59 % | -0,07 % | 2,11 % | 4,77 % | 3,38 % | 8,62 % |
| Delta | 0,80 % | 2,40 % | 3,13 % | 1,37 % | -3,99 % | -3,50 % | -1,10 % | 1,56 % | 17,90 % | 24,70 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,69 % | 1,40 % | -0,35 % | -4,60 % | -4,46 % | -2,31 % | -7,76 % | -9,38 % | 2,94 % |
| Delta | 1,11 % | 1,86 % | 2,90 % | 3,14 % | 0,02 % | 0,89 % | 3,32 % | 14,08 % | 30,66 % | 30,38 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,70 % | 4,11 % | -3,94 % | 10,13 % | -3,00 % | 10,84 % | 4,32 % | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | 6,68 % | -0,87 % | 5,39 % | 8,20 % | -3,66 % | 3,56 % | 5,27 % | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 7,24 % | 2,13 % | 7,46 % | 8,20 % | -2,94 % | 2,03 % | 0,42 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,76 % | 2,59 % | 2,47 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | -3,27 % | 0,29 % | 2,10 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 0,01 % | 4,04 % | 4,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,89 % | 7,28 % | 6,76 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -10,40 % | -10,40 % | -10,40 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,56 % | 5,48 % | 5,01 % |
| Sortino | -0,49 | -0,04 | 0,20 |
| VAR 95 | -2,37 % | -1,45 % | -1,41 % |
| VAR 99 | -4,74 % | -4,00 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,42 | -0,03 | 0,15 |
| TEV | 4,22 % | 4,67 % | 4,88 % |
| Information ratio (IR) | 0,00 | 0,86 | 1,02 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,94 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,72 | 0,64 |
| Indice Omega | 0,85 | 1,00 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,86 | 0,76 |
| R² | 77,63 | 60,36 | 53,65 |
| Beta bull | 1,14 | 0,77 | 0,55 |
| Beta bear | 1,18 | 0,99 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,67 | -0,86 | -0,79 |
| Kurtosis | 4,65 | 4,27 | 3,79 |