OICR - PIMCO GIS Income Admin HKD h Inc - IE00BD0YVF41
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,09 % | 0,44 % | 0,00 % | 1,99 % | -3,99 % | -4,97 % | 1,47 % | 3,61 % | 16,96 % | 30,82 % |
| Categoria | -0,08 % | -0,01 % | 0,20 % | 1,01 % | 0,35 % | -0,16 % | 1,47 % | 7,55 % | 2,70 % | 8,50 % |
| Delta | -0,02 % | 0,45 % | -0,19 % | 0,98 % | -4,34 % | -4,81 % | 0,00 % | -3,93 % | 14,27 % | 22,32 % |
| Benchmark* | 0,19 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,55 % | -2,76 % | -4,66 % | -2,46 % | -4,40 % | -10,28 % | 2,85 % |
| Delta | -0,29 % | 0,27 % | -0,19 % | 1,43 % | -1,23 % | -0,31 % | 3,93 % | 8,01 % | 27,25 % | 27,97 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,70 % | 4,11 % | -3,94 % | 10,13 % | -3,00 % | 10,84 % | 4,32 % | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,16 % |
| Delta | 6,68 % | -0,86 % | 5,41 % | 8,24 % | -3,69 % | 3,55 % | 5,27 % | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 7,24 % | 2,13 % | 7,46 % | 8,20 % | -2,94 % | 2,03 % | 0,42 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,91 % | 1,20 % | 3,58 % |
| Categoria | 1,86 % | 1,93 % | 0,59 % |
| Delta | 0,05 % | -0,72 % | 2,99 % |
| Benchmark* | -2,37 % | -2,00 % | -1,80 % |
| Delta | 4,28 % | 3,21 % | 5,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,68 % | 7,43 % | 6,92 % |
| Volatilità Categoria | 3,96 % | 3,58 % | 3,44 % |
| Volatilità Benchmark | 7,46 % | 6,46 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -10,40 % | -10,40 % | -10,40 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,69 % | 5,60 % | 5,00 % |
| Sortino | -0,10 | -0,31 | 0,41 |
| VAR 95 | -2,37 % | -1,48 % | -1,41 % |
| VAR 99 | -4,74 % | -4,00 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,08 | -0,23 | 0,30 |
| TEV | 4,81 % | 4,71 % | 4,95 % |
| Information ratio (IR) | 0,89 | 0,68 | 1,09 |
| Up Capture Ratio | 1,11 | 0,94 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,77 | 0,64 |
| Indice Omega | 0,99 | 0,93 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,13 | 0,90 | 0,77 |
| R² | 76,41 | 60,73 | 53,51 |
| Beta bull | 1,64 | 0,88 | 0,60 |
| Beta bear | 1,22 | 0,99 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,11 | -0,64 | -0,60 |
| Kurtosis | 3,74 | 4,37 | 3,93 |