OICR - iShares Core MSCI World ETF GBP H Dis - IE00BD45YS76
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 21/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,53 % | -0,63 % | 10,18 % | -5,23 % | 0,01 % | -0,50 % | 10,88 % | 47,99 % | 107,21 % | - |
| Categoria | -1,06 % | -0,17 % | 8,92 % | -6,71 % | -2,00 % | -2,55 % | 3,75 % | 25,34 % | 57,02 % | 75,63 % |
| Delta | -0,47 % | -0,46 % | 1,27 % | 1,48 % | 2,00 % | 2,05 % | 7,13 % | 22,65 % | 50,19 % | - |
| Benchmark* | -1,73 % | -0,89 % | 9,38 % | -9,15 % | -3,53 % | -4,58 % | 7,10 % | 41,14 % | 93,56 % | 127,78 % |
| Delta | 0,20 % | 0,26 % | 0,80 % | 3,92 % | 3,54 % | 4,07 % | 3,79 % | 6,85 % | 13,65 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 26,97 % | 25,15 % | -21,92 % | 33,07 % | 5,56 % | 32,24 % | -10,86 % | - |
| Categoria | 16,55 % | 14,07 % | -16,05 % | 23,06 % | 8,69 % | 25,73 % | -7,64 % | 8,63 % |
| Delta | 10,42 % | 11,08 % | -5,86 % | 10,00 % | -3,13 % | 6,51 % | -3,22 % | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | 0,75 % | 5,67 % | -8,84 % | 1,08 % | -0,55 % | 2,11 % | -6,48 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,99 % | 9,56 % | 13,91 % |
| Categoria | 1,27 % | 4,00 % | 8,47 % |
| Delta | 8,72 % | 5,56 % | 5,45 % |
| Benchmark* | 5,70 % | 8,28 % | 12,93 % |
| Delta | 4,30 % | 1,27 % | 0,98 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,77 % | 17,50 % | 16,83 % |
| Volatilità Categoria | 13,57 % | 12,71 % | 12,28 % |
| Volatilità Benchmark | 17,15 % | 15,01 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -19,72 % | -19,72 % | -27,33 % |
| Tempo di recupero | - | - | 748 j |
| DSR | 13,90 % | 12,66 % | 11,61 % |
| Sortino | 0,48 | 0,54 | 1,08 |
| VAR 95 | -4,12 % | -4,01 % | -3,66 % |
| VAR 99 | -10,51 % | -6,32 % | -5,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,39 | 0,75 |
| TEV | 5,44 % | 6,84 % | 6,88 % |
| Information ratio (IR) | 0,79 | 0,19 | 0,14 |
| Up Capture Ratio | 1,15 | 1,14 | 1,09 |
| Down Capture Ratio | 1,06 | 1,13 | 1,10 |
| Indice Omega | 1,14 | 1,17 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 1,08 | 1,05 |
| R² | 90,65 | 85,14 | 83,49 |
| Beta bull | 0,83 | 0,98 | 0,95 |
| Beta bear | 0,93 | 1,03 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,51 | -0,65 | -0,45 |
| Kurtosis | 5,76 | 1,94 | 1,68 |