OICR - BGF Global Allocation Fund A2 USD - LU0072462426
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,33 % | 1,73 % | 2,48 % | 4,67 % | 9,60 % | 1,34 % | 6,71 % | 22,76 % | 38,52 % | 63,09 % |
| Categoria | 0,14 % | 0,82 % | 1,95 % | 3,53 % | 6,94 % | 4,67 % | 5,52 % | 24,22 % | 25,26 % | 28,34 % |
| Delta | 0,19 % | 0,91 % | 0,54 % | 1,14 % | 2,66 % | -3,33 % | 1,19 % | -1,46 % | 13,26 % | 34,75 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,75 % | 8,61 % | -11,15 % | 15,14 % | 9,61 % | 19,04 % | -4,55 % | -0,83 % |
| Categoria | 8,18 % | 7,83 % | -11,84 % | 9,96 % | 3,18 % | 12,93 % | -7,75 % | 5,26 % |
| Delta | 7,57 % | 0,79 % | 0,69 % | 5,18 % | 6,42 % | 6,11 % | 3,20 % | -6,09 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | 0,70 % | -2,02 % | 0,58 % | -1,09 % | 5,40 % | -0,16 % | -4,46 % | -1,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,18 % | 4,70 % | 6,20 % |
| Categoria | 4,76 % | 5,11 % | 4,05 % |
| Delta | 0,42 % | -0,41 % | 2,15 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 5,35 % | 5,88 % |
| Delta | 1,17 % | -0,66 % | 0,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,59 % | 8,98 % | 9,38 % |
| Volatilità Categoria | 7,10 % | 6,17 % | 6,45 % |
| Volatilità Benchmark | 10,39 % | 8,21 % | 8,32 % |
| Max drawdown | -15,27 % | -15,27 % | -15,27 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,90 % | 6,62 % | 6,61 % |
| Sortino | 0,28 | 0,26 | 0,71 |
| VAR 95 | -1,91 % | -1,78 % | -1,84 % |
| VAR 99 | -5,65 % | -4,68 % | -3,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,20 | 0,50 |
| TEV | 3,89 % | 4,09 % | 4,79 % |
| Information ratio (IR) | 0,30 | -0,16 | 0,06 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 0,95 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 0,99 | 0,96 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,11 | 1,10 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,05 | 0,97 | 0,97 |
| R² | 88,96 | 79,28 | 74,01 |
| Beta bull | 1,16 | 1,01 | 0,97 |
| Beta bear | 1,06 | 0,99 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,08 | -0,78 | -0,45 |
| Kurtosis | 3,22 | 3,24 | 2,02 |