OICR - BGF Global Allocation Fund A2 USD - LU0072462426
7 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,26 % | -0,48 % | 1,44 % | 3,18 % | 7,60 % | 3,53 % | 1,49 % | 26,77 % | 34,64 % | 63,84 % |
| Categoria | -0,19 % | -0,31 % | 0,23 % | 2,09 % | 5,26 % | 5,81 % | 4,17 % | 21,25 % | 21,50 % | 28,92 % |
| Delta | 0,45 % | -0,17 % | 1,21 % | 1,09 % | 2,34 % | -2,28 % | -2,68 % | 5,53 % | 13,14 % | 34,92 % |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | 0,82 % | 0,40 % | 1,48 % | 1,52 % | 1,99 % | 2,52 % | 1,81 % | 2,35 % | 2,07 % | 2,08 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,75 % | 8,61 % | -11,15 % | 15,14 % | 9,61 % | 19,04 % | -4,55 % | -0,83 % |
| Categoria | 8,24 % | 7,97 % | -11,76 % | 10,06 % | 3,15 % | 13,04 % | -7,79 % | 5,19 % |
| Delta | 7,51 % | 0,64 % | 0,61 % | 5,08 % | 6,46 % | 6,00 % | 3,24 % | -6,02 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | 0,70 % | -2,02 % | 0,58 % | -1,09 % | 5,40 % | -0,16 % | -4,46 % | -1,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,39 % | 7,74 % | 6,14 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,51 % | 4,07 % |
| Delta | -2,05 % | 1,23 % | 2,07 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 1,78 % | 0,40 % | 0,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,80 % | 9,09 % | 9,03 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -15,27 % | -15,27 % | -15,27 % |
| Tempo di recupero | 259 j | 259 j | 259 j |
| DSR | 8,69 % | 6,55 % | 6,43 % |
| Sortino | 0,12 | 0,72 | 0,70 |
| VAR 95 | -1,80 % | -1,76 % | -1,80 % |
| VAR 99 | -5,65 % | -4,68 % | -3,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,52 | 0,50 |
| TEV | 4,13 % | 3,82 % | 4,62 % |
| Information ratio (IR) | 0,43 | 0,10 | 0,02 |
| Up Capture Ratio | 1,11 | 1,05 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 1,03 | 1,05 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,22 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 1,04 | 0,95 |
| R² | 85,64 | 82,46 | 74,07 |
| Beta bull | 1,13 | 1,04 | 0,93 |
| Beta bear | 1,03 | 1,01 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,49 | -0,80 | -0,60 |
| Kurtosis | 4,45 | 3,14 | 2,09 |