OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 - LU0093503497
4 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 23/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,36 % | -1,03 % | 2,40 % | -3,22 % | -3,32 % | -2,63 % | 1,16 % | 2,67 % | 17,05 % | 33,47 % |
| Categoria | -0,16 % | -0,74 % | 2,96 % | -3,49 % | -1,54 % | -1,09 % | 3,12 % | 10,96 % | 21,50 % | 21,72 % |
| Delta | -0,20 % | -0,29 % | -0,56 % | 0,26 % | -1,78 % | -1,54 % | -1,96 % | -8,29 % | -4,44 % | 11,75 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,76 % | 5,18 % | -14,29 % | 14,97 % | 10,06 % | 14,48 % | -4,65 % | 6,30 % |
| Categoria | 8,68 % | 8,04 % | -12,97 % | 9,63 % | 2,64 % | 12,86 % | -6,50 % | 4,49 % |
| Delta | -1,92 % | -2,86 % | -1,32 % | 5,33 % | 7,41 % | 1,62 % | 1,85 % | 1,81 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -8,29 % | -5,45 % | -2,55 % | -1,26 % | 5,85 % | -4,73 % | -4,56 % | 5,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,54 % | -1,30 % | 2,80 % |
| Categoria | 2,51 % | 1,82 % | 3,60 % |
| Delta | -1,98 % | -3,12 % | -0,80 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | -3,94 % | -4,94 % | -2,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,34 % | 8,74 % | 8,15 % |
| Volatilità Categoria | 7,16 % | 6,79 % | 6,36 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -11,48 % | -14,53 % | -18,38 % |
| Tempo di recupero | - | 789 j | - |
| DSR | 6,51 % | 6,80 % | 5,92 % |
| Sortino | -0,42 | -0,58 | 0,24 |
| VAR 95 | -1,93 % | -2,29 % | -1,85 % |
| VAR 99 | -3,93 % | -2,97 % | -2,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,33 | -0,45 | 0,18 |
| TEV | 5,26 % | 5,25 % | 4,99 % |
| Information ratio (IR) | -0,75 | -0,94 | -0,51 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,79 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,81 | 0,96 | 0,88 |
| Indice Omega | 0,90 | 0,87 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
| R² | 73,22 | 68,11 | 66,95 |
| Beta bull | 0,74 | 0,67 | 0,71 |
| Beta bear | 0,60 | 0,74 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,77 | -0,43 | -0,34 |
| Kurtosis | 1,60 | 0,05 | 0,40 |