OICR - BGF Sustainable Energy Fund A2 USD - LU0124384867
5 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 05/02/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | -0,31 % | -1,99 % | -1,59 % | 1,49 % | 0,07 % | 2,19 % | 7,06 % | 50,61 % | 103,65 % |
| Categoria | 0,04 % | 1,15 % | 0,96 % | -0,01 % | 7,68 % | 3,68 % | 10,54 % | 12,95 % | 51,42 % | 50,95 % |
| Delta | -0,04 % | -1,46 % | -2,95 % | -1,59 % | -6,19 % | -3,61 % | -8,35 % | -5,89 % | -0,81 % | 52,70 % |
| Benchmark* | 0,00 % | 0,85 % | 4,17 % | -2,02 % | 7,15 % | 5,36 % | 10,72 % | 17,47 % | 54,72 % | 82,04 % |
| Delta | -0,01 % | -1,16 % | -6,16 % | 0,42 % | -5,66 % | -5,29 % | -8,52 % | -10,41 % | -4,11 % | 21,61 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,26 % | 8,84 % | -13,27 % | 25,39 % | 37,71 % | 32,71 % | -9,95 % | 9,44 % |
| Categoria | 2,16 % | -2,30 % | 11,22 % | 28,49 % | -0,06 % | 18,74 % | -13,30 % | 0,66 % |
| Delta | -5,42 % | 11,15 % | -24,49 % | -3,10 % | 37,77 % | 13,97 % | 3,35 % | 8,77 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -3,77 % | -1,94 % | -8,05 % | -0,64 % | 27,91 % | 6,99 % | 3,03 % | -3,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,17 % | 1,61 % | 9,47 % |
| Categoria | 9,05 % | 3,94 % | 8,98 % |
| Delta | -5,88 % | -2,33 % | 0,49 % |
| Benchmark* | 8,69 % | 4,59 % | 9,82 % |
| Delta | -5,53 % | -2,98 % | -0,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,86 % | 16,87 % | 20,32 % |
| Volatilità Categoria | 11,98 % | 15,27 % | 20,30 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 16,71 % | 20,24 % |
| Max drawdown | -11,90 % | -18,11 % | -32,22 % |
| Tempo di recupero | - | 346 j | 147 j |
| DSR | 9,94 % | 11,95 % | 14,42 % |
| Sortino | -0,05 | -0,07 | 0,57 |
| VAR 95 | -3,17 % | -3,78 % | -3,84 % |
| VAR 99 | -3,84 % | -5,62 % | -5,80 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,05 | 0,41 |
| TEV | 10,02 % | 11,59 % | 12,86 % |
| Information ratio (IR) | -0,55 | -0,26 | -0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,81 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,83 | 0,80 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,04 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,77 | 0,80 |
| R² | 54,85 | 58,00 | 63,84 |
| Beta bull | 0,56 | 0,65 | 0,71 |
| Beta bear | 0,60 | 0,73 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,18 | -0,07 | -0,66 |
| Kurtosis | -0,83 | -0,18 | 4,45 |