OICR - BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR - LU0171289902
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 05/02/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,20 % | -0,40 % | -2,02 % | -1,51 % | 1,35 % | -0,20 % | 1,90 % | 6,53 % | 50,15 % | 104,08 % |
| Categoria | 0,04 % | 1,15 % | 0,96 % | -0,01 % | 7,68 % | 3,68 % | 10,54 % | 12,95 % | 51,42 % | 50,95 % |
| Delta | 0,17 % | -1,54 % | -2,98 % | -1,50 % | -6,33 % | -3,88 % | -8,64 % | -6,41 % | -1,27 % | 53,14 % |
| Benchmark* | 0,00 % | 0,85 % | 4,17 % | -2,02 % | 7,15 % | 5,36 % | 10,72 % | 17,47 % | 54,72 % | 82,04 % |
| Delta | 0,20 % | -1,25 % | -6,19 % | 0,51 % | -5,80 % | -5,56 % | -8,81 % | -10,93 % | -4,57 % | 22,04 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,91 % | 8,94 % | -13,41 % | 25,17 % | 37,71 % | 32,59 % | -9,80 % | 9,49 % |
| Categoria | 2,16 % | -2,30 % | 11,22 % | 28,49 % | -0,06 % | 18,74 % | -13,30 % | 0,66 % |
| Delta | -5,07 % | 11,24 % | -24,62 % | -3,32 % | 37,77 % | 13,85 % | 3,50 % | 8,83 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -3,42 % | -1,84 % | -8,18 % | -0,85 % | 27,91 % | 6,87 % | 3,19 % | -3,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,87 % | 1,78 % | 9,55 % |
| Categoria | 9,05 % | 3,94 % | 8,98 % |
| Delta | -5,17 % | -2,15 % | 0,57 % |
| Benchmark* | 8,69 % | 4,59 % | 9,82 % |
| Delta | -4,82 % | -2,80 % | -0,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,21 % | 16,79 % | 20,14 % |
| Volatilità Categoria | 11,98 % | 15,27 % | 20,30 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 16,71 % | 20,24 % |
| Max drawdown | -11,69 % | -18,23 % | -32,12 % |
| Tempo di recupero | - | 304 j | 146 j |
| DSR | 9,59 % | 11,81 % | 14,28 % |
| Sortino | 0,03 | -0,05 | 0,58 |
| VAR 95 | -3,33 % | -4,05 % | -4,05 % |
| VAR 99 | -4,09 % | -5,45 % | -6,14 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,02 | -0,04 | 0,41 |
| TEV | 10,25 % | 11,77 % | 13,10 % |
| Information ratio (IR) | -0,47 | -0,24 | -0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,77 | 0,80 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,82 | 0,78 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,04 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,68 | 0,76 | 0,79 |
| R² | 51,38 | 56,71 | 62,30 |
| Beta bull | 0,48 | 0,62 | 0,68 |
| Beta bear | 0,54 | 0,73 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,26 | -0,02 | -0,66 |
| Kurtosis | -0,45 | 0,10 | 4,46 |