OICR - BGF Global Allocation Fund I2 EUR - LU1653088838
7 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,08 % | -0,20 % | -3,02 % | -0,95 % | 2,49 % | -0,95 % | 8,78 % | 31,02 % | 29,86 % | 85,32 % |
| Categoria | 0,65 % | 0,03 % | -3,09 % | -1,23 % | 0,51 % | -1,23 % | 5,86 % | 19,23 % | 14,77 % | 31,44 % |
| Delta | 0,43 % | -0,22 % | 0,08 % | 0,28 % | 1,98 % | 0,28 % | 2,92 % | 11,79 % | 15,08 % | 53,88 % |
| Benchmark* | 0,10 % | -0,02 % | -2,26 % | -0,19 % | 0,99 % | -0,19 % | 4,22 % | 24,42 % | 25,87 % | 68,12 % |
| Delta | 0,98 % | -0,18 % | -0,75 % | -0,76 % | 1,50 % | -0,76 % | 4,56 % | 6,60 % | 3,99 % | 17,20 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,87 % | 17,22 % | 9,70 % | -10,36 % | 16,04 % | 10,54 % | 20,20 % | -3,50 % |
| Categoria | 6,39 % | 8,25 % | 8,03 % | -11,79 % | 10,15 % | 3,15 % | 13,10 % | -7,77 % |
| Delta | -1,52 % | 8,97 % | 1,67 % | 1,43 % | 5,89 % | 7,39 % | 7,10 % | 4,27 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 3,53 % | 2,17 % | -0,93 % | 1,37 % | -0,19 % | 6,34 % | 0,99 % | -3,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,35 % | 10,50 % | 7,03 % |
| Categoria | 7,08 % | 7,55 % | 4,22 % |
| Delta | -0,72 % | 2,95 % | 2,81 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | 5,20 % | 1,87 % | 0,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,40 % | 8,73 % | 8,66 % |
| Volatilità Categoria | 6,85 % | 5,80 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -13,33 % | -15,20 % | -15,20 % |
| Tempo di recupero | 203 j | 255 j | 255 j |
| DSR | 8,16 % | 6,28 % | 6,28 % |
| Sortino | 0,53 | 1,19 | 0,84 |
| VAR 95 | -2,29 % | -1,72 % | -1,92 % |
| VAR 99 | -4,95 % | -4,65 % | -3,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,85 | 0,61 |
| TEV | 4,31 % | 4,02 % | 4,65 % |
| Information ratio (IR) | 1,21 | 0,46 | 0,19 |
| Up Capture Ratio | 1,11 | 1,03 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,93 | 0,85 |
| Indice Omega | 1,19 | 1,35 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 1,00 | 0,91 |
| R² | 82,80 | 78,77 | 71,84 |
| Beta bull | 1,04 | 1,02 | 0,87 |
| Beta bear | 1,03 | 1,02 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,37 | -0,87 | -0,72 |
| Kurtosis | 3,72 | 2,82 | 1,87 |