OICR - BGF Global Allocation Fund I2 EUR - LU1653088838
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,32 % | 3,03 % | 7,84 % | -6,07 % | -2,50 % | -3,48 % | 5,46 % | 18,03 % | 48,00 % | - |
| Categoria | 0,12 % | 1,80 % | 5,17 % | -2,49 % | 0,43 % | 0,13 % | 3,71 % | 12,06 % | 27,18 % | 22,29 % |
| Delta | -0,44 % | 1,23 % | 2,67 % | -3,58 % | -2,93 % | -3,61 % | 1,76 % | 5,97 % | 20,82 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,22 % | 9,70 % | -10,36 % | 16,04 % | 10,54 % | 20,20 % | -3,50 % | - |
| Categoria | 8,22 % | 7,61 % | -11,75 % | 9,90 % | 3,15 % | 12,72 % | -7,64 % | 5,16 % |
| Delta | 9,00 % | 2,09 % | 1,38 % | 6,14 % | 7,39 % | 7,48 % | 4,14 % | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | 2,17 % | -0,93 % | 1,37 % | -0,19 % | 6,34 % | 0,99 % | -3,41 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,12 % | 3,05 % | 6,58 % |
| Categoria | 2,49 % | 2,17 % | 4,23 % |
| Delta | -1,37 % | 0,88 % | 2,35 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | -3,35 % | -0,59 % | 1,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,99 % | 9,44 % | 9,21 % |
| Volatilità Categoria | 7,05 % | 6,72 % | 6,52 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -15,20 % | -15,20 % | -15,20 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,69 % | 7,26 % | 6,57 % |
| Sortino | -0,25 | 0,05 | 0,80 |
| VAR 95 | -2,29 % | -2,28 % | -2,05 % |
| VAR 99 | -4,95 % | -4,65 % | -3,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,19 | 0,04 | 0,57 |
| TEV | 4,47 % | 4,50 % | 4,78 % |
| Information ratio (IR) | -0,75 | -0,13 | 0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,92 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 1,03 | 0,92 | 0,91 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,03 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,93 | 0,94 |
| R² | 83,49 | 77,76 | 73,33 |
| Beta bull | 1,07 | 0,85 | 0,89 |
| Beta bear | 0,95 | 0,99 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,97 | -0,84 | -0,50 |
| Kurtosis | 2,50 | 1,87 | 1,62 |