OICR - PIMCO GIS Income G Ret EUR h Inc - IE00BF5Q1P99
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,64 % | 0,64 % | 0,64 % | 2,49 % | 3,44 % | 4,41 % | -1,26 % | -1,02 % | -3,97 % | - |
| Categoria | 0,24 % | 1,16 % | 1,17 % | 1,41 % | -0,59 % | -0,07 % | 2,11 % | 4,77 % | 3,38 % | 8,62 % |
| Delta | 0,40 % | -0,52 % | -0,53 % | 1,08 % | 4,03 % | 4,48 % | -3,38 % | -5,79 % | -7,36 % | - |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,69 % | 1,40 % | -0,35 % | -4,60 % | -4,46 % | -2,31 % | -7,76 % | -9,38 % | 2,94 % |
| Delta | 0,71 % | -1,05 % | -0,76 % | 2,85 % | 8,04 % | 8,86 % | 1,04 % | 6,74 % | 5,41 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,85 % | 5,29 % | -15,15 % | 0,77 % | 3,61 % | 5,02 % | -3,43 % | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | -7,87 % | 0,30 % | -5,82 % | -1,16 % | 2,95 % | -2,26 % | -2,48 % | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -7,31 % | 3,31 % | -3,75 % | -1,16 % | 3,67 % | -3,80 % | -7,33 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,39 % | 0,59 % | -0,54 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | -2,12 % | -1,71 % | -0,91 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 1,16 % | 2,04 % | 1,98 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,86 % | 6,92 % | 5,99 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -7,82 % | -9,52 % | -17,42 % |
| Tempo di recupero | - | 738 j | - |
| DSR | 6,15 % | 5,75 % | 4,96 % |
| Sortino | -0,42 | -0,39 | -0,40 |
| VAR 95 | -0,88 % | -1,25 % | -1,06 % |
| VAR 99 | -5,18 % | -5,18 % | -2,60 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,38 | -0,32 | -0,33 |
| TEV | 8,83 % | 7,58 % | 7,95 % |
| Information ratio (IR) | 0,13 | 0,27 | 0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,25 | 0,40 | 0,18 |
| Down Capture Ratio | 0,23 | 0,33 | 0,19 |
| Indice Omega | 0,84 | 0,88 | 0,87 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,23 | 0,39 | 0,18 |
| R² | 6,16 | 13,54 | 3,91 |
| Beta bull | 0,02 | 0,44 | -0,03 |
| Beta bear | 0,26 | 0,41 | 0,34 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -3,33 | -2,37 | -2,32 |
| Kurtosis | 16,52 | 13,03 | 14,44 |