OICR - PIMCO GIS Income G Ret EUR h Inc - IE00BF5Q1P99
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,12 % | -0,12 % | 0,25 % | 0,76 % | 4,03 % | 6,81 % | 0,13 % | 2,99 % | -5,89 % | -2,03 % |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | 0,00 % | 0,32 % | 0,55 % | 0,46 % | 2,60 % | 6,40 % | 0,26 % | -6,09 % | -8,09 % | -10,55 % |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | 0,04 % | 0,66 % | 1,18 % | 1,28 % | 4,10 % | 11,75 % | 5,61 % | 4,35 % | 3,06 % | -3,83 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,85 % | 5,29 % | -15,15 % | 0,77 % | 3,61 % | 5,02 % | -3,43 % | - |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | -7,88 % | 0,27 % | -5,75 % | -1,12 % | 2,90 % | -2,21 % | -2,42 % | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -7,31 % | 3,31 % | -3,75 % | -1,16 % | 3,67 % | -3,80 % | -7,33 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,38 % | 1,15 % | -0,99 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | -0,58 % | -2,02 % | -1,56 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 4,39 % | 1,37 % | 0,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,52 % | 6,36 % | 5,93 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -7,47 % | -8,21 % | -17,42 % |
| Tempo di recupero | 322 j | 574 j | - |
| DSR | 5,96 % | 5,47 % | 4,94 % |
| Sortino | -0,32 | -0,35 | -0,54 |
| VAR 95 | -0,80 % | -0,90 % | -1,06 % |
| VAR 99 | -5,18 % | -5,18 % | -2,60 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,30 | -0,30 | -0,45 |
| TEV | 8,59 % | 7,09 % | 7,62 % |
| Information ratio (IR) | 0,51 | 0,19 | 0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,24 | 0,41 | 0,23 |
| Down Capture Ratio | 0,16 | 0,34 | 0,26 |
| Indice Omega | 0,88 | 0,87 | 0,83 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,19 | 0,37 | 0,22 |
| R² | 4,20 | 13,53 | 5,96 |
| Beta bull | -0,24 | 0,38 | 0,01 |
| Beta bear | 0,27 | 0,38 | 0,37 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -3,92 | -3,14 | -2,36 |
| Kurtosis | 20,89 | 18,92 | 14,98 |