OICR - PIMCO GIS Income G Ret EUR h Inc - IE00BF5Q1P99
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 27/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | -0,13 % | -3,50 % | -2,25 % | -0,52 % | -2,23 % | 2,59 % | 6,63 % | -7,75 % | -2,29 % |
| Categoria | -0,23 % | -0,36 % | -1,97 % | -0,51 % | -0,07 % | -0,69 % | 0,52 % | 9,32 % | 1,81 % | 10,62 % |
| Delta | 0,10 % | 0,23 % | -1,54 % | -1,74 % | -0,45 % | -1,54 % | 2,08 % | -2,68 % | -9,56 % | -12,91 % |
| Benchmark* | -0,13 % | -0,25 % | -1,29 % | 0,32 % | 0,24 % | 0,22 % | -2,59 % | 0,03 % | -7,45 % | 5,72 % |
| Delta | 0,00 % | 0,11 % | -2,21 % | -2,57 % | -0,76 % | -2,45 % | 5,19 % | 6,60 % | -0,30 % | -8,01 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,32 % | -2,85 % | 5,29 % | -15,15 % | 0,77 % | 3,61 % | 5,02 % | -3,43 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 6,56 % | -7,91 % | 0,28 % | -5,75 % | -1,17 % | 2,88 % | -2,25 % | -2,40 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 12,03 % | -7,31 % | 3,31 % | -3,75 % | -1,16 % | 3,67 % | -3,80 % | -7,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,90 % | 3,52 % | -0,94 % |
| Categoria | 0,58 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | 5,32 % | -0,15 % | -1,86 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 10,89 % | 2,64 % | 0,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,47 % | 5,14 % | 5,91 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -2,72 % | -7,82 % | -17,42 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 471 j | - |
| DSR | 2,51 % | 4,11 % | 4,92 % |
| Sortino | 1,53 | 0,11 | -0,55 |
| VAR 95 | -0,39 % | -0,80 % | -1,06 % |
| VAR 99 | -2,22 % | -2,22 % | -2,60 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,11 | 0,09 | -0,46 |
| TEV | 5,42 % | 6,34 % | 7,58 % |
| Information ratio (IR) | 2,01 | 0,42 | 0,01 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,43 | 0,23 |
| Down Capture Ratio | 0,08 | 0,23 | 0,26 |
| Indice Omega | 1,58 | 1,05 | 0,83 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,30 | 0,32 | 0,23 |
| R² | 32,71 | 14,39 | 6,13 |
| Beta bull | 0,29 | 0,28 | 0,01 |
| Beta bear | 0,32 | 0,33 | 0,36 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,77 | -2,54 | -2,39 |
| Kurtosis | 9,67 | 18,51 | 15,25 |