OICR - PIMCO GIS Income G Ret EUR h Inc - IE00BF5Q1P99
6 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,25 % | -0,38 % | 0,38 % | 1,54 % | 3,13 % | 5,47 % | -1,74 % | 4,24 % | -3,09 % | -3,06 % |
| Categoria | -0,08 % | -0,01 % | 0,20 % | 1,01 % | 0,35 % | -0,16 % | 1,47 % | 7,55 % | 2,70 % | 8,50 % |
| Delta | -0,17 % | -0,37 % | 0,19 % | 0,53 % | 2,79 % | 5,63 % | -3,21 % | -3,30 % | -5,79 % | -11,56 % |
| Benchmark* | 0,19 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,55 % | -2,76 % | -4,66 % | -2,46 % | -4,40 % | -10,28 % | 2,85 % |
| Delta | -0,45 % | -0,55 % | 0,19 % | 0,99 % | 5,90 % | 10,14 % | 0,72 % | 8,64 % | 7,19 % | -5,91 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,85 % | 5,29 % | -15,15 % | 0,77 % | 3,61 % | 5,02 % | -3,43 % | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,16 % |
| Delta | -7,87 % | 0,31 % | -5,80 % | -1,12 % | 2,92 % | -2,27 % | -2,47 % | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -7,31 % | 3,31 % | -3,75 % | -1,16 % | 3,67 % | -3,80 % | -7,33 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,01 % | 0,31 % | -0,87 % |
| Categoria | 1,86 % | 1,93 % | 0,59 % |
| Delta | -2,87 % | -1,61 % | -1,46 % |
| Benchmark* | -2,37 % | -2,00 % | -1,80 % |
| Delta | 1,37 % | 2,32 % | 0,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,72 % | 6,76 % | 5,98 % |
| Volatilità Categoria | 3,96 % | 3,58 % | 3,44 % |
| Volatilità Benchmark | 7,46 % | 6,46 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -7,82 % | -8,21 % | -17,42 % |
| Tempo di recupero | - | 574 j | - |
| DSR | 6,12 % | 5,70 % | 4,96 % |
| Sortino | -0,60 | -0,46 | -0,48 |
| VAR 95 | -0,88 % | -1,25 % | -1,06 % |
| VAR 99 | -5,18 % | -5,18 % | -2,60 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,55 | -0,39 | -0,40 |
| TEV | 8,78 % | 7,46 % | 7,89 % |
| Information ratio (IR) | 0,16 | 0,31 | 0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,24 | 0,40 | 0,19 |
| Down Capture Ratio | 0,25 | 0,33 | 0,21 |
| Indice Omega | 0,78 | 0,86 | 0,85 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,21 | 0,38 | 0,19 |
| R² | 5,63 | 13,28 | 4,36 |
| Beta bull | -0,08 | 0,42 | -0,01 |
| Beta bear | 0,23 | 0,39 | 0,35 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -3,50 | -2,58 | -2,30 |
| Kurtosis | 17,81 | 14,47 | 14,42 |