OICR - PIMCO GIS Income G Ret EUR h Inc - IE00BF5Q1P99
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,39 % | 0,65 % | 0,92 % | 0,13 % | -3,51 % | 2,67 % | -1,28 % | 0,47 % | -3,82 % | - |
| Categoria | 0,12 % | 0,00 % | -0,13 % | -0,07 % | -1,27 % | -1,03 % | 2,80 % | 6,72 % | 2,47 % | 5,79 % |
| Delta | -0,50 % | 0,66 % | 1,04 % | 0,20 % | -2,25 % | 3,70 % | -4,08 % | -6,26 % | -6,28 % | - |
| Benchmark* | -0,05 % | -0,45 % | -1,59 % | -2,55 % | -4,88 % | -4,87 % | -0,62 % | -2,64 % | -11,30 % | -1,02 % |
| Delta | -0,34 % | 1,10 % | 2,51 % | 2,68 % | 1,37 % | 7,54 % | -0,66 % | 3,11 % | 7,48 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,85 % | 5,29 % | -15,15 % | 0,77 % | 3,61 % | 5,02 % | -3,43 % | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,94 % | -9,33 % | 1,93 % | 0,68 % | 7,32 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | -7,86 % | 0,35 % | -5,82 % | -1,16 % | 2,93 % | -2,30 % | -2,51 % | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -7,31 % | 3,31 % | -3,75 % | -1,16 % | 3,67 % | -3,80 % | -7,33 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,29 % | -1,34 % | -0,60 % |
| Categoria | 3,78 % | 1,62 % | 0,60 % |
| Delta | -5,07 % | -2,97 % | -1,19 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | -3,43 % | -0,13 % | 1,67 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,79 % | 7,06 % | 5,98 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,79 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -7,82 % | -9,63 % | -17,42 % |
| Tempo di recupero | - | 812 j | - |
| DSR | 6,16 % | 5,95 % | 4,96 % |
| Sortino | -0,71 | -0,69 | -0,40 |
| VAR 95 | -0,88 % | -1,33 % | -1,06 % |
| VAR 99 | -5,18 % | -5,18 % | -2,60 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,65 | -0,58 | -0,33 |
| TEV | 8,75 % | 7,70 % | 7,97 % |
| Information ratio (IR) | -0,39 | -0,02 | 0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,24 | 0,39 | 0,17 |
| Down Capture Ratio | 0,33 | 0,43 | 0,20 |
| Indice Omega | 0,75 | 0,80 | 0,85 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,25 | 0,39 | 0,18 |
| R² | 8,10 | 13,87 | 3,94 |
| Beta bull | 0,08 | 0,36 | -0,03 |
| Beta bear | 0,24 | 0,39 | 0,35 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -3,36 | -2,23 | -2,31 |
| Kurtosis | 16,84 | 11,63 | 14,47 |