OICR - BGF Global Allocation Fund A2 Hedged SGD - LU0308772762
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,37 % | -0,25 % | 1,78 % | 1,81 % | 5,41 % | 6,43 % | 2,80 % | 24,60 % | 29,55 % | 54,71 % |
| Categoria | -0,19 % | -0,31 % | 0,23 % | 2,09 % | 5,26 % | 5,81 % | 4,17 % | 21,25 % | 21,50 % | 28,92 % |
| Delta | 0,56 % | 0,06 % | 1,55 % | -0,28 % | 0,15 % | 0,62 % | -1,37 % | 3,35 % | 8,06 % | 25,79 % |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | 0,93 % | 0,62 % | 1,82 % | 0,15 % | -0,20 % | 5,41 % | 3,12 % | 0,18 % | -3,02 % | -7,05 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,08 % | 8,33 % | -11,40 % | 12,60 % | 10,44 % | 19,56 % | -7,36 % | 6,59 % |
| Categoria | 8,24 % | 7,97 % | -11,76 % | 10,06 % | 3,15 % | 13,04 % | -7,79 % | 5,19 % |
| Delta | 1,84 % | 0,36 % | 0,37 % | 2,54 % | 7,29 % | 6,52 % | 0,43 % | 1,40 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -4,97 % | -2,30 % | 0,33 % | -3,63 % | 6,24 % | 0,36 % | -7,27 % | 5,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,98 % | 7,35 % | 5,26 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,51 % | 4,07 % |
| Delta | -1,46 % | 0,84 % | 1,19 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 2,37 % | 0,01 % | -0,79 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,20 % | 10,04 % | 10,11 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -15,53 % | -15,53 % | -15,73 % |
| Tempo di recupero | 202 j | 202 j | 937 j |
| DSR | 8,45 % | 7,12 % | 7,30 % |
| Sortino | 0,20 | 0,61 | 0,49 |
| VAR 95 | -2,62 % | -2,06 % | -2,23 % |
| VAR 99 | -5,55 % | -3,45 % | -3,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,43 | 0,36 |
| TEV | 6,75 % | 6,18 % | 6,65 % |
| Information ratio (IR) | 0,35 | 0,00 | -0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,94 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,94 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,08 | 1,16 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 0,99 | 0,93 |
| R² | 63,91 | 62,08 | 57,00 |
| Beta bull | 1,21 | 1,07 | 0,91 |
| Beta bear | 0,92 | 1,03 | 1,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,82 | -0,40 | -0,48 |
| Kurtosis | 2,80 | 1,16 | 0,83 |