OICR - Algebris Core Italy Fund EB EUR - IE00BF4RFJ54
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,92 % | -1,70 % | 0,81 % | 8,02 % | 12,76 % | 15,01 % | 12,67 % | 30,15 % | 101,44 % | - |
| Categoria | -0,44 % | -0,68 % | 1,37 % | 7,25 % | 13,16 % | 14,76 % | 14,40 % | 49,54 % | 91,68 % | 81,64 % |
| Delta | -0,48 % | -1,02 % | -0,55 % | 0,77 % | -0,40 % | 0,25 % | -1,73 % | -19,40 % | 9,76 % | - |
| Benchmark* | -1,05 % | -1,51 % | -0,25 % | 6,53 % | 17,37 % | 19,82 % | 20,59 % | 103,15 % | 149,25 % | 131,03 % |
| Delta | 0,13 % | -0,19 % | 1,07 % | 1,48 % | -4,61 % | -4,80 % | -7,91 % | -73,01 % | -47,81 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,98 % | 10,37 % | -17,73 % | 52,36 % | 8,73 % | 24,72 % | -11,66 % | - |
| Categoria | 9,74 % | 17,83 % | -13,51 % | 29,59 % | -1,58 % | 24,62 % | -14,96 % | 19,68 % |
| Delta | -7,76 % | -7,47 % | -4,22 % | 22,77 % | 10,31 % | 0,09 % | 3,30 % | - |
| Benchmark* | 18,33 % | 32,33 % | -9,10 % | 24,62 % | -6,80 % | 29,78 % | -13,85 % | 12,88 % |
| Delta | -16,35 % | -21,96 % | -8,63 % | 27,74 % | 15,53 % | -5,06 % | 2,19 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,34 % | 7,20 % | 15,67 % |
| Categoria | 14,39 % | 12,38 % | 14,39 % |
| Delta | -0,05 % | -5,18 % | 1,27 % |
| Benchmark* | 21,80 % | 23,49 % | 21,11 % |
| Delta | -7,45 % | -16,29 % | -5,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,23 % | 14,87 % | 15,73 % |
| Volatilità Categoria | 14,59 % | 13,42 % | 14,27 % |
| Volatilità Benchmark | 19,56 % | 18,10 % | 19,46 % |
| Max drawdown | -17,47 % | -17,47 % | -28,50 % |
| Tempo di recupero | 50 j | 50 j | 1205 j |
| DSR | 13,43 % | 11,04 % | 11,08 % |
| Sortino | 0,84 | 0,40 | 1,29 |
| VAR 95 | -3,78 % | -3,21 % | -3,13 % |
| VAR 99 | -10,46 % | -5,88 % | -5,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,65 | 0,30 | 0,91 |
| TEV | 7,63 % | 9,27 % | 9,62 % |
| Information ratio (IR) | -0,98 | -1,76 | -0,57 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,61 | 0,73 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,77 | 0,70 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,15 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,71 | 0,70 |
| R² | 84,97 | 73,94 | 75,97 |
| Beta bull | 0,66 | 0,62 | 0,61 |
| Beta bear | 0,88 | 0,81 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,78 | -0,99 | -0,89 |
| Kurtosis | 6,81 | 4,05 | 3,96 |