OICR - Algebris Core Italy Fund R EUR - IE00BF4RGB44
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,92 % | -1,72 % | 0,74 % | 7,75 % | 12,21 % | 14,50 % | 11,56 % | 26,31 % | 79,62 % | - |
| Categoria | -0,44 % | -0,68 % | 1,37 % | 7,25 % | 13,16 % | 14,76 % | 14,40 % | 49,54 % | 91,68 % | 81,64 % |
| Delta | -0,48 % | -1,03 % | -0,63 % | 0,50 % | -0,95 % | -0,26 % | -2,84 % | -23,23 % | -12,06 % | - |
| Benchmark* | -1,05 % | -1,51 % | -0,25 % | 6,53 % | 17,37 % | 19,82 % | 20,59 % | 103,15 % | 149,25 % | 131,03 % |
| Delta | 0,13 % | -0,20 % | 0,99 % | 1,21 % | -5,16 % | -5,31 % | -9,02 % | -76,84 % | -69,63 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,96 % | 9,27 % | -18,54 % | 41,14 % | 8,07 % | 23,25 % | -12,11 % | - |
| Categoria | 9,74 % | 17,83 % | -13,51 % | 29,59 % | -1,58 % | 24,62 % | -14,96 % | 19,68 % |
| Delta | -8,78 % | -8,56 % | -5,04 % | 11,55 % | 9,65 % | -1,37 % | 2,85 % | - |
| Benchmark* | 18,33 % | 32,33 % | -9,10 % | 24,62 % | -6,80 % | 29,78 % | -13,85 % | 12,88 % |
| Delta | -17,37 % | -23,06 % | -9,44 % | 16,52 % | 14,87 % | -6,53 % | 1,74 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,22 % | 6,13 % | 13,05 % |
| Categoria | 14,39 % | 12,38 % | 14,39 % |
| Delta | -1,18 % | -6,24 % | -1,34 % |
| Benchmark* | 21,80 % | 23,49 % | 21,11 % |
| Delta | -8,58 % | -17,36 % | -8,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,22 % | 14,87 % | 15,63 % |
| Volatilità Categoria | 14,59 % | 13,42 % | 14,27 % |
| Volatilità Benchmark | 19,56 % | 18,10 % | 19,46 % |
| Max drawdown | -17,51 % | -17,51 % | -29,37 % |
| Tempo di recupero | 50 j | 50 j | 1283 j |
| DSR | 13,48 % | 11,11 % | 11,17 % |
| Sortino | 0,75 | 0,31 | 1,04 |
| VAR 95 | -3,80 % | -3,24 % | -3,14 % |
| VAR 99 | -10,48 % | -5,92 % | -5,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,59 | 0,23 | 0,75 |
| TEV | 7,63 % | 9,27 % | 9,47 % |
| Information ratio (IR) | -1,12 | -1,87 | -0,85 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,60 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,78 | 0,73 |
| Indice Omega | 1,29 | 1,12 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,71 | 0,70 |
| R² | 84,97 | 73,92 | 76,86 |
| Beta bull | 0,66 | 0,62 | 0,62 |
| Beta bear | 0,88 | 0,81 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,78 | -0,99 | -0,91 |
| Kurtosis | 6,81 | 4,06 | 4,04 |