OICR - Algebris Core Italy Fund R EUR - IE00BF4RGB44
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 27/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,82 % | 0,38 % | -8,61 % | -5,17 % | 0,03 % | -5,73 % | 14,63 % | 31,15 % | 37,64 % | 84,69 % |
| Categoria | -0,58 % | 1,13 % | -7,93 % | -4,48 % | 0,10 % | -5,06 % | 11,28 % | 46,70 % | 60,26 % | 85,35 % |
| Delta | -0,24 % | -0,76 % | -0,68 % | -0,69 % | -0,08 % | -0,67 % | 3,35 % | -15,55 % | -22,62 % | -0,66 % |
| Benchmark* | -0,61 % | 1,21 % | -8,36 % | -2,82 % | 2,26 % | -3,57 % | 14,60 % | 90,31 % | 114,05 % | 141,30 % |
| Delta | -0,20 % | -0,84 % | -0,25 % | -2,35 % | -2,23 % | -2,15 % | 0,03 % | -59,16 % | -76,41 % | -56,61 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,07 % | 0,96 % | 9,27 % | -18,54 % | 41,14 % | 8,07 % | 23,25 % | -12,11 % |
| Categoria | 27,27 % | 10,21 % | 17,84 % | -13,20 % | 29,13 % | -1,29 % | 24,71 % | -14,68 % |
| Delta | 3,79 % | -9,24 % | -8,56 % | -5,34 % | 12,00 % | 9,36 % | -1,46 % | 2,57 % |
| Benchmark* | 37,52 % | 18,33 % | 32,33 % | -9,10 % | 24,62 % | -6,80 % | 29,78 % | -13,85 % |
| Delta | -6,45 % | -17,37 % | -23,06 % | -9,44 % | 16,52 % | 14,87 % | -6,53 % | 1,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 24,98 % | 10,76 % | 10,10 % |
| Categoria | 21,57 % | 15,17 % | 13,06 % |
| Delta | 3,41 % | -4,41 % | -2,96 % |
| Benchmark* | 26,83 % | 25,63 % | 20,09 % |
| Delta | -1,85 % | -14,87 % | -9,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,79 % | 14,27 % | 15,09 % |
| Volatilità Categoria | 12,75 % | 11,53 % | 12,75 % |
| Volatilità Benchmark | 17,59 % | 15,96 % | 17,53 % |
| Max drawdown | -17,51 % | -17,51 % | -29,37 % |
| Tempo di recupero | 50 j | 50 j | 1283 j |
| DSR | 12,72 % | 10,25 % | 11,01 % |
| Sortino | 1,80 | 0,75 | 0,76 |
| VAR 95 | -2,40 % | -2,97 % | -3,13 % |
| VAR 99 | -10,48 % | -4,63 % | -5,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,29 | 0,54 | 0,55 |
| TEV | 7,39 % | 8,61 % | 8,81 % |
| Information ratio (IR) | -0,25 | -1,73 | -1,13 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,68 | 0,71 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,83 | 0,79 |
| Indice Omega | 1,61 | 1,23 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,75 | 0,74 |
| R² | 83,34 | 71,16 | 74,73 |
| Beta bull | 0,93 | 0,72 | 0,65 |
| Beta bear | 0,89 | 0,78 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,50 | -0,93 | -1,05 |
| Kurtosis | 6,02 | 4,67 | 4,51 |