OICR - PIMCO GIS Income Inst AUD h Acc - IE00BYVP8G39
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,20 % | -0,31 % | -0,75 % | -2,24 % | -4,12 % | -1,97 % | -2,73 % | -0,23 % | 7,85 % | - |
| Categoria | 0,12 % | 0,00 % | -0,13 % | -0,07 % | -1,27 % | -1,03 % | 2,80 % | 6,72 % | 2,47 % | 5,79 % |
| Delta | -0,32 % | -0,31 % | -0,62 % | -2,17 % | -2,85 % | -0,94 % | -5,53 % | -6,95 % | 5,38 % | - |
| Benchmark* | -0,05 % | -0,45 % | -1,59 % | -2,55 % | -4,88 % | -4,87 % | -0,62 % | -2,64 % | -11,30 % | -1,02 % |
| Delta | -0,15 % | 0,14 % | 0,85 % | 0,31 % | 0,76 % | 2,90 % | -2,11 % | 2,42 % | 19,15 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,17 % | 2,87 % | -9,16 % | 4,13 % | 5,56 % | 9,62 % | - | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,94 % | -9,33 % | 1,93 % | 0,68 % | 7,32 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | -3,84 % | -2,06 % | 0,16 % | 2,21 % | 4,88 % | 2,30 % | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,28 % | 0,89 % | 2,24 % | 2,20 % | 5,61 % | 0,80 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,39 % | -1,48 % | 2,16 % |
| Categoria | 3,78 % | 1,62 % | 0,60 % |
| Delta | -5,17 % | -3,10 % | 1,56 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | -3,53 % | -0,27 % | 4,42 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,62 % | 10,72 % | 9,74 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,79 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -12,42 % | -16,06 % | -17,81 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,48 % | 8,03 % | 7,13 % |
| Sortino | -0,53 | -0,53 | 0,11 |
| VAR 95 | -2,78 % | -2,57 % | -2,34 % |
| VAR 99 | -5,40 % | -3,13 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,42 | -0,39 | 0,08 |
| TEV | 9,78 % | 9,70 % | 10,04 % |
| Information ratio (IR) | -0,36 | -0,03 | 0,44 |
| Up Capture Ratio | 0,43 | 0,59 | 0,32 |
| Down Capture Ratio | 0,53 | 0,63 | 0,20 |
| Indice Omega | 0,87 | 0,88 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,64 | 0,74 | 0,43 |
| R² | 22,08 | 20,90 | 8,50 |
| Beta bull | 1,04 | 0,90 | 0,48 |
| Beta bear | 0,76 | 0,89 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,87 | -0,23 | -0,32 |
| Kurtosis | 2,50 | 0,29 | 0,43 |