OICR - PIMCO GIS Income Inst AUD h Acc - IE00BYVP8G39
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,54 % | -0,60 % | 0,83 % | 2,68 % | 0,25 % | 1,16 % | -2,82 % | 2,09 % | 9,27 % | - |
| Categoria | -0,08 % | -0,01 % | 0,20 % | 1,01 % | 0,35 % | -0,16 % | 1,47 % | 7,55 % | 2,70 % | 8,50 % |
| Delta | -0,47 % | -0,59 % | 0,63 % | 1,67 % | -0,09 % | 1,32 % | -4,29 % | -5,46 % | 6,58 % | - |
| Benchmark* | 0,19 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,55 % | -2,76 % | -4,66 % | -2,46 % | -4,40 % | -10,28 % | 2,85 % |
| Delta | -0,74 % | -0,77 % | 0,63 % | 2,13 % | 3,02 % | 5,83 % | -0,36 % | 6,49 % | 19,56 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,17 % | 2,87 % | -9,16 % | 4,13 % | 5,56 % | 9,62 % | - | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,16 % |
| Delta | -3,84 % | -2,10 % | 0,19 % | 2,24 % | 4,87 % | 2,33 % | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,28 % | 0,89 % | 2,24 % | 2,20 % | 5,61 % | 0,80 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,24 % | -0,95 % | 1,08 % |
| Categoria | 1,86 % | 1,93 % | 0,59 % |
| Delta | -4,10 % | -2,88 % | 0,48 % |
| Benchmark* | -2,37 % | -2,00 % | -1,80 % |
| Delta | 0,14 % | 1,05 % | 2,87 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,29 % | 9,80 % | 9,65 % |
| Volatilità Categoria | 3,96 % | 3,58 % | 3,44 % |
| Volatilità Benchmark | 7,46 % | 6,46 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -12,42 % | -13,16 % | -17,81 % |
| Tempo di recupero | - | 737 j | - |
| DSR | 8,23 % | 7,42 % | 7,08 % |
| Sortino | -0,60 | -0,52 | -0,06 |
| VAR 95 | -2,78 % | -2,34 % | -2,34 % |
| VAR 99 | -5,40 % | -3,00 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,48 | -0,40 | -0,05 |
| TEV | 9,27 % | 8,77 % | 9,83 % |
| Information ratio (IR) | 0,02 | 0,12 | 0,29 |
| Up Capture Ratio | 0,58 | 0,59 | 0,34 |
| Down Capture Ratio | 0,60 | 0,55 | 0,22 |
| Indice Omega | 0,85 | 0,89 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,68 | 0,73 | 0,46 |
| R² | 24,33 | 23,09 | 9,76 |
| Beta bull | 1,09 | 1,07 | 0,55 |
| Beta bear | 0,71 | 0,84 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,90 | -0,37 | -0,32 |
| Kurtosis | 3,15 | 0,83 | 0,52 |