OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 Hedged - LU0494093205
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Rating MPS
Performance cumulativa al 17/09/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
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Fondo | -0,08 % | 0,26 % | 0,21 % | -2,36 % | 2,16 % | 5,69 % | 6,13 % | 10,36 % | 32,53 % | 69,32 % |
Categoria | 0,10 % | 1,04 % | 0,65 % | 1,08 % | 3,46 % | 6,36 % | 10,11 % | 2,01 % | 15,03 % | 26,90 % |
Delta | -0,18 % | -0,79 % | -0,44 % | -3,44 % | -1,30 % | -0,67 % | -3,98 % | 8,35 % | 17,50 % | 42,42 % |
Benchmark* | -0,16 % | 0,60 % | 0,95 % | 1,22 % | 4,78 % | 9,09 % | 12,70 % | 11,78 % | 32,01 % | 62,32 % |
Delta | 0,08 % | -0,34 % | -0,73 % | -3,58 % | -2,62 % | -3,40 % | -6,56 % | -1,42 % | 0,52 % | 7,00 % |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Fondo | 3,80 % | -6,99 % | 25,40 % | 2,03 % | 20,08 % | 2,40 % | -4,90 % | 4,82 % |
Categoria | 8,27 % | -13,11 % | 9,37 % | 2,53 % | 12,59 % | -6,58 % | 4,48 % | 2,85 % |
Delta | -4,47 % | 6,12 % | 16,03 % | -0,50 % | 7,49 % | 8,98 % | -9,39 % | 1,97 % |
Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
Delta | -6,83 % | 4,74 % | 9,17 % | -2,17 % | 0,88 % | 2,49 % | -5,54 % | -3,59 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | 8,10 % | 3,64 % | 5,95 % |
Categoria | 10,15 % | 0,49 % | 3,01 % |
Delta | -2,05 % | 3,15 % | 2,94 % |
Benchmark* | 13,13 % | 3,56 % | 5,79 % |
Delta | -5,03 % | 0,08 % | 0,16 % |
Rischio | |||
Volatilità | 8,50 % | 9,88 % | 10,67 % |
Volatilità Categoria | 5,65 % | 6,28 % | 7,57 % |
Volatilità Benchmark | 6,53 % | 8,00 % | 9,06 % |
Max drawdown | -5,41 % | -16,39 % | -17,26 % |
Tempo di recupero | - | - | 397 j |
DSR | 5,70 % | 6,59 % | 7,33 % |
Sortino | 0,74 | 0,27 | 0,69 |
VAR 95 | -1,92 % | -2,09 % | -2,09 % |
VAR 99 | -3,06 % | -3,06 % | -3,14 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | 0,49 | 0,18 | 0,47 |
TEV | 4,59 % | 6,61 % | 7,27 % |
Information ratio (IR) | -1,10 | 0,01 | 0,02 |
Up Capture Ratio | 0,97 | 1,03 | 1,03 |
Down Capture Ratio | 1,29 | 1,01 | 1,02 |
Indice Omega | 1,21 | 1,09 | 1,21 |
Reattività | |||
Beta | 1,10 | 0,92 | 0,87 |
R² | 71,52 | 55,68 | 54,74 |
Beta bull | 1,05 | 0,85 | 0,74 |
Beta bear | 1,12 | 0,69 | 0,69 |
Asimmetria | |||
Skewness | 0,01 | 0,25 | -0,41 |
Kurtosis | 0,87 | 0,39 | 2,94 |