OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 Hedged - LU0494093205
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 23/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,34 % | -1,97 % | 3,07 % | -10,04 % | -10,22 % | -9,95 % | -1,35 % | 2,94 % | 22,01 % | 53,91 % |
| Categoria | -0,16 % | -0,74 % | 2,96 % | -3,49 % | -1,54 % | -1,09 % | 3,12 % | 10,96 % | 21,50 % | 21,72 % |
| Delta | -0,18 % | -1,23 % | 0,10 % | -6,56 % | -8,68 % | -8,86 % | -4,47 % | -8,02 % | 0,51 % | 32,19 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,27 % | 3,80 % | -6,99 % | 25,40 % | 2,03 % | 20,08 % | 2,40 % | -4,90 % |
| Categoria | 8,68 % | 8,04 % | -12,97 % | 9,63 % | 2,64 % | 12,86 % | -6,50 % | 4,49 % |
| Delta | 6,59 % | -4,23 % | 5,98 % | 15,77 % | -0,61 % | 7,22 % | 8,90 % | -9,39 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | 0,22 % | -6,83 % | 4,74 % | 9,17 % | -2,17 % | 0,88 % | 2,49 % | -5,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,82 % | -1,77 % | 3,46 % |
| Categoria | 2,51 % | 1,82 % | 3,60 % |
| Delta | -6,33 % | -3,60 % | -0,14 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | -8,29 % | -5,42 % | -1,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,02 % | 10,98 % | 10,50 % |
| Volatilità Categoria | 7,16 % | 6,79 % | 6,36 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -17,11 % | -17,11 % | -17,11 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,75 % | 8,47 % | 7,47 % |
| Sortino | -0,66 | -0,52 | 0,28 |
| VAR 95 | -3,63 % | -2,43 % | -2,12 % |
| VAR 99 | -6,19 % | -6,00 % | -3,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,54 | -0,40 | 0,20 |
| TEV | 5,37 % | 6,37 % | 6,15 % |
| Information ratio (IR) | -1,54 | -0,85 | -0,31 |
| Up Capture Ratio | 1,02 | 0,94 | 1,02 |
| Down Capture Ratio | 1,32 | 1,16 | 1,11 |
| Indice Omega | 0,83 | 0,88 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,19 | 0,99 | 1,02 |
| R² | 85,06 | 66,39 | 65,77 |
| Beta bull | 1,18 | 0,86 | 0,95 |
| Beta bear | 1,19 | 0,96 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,25 | -0,66 | -0,39 |
| Kurtosis | 3,34 | 2,33 | 1,95 |