OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 Hedged - LU0494093205
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 04/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,82 % | 1,83 % | 3,54 % | 5,48 % | -7,41 % | -6,29 % | 1,31 % | -2,08 % | 32,28 % | 69,92 % |
| Categoria | -0,41 % | -0,83 % | 0,14 % | 2,66 % | -1,82 % | 0,12 % | 4,07 % | 10,30 % | 18,48 % | 23,69 % |
| Delta | 1,23 % | 2,66 % | 3,40 % | 2,82 % | -5,59 % | -6,42 % | -2,76 % | -12,38 % | 13,80 % | 46,23 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,27 % | 3,80 % | -6,99 % | 25,40 % | 2,03 % | 20,08 % | 2,40 % | -4,90 % |
| Categoria | 8,57 % | 8,08 % | -12,96 % | 9,64 % | 2,57 % | 12,84 % | -6,50 % | 4,49 % |
| Delta | 6,70 % | -4,27 % | 5,97 % | 15,76 % | -0,54 % | 7,25 % | 8,90 % | -9,39 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | 0,22 % | -6,83 % | 4,74 % | 9,17 % | -2,17 % | 0,88 % | 2,49 % | -5,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,21 % | -0,37 % | 6,22 % |
| Categoria | 3,96 % | 3,85 % | 3,81 % |
| Delta | -3,75 % | -4,22 % | 2,41 % |
| Benchmark* | 4,17 % | 4,47 % | 6,33 % |
| Delta | -3,96 % | -4,84 % | -0,11 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,12 % | 10,48 % | 10,44 % |
| Volatilità Categoria | 7,31 % | 6,34 % | 6,28 % |
| Volatilità Benchmark | 10,45 % | 8,39 % | 8,33 % |
| Max drawdown | -17,11 % | -17,11 % | -17,11 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,83 % | 8,14 % | 7,34 % |
| Sortino | -0,24 | -0,40 | 0,64 |
| VAR 95 | -3,63 % | -2,09 % | -2,09 % |
| VAR 99 | -6,19 % | -6,00 % | -3,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,20 | -0,31 | 0,45 |
| TEV | 5,17 % | 5,81 % | 5,91 % |
| Information ratio (IR) | -0,77 | -0,83 | -0,02 |
| Up Capture Ratio | 1,08 | 0,96 | 1,07 |
| Down Capture Ratio | 1,30 | 1,20 | 1,11 |
| Indice Omega | 0,91 | 0,88 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,16 | 1,04 | 1,03 |
| R² | 86,20 | 69,46 | 68,01 |
| Beta bull | 1,02 | 0,97 | 0,96 |
| Beta bear | 1,19 | 1,01 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,35 | -0,78 | -0,44 |
| Kurtosis | 3,24 | 2,92 | 2,09 |