OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 Hedged - LU0494093205
4 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 26/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,50 % | 0,04 % | 1,74 % | 4,85 % | 1,08 % | -5,63 % | 2,21 % | -0,10 % | 31,65 % | 67,83 % |
| Categoria | -0,07 % | -0,39 % | 0,89 % | 2,88 % | 4,04 % | 2,34 % | 3,71 % | 20,08 % | 21,40 % | 26,22 % |
| Delta | 0,57 % | 0,44 % | 0,86 % | 1,96 % | -2,96 % | -7,97 % | -1,51 % | -20,19 % | 10,25 % | 41,61 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,27 % | 3,80 % | -6,99 % | 25,40 % | 2,03 % | 20,08 % | 2,40 % | -4,90 % |
| Categoria | 8,70 % | 8,13 % | -12,95 % | 9,63 % | 2,60 % | 12,87 % | -6,49 % | 4,52 % |
| Delta | 6,57 % | -4,33 % | 5,96 % | 15,77 % | -0,56 % | 7,22 % | 8,89 % | -9,42 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | 0,22 % | -6,83 % | 4,74 % | 9,17 % | -2,17 % | 0,88 % | 2,49 % | -5,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,72 % | -0,94 % | 5,41 % |
| Categoria | 3,79 % | 4,71 % | 3,51 % |
| Delta | -3,07 % | -5,65 % | 1,90 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 5,35 % | 5,88 % |
| Delta | -3,29 % | -6,29 % | -0,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,05 % | 10,31 % | 10,41 % |
| Volatilità Categoria | 7,29 % | 6,23 % | 6,31 % |
| Volatilità Benchmark | 10,39 % | 8,21 % | 8,32 % |
| Max drawdown | -17,11 % | -17,11 % | -17,11 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,69 % | 8,03 % | 7,35 % |
| Sortino | -0,18 | -0,48 | 0,53 |
| VAR 95 | -3,63 % | -2,09 % | -2,09 % |
| VAR 99 | -6,19 % | -6,00 % | -3,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,38 | 0,37 |
| TEV | 5,09 % | 5,56 % | 5,91 % |
| Information ratio (IR) | -0,65 | -1,13 | -0,08 |
| Up Capture Ratio | 1,13 | 0,94 | 1,07 |
| Down Capture Ratio | 1,27 | 1,24 | 1,11 |
| Indice Omega | 0,97 | 0,89 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,17 | 1,06 | 1,03 |
| R² | 86,61 | 71,13 | 67,82 |
| Beta bull | 1,01 | 1,01 | 0,95 |
| Beta bear | 1,19 | 1,03 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,41 | -0,85 | -0,44 |
| Kurtosis | 3,48 | 3,20 | 2,11 |