OICR - JPMF US Technology A Acc EUR - LU0159052710
7 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,11 % | -2,39 % | -0,98 % | 12,34 % | -11,73 % | -4,54 % | 14,99 % | 63,57 % | 90,27 % | 339,05 % |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -4,27 % | -1,97 % | -2,63 % | -0,98 % | -10,27 % | -6,89 % | -1,36 % | 18,54 % | 21,55 % | 163,14 % |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -4,35 % | -3,48 % | -4,83 % | -6,04 % | -13,97 % | -5,21 % | -2,26 % | -12,11 % | -60,27 % | -46,61 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 35,77 % | 60,03 % | -41,49 % | 21,97 % | 71,02 % | 43,94 % | 8,70 % | 28,35 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 11,38 % | 25,64 % | -8,62 % | -0,06 % | 33,08 % | 6,38 % | 12,61 % | 8,40 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -5,53 % | 12,09 % | -14,99 % | -18,71 % | 39,39 % | -6,45 % | 6,67 % | 6,85 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,72 % | 24,94 % | 15,23 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -0,58 % | 8,35 % | 4,12 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | 3,33 % | 0,42 % | -3,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,08 % | 25,83 % | 26,91 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -33,99 % | -33,99 % | -46,20 % |
| Tempo di recupero | - | - | 837 j |
| DSR | 21,81 % | 17,87 % | 19,03 % |
| Sortino | 0,26 | 1,24 | 0,72 |
| VAR 95 | -8,44 % | -5,18 % | -5,95 % |
| VAR 99 | -11,69 % | -8,46 % | -8,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,86 | 0,51 |
| TEV | 14,57 % | 14,62 % | 16,43 % |
| Information ratio (IR) | 0,23 | 0,03 | -0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,96 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,93 | 1,01 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,35 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,90 | 0,93 |
| R² | 76,28 | 68,84 | 63,08 |
| Beta bull | 0,74 | 0,75 | 0,73 |
| Beta bear | 0,95 | 0,97 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,68 | -0,49 | -0,40 |
| Kurtosis | 0,80 | 0,39 | -0,08 |