OICR - AXA IM FIIS US Short Durat HY EH EUR Acc - LU0523282928
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | -0,01 % | 0,51 % | 0,51 % | 1,72 % | 3,40 % | 3,08 % | 12,66 % | 6,22 % | 7,72 % |
| Categoria | -0,16 % | -0,79 % | 0,05 % | 0,58 % | 1,93 % | -5,37 % | -5,26 % | 11,94 % | 20,30 % | 31,65 % |
| Delta | 0,16 % | 0,78 % | 0,46 % | -0,07 % | -0,21 % | 8,76 % | 8,34 % | 0,72 % | -14,07 % | -23,93 % |
| Benchmark* | 0,05 % | -0,91 % | -0,28 % | 0,79 % | 2,79 % | -4,88 % | -4,54 % | 16,75 % | 28,93 % | 47,03 % |
| Delta | -0,05 % | 0,90 % | 0,79 % | -0,28 % | -1,08 % | 8,28 % | 7,62 % | -4,09 % | -22,71 % | -39,31 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,67 % | 6,38 % | -8,26 % | 1,35 % | 0,89 % | 3,66 % | -2,60 % | 0,18 % |
| Categoria | 13,21 % | 6,83 % | -5,71 % | 11,73 % | -3,41 % | 13,65 % | 1,13 % | -6,66 % |
| Delta | -9,55 % | -0,45 % | -2,55 % | -10,39 % | 4,30 % | -9,99 % | -3,73 % | 6,84 % |
| Benchmark* | 15,43 % | 9,62 % | -5,29 % | 13,23 % | -2,60 % | 16,52 % | 2,66 % | -5,59 % |
| Delta | -11,76 % | -3,24 % | -2,97 % | -11,88 % | 3,49 % | -12,86 % | -5,26 % | 5,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,17 % | 4,19 % | 1,24 % |
| Categoria | -3,01 % | 4,02 % | 3,93 % |
| Delta | 6,18 % | 0,16 % | -2,69 % |
| Benchmark* | -2,31 % | 5,23 % | 5,39 % |
| Delta | 5,48 % | -1,04 % | -4,15 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,18 % | 3,01 % | 3,83 % |
| Volatilità Categoria | 8,48 % | 6,59 % | 6,66 % |
| Volatilità Benchmark | 8,98 % | 7,23 % | 7,52 % |
| Max drawdown | -2,18 % | -2,88 % | -10,42 % |
| Tempo di recupero | 70 j | 276 j | 1064 j |
| DSR | 1,60 % | 1,98 % | 2,76 % |
| Sortino | 0,54 | 0,58 | -0,15 |
| VAR 95 | -0,34 % | -0,60 % | -0,87 % |
| VAR 99 | -1,07 % | -1,07 % | -1,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,38 | -0,11 |
| TEV | 8,18 % | 6,53 % | 6,69 % |
| Information ratio (IR) | 0,67 | -0,16 | -0,62 |
| Up Capture Ratio | 0,16 | 0,27 | 0,24 |
| Down Capture Ratio | 0,01 | 0,11 | 0,24 |
| Indice Omega | 1,17 | 1,14 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,11 | 0,18 | 0,23 |
| R² | 22,02 | 18,43 | 21,10 |
| Beta bull | 0,23 | 0,26 | 0,25 |
| Beta bear | 0,15 | 0,12 | 0,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,67 | 0,39 | -0,10 |
| Kurtosis | 3,24 | 3,03 | 3,95 |