OICR - AXA IM FIIS US Short Durat HY EH EUR Acc - LU0523282928
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,12 % | 0,30 % | 1,93 % | 0,10 % | 1,06 % | 0,98 % | 4,27 % | 7,18 % | 9,63 % | 4,94 % |
| Categoria | 0,63 % | 0,95 % | 0,86 % | -8,10 % | -3,32 % | -6,72 % | 1,44 % | 8,62 % | 20,83 % | 23,66 % |
| Delta | -0,50 % | -0,65 % | 1,06 % | 8,21 % | 4,38 % | 7,70 % | 2,84 % | -1,44 % | -11,20 % | -18,72 % |
| Benchmark* | 0,93 % | 0,40 % | 2,31 % | -8,11 % | -2,53 % | -6,80 % | 3,11 % | 14,46 % | 31,40 % | 38,98 % |
| Delta | -0,80 % | -0,09 % | -0,38 % | 8,21 % | 3,59 % | 7,77 % | 1,17 % | -7,27 % | -21,76 % | -34,03 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,67 % | 6,38 % | -8,26 % | 1,35 % | 0,89 % | 3,66 % | -2,60 % | 0,18 % |
| Categoria | 13,10 % | 6,82 % | -5,85 % | 11,76 % | -3,47 % | 13,81 % | 1,17 % | -6,65 % |
| Delta | -9,44 % | -0,44 % | -2,40 % | -10,41 % | 4,36 % | -10,15 % | -3,77 % | 6,83 % |
| Benchmark* | 15,43 % | 9,62 % | -5,29 % | 13,23 % | -2,60 % | 16,52 % | 2,66 % | -5,59 % |
| Delta | -11,76 % | -3,24 % | -2,97 % | -11,88 % | 3,49 % | -12,86 % | -5,26 % | 5,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,50 % | 2,02 % | 1,87 % |
| Categoria | 1,04 % | 1,96 % | 3,84 % |
| Delta | 3,46 % | 0,06 % | -1,97 % |
| Benchmark* | 2,23 % | 3,53 % | 5,63 % |
| Delta | 2,27 % | -1,51 % | -3,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,13 % | 4,71 % | 4,05 % |
| Volatilità Categoria | 8,40 % | 7,16 % | 6,58 % |
| Volatilità Benchmark | 9,15 % | 8,36 % | 7,59 % |
| Max drawdown | -2,18 % | -6,46 % | -10,42 % |
| Tempo di recupero | - | 549 j | 1064 j |
| DSR | 1,50 % | 3,36 % | 2,82 % |
| Sortino | 0,82 | -0,19 | 0,18 |
| VAR 95 | -0,33 % | -1,16 % | -0,90 % |
| VAR 99 | -1,07 % | -1,74 % | -1,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,58 | -0,14 | 0,13 |
| TEV | 8,35 % | 7,18 % | 6,70 % |
| Information ratio (IR) | 0,27 | -0,21 | -0,56 |
| Up Capture Ratio | 0,24 | 0,35 | 0,27 |
| Down Capture Ratio | 0,06 | 0,31 | 0,25 |
| Indice Omega | 1,27 | 0,96 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,11 | 0,29 | 0,25 |
| R² | 22,69 | 26,33 | 22,52 |
| Beta bull | 0,06 | 0,34 | 0,27 |
| Beta bear | 0,10 | 0,17 | 0,22 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,77 | -0,12 | -0,02 |
| Kurtosis | 3,89 | 2,01 | 3,02 |