OICR - iShares Core MSCI World ETF USD USD Acc - IE00B4L5Y983
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 21/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,67 % | -1,06 % | 8,59 % | -9,35 % | -4,04 % | -5,02 % | 6,89 % | 41,41 % | 92,87 % | 128,61 % |
| Categoria | -1,06 % | -0,17 % | 8,92 % | -6,71 % | -2,00 % | -2,55 % | 3,75 % | 25,34 % | 57,02 % | 75,63 % |
| Delta | -0,60 % | -0,89 % | -0,32 % | -2,64 % | -2,04 % | -2,47 % | 3,14 % | 16,07 % | 35,85 % | 52,98 % |
| Benchmark* | -1,73 % | -0,89 % | 9,38 % | -9,15 % | -3,53 % | -4,58 % | 7,10 % | 41,14 % | 93,56 % | 127,78 % |
| Delta | 0,07 % | -0,17 % | -0,79 % | -0,20 % | -0,51 % | -0,44 % | -0,20 % | 0,27 % | -0,69 % | 0,83 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 26,62 % | 20,19 % | -13,54 % | 32,54 % | 5,88 % | 30,11 % | -4,16 % | 7,62 % |
| Categoria | 16,55 % | 14,07 % | -16,05 % | 23,06 % | 8,69 % | 25,73 % | -7,64 % | 8,63 % |
| Delta | 10,07 % | 6,12 % | 2,51 % | 9,48 % | -2,81 % | 4,38 % | 3,48 % | -1,01 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | 0,40 % | 0,71 % | -0,47 % | 0,56 % | -0,23 % | -0,02 % | 0,22 % | 0,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,73 % | 8,39 % | 13,18 % |
| Categoria | 1,27 % | 4,00 % | 8,47 % |
| Delta | 3,46 % | 4,39 % | 4,71 % |
| Benchmark* | 5,70 % | 8,28 % | 12,93 % |
| Delta | -0,97 % | 0,10 % | 0,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,35 % | 14,82 % | 14,10 % |
| Volatilità Categoria | 13,57 % | 12,71 % | 12,28 % |
| Volatilità Benchmark | 17,15 % | 15,01 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -21,64 % | -21,64 % | -21,64 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,19 % | 11,04 % | 9,75 % |
| Sortino | 0,11 | 0,52 | 1,21 |
| VAR 95 | -4,32 % | -3,44 % | -3,19 % |
| VAR 99 | -9,83 % | -5,26 % | -5,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,39 | 0,84 |
| TEV | 3,85 % | 4,04 % | 4,37 % |
| Information ratio (IR) | -0,25 | 0,02 | 0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,97 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,96 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,17 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,95 | 0,92 |
| R² | 95,00 | 92,83 | 91,13 |
| Beta bull | 0,89 | 0,88 | 0,87 |
| Beta bear | 0,92 | 0,98 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,67 | -0,95 | -0,63 |
| Kurtosis | 6,43 | 3,16 | 2,61 |