OICR - PIMCO GIS Income Invst AUD h Inc - IE00BFMFK297
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,23 % | -0,34 % | -0,81 % | -2,28 % | -4,34 % | -2,18 % | -3,01 % | -1,77 % | 3,65 % | - |
| Categoria | 0,12 % | 0,00 % | -0,13 % | -0,07 % | -1,27 % | -1,03 % | 2,80 % | 6,72 % | 2,47 % | 5,79 % |
| Delta | -0,34 % | -0,34 % | -0,68 % | -2,21 % | -3,08 % | -1,16 % | -5,81 % | -8,49 % | 1,19 % | - |
| Benchmark* | -0,05 % | -0,45 % | -1,59 % | -2,55 % | -4,88 % | -4,87 % | -0,62 % | -2,64 % | -11,30 % | -1,02 % |
| Delta | -0,18 % | 0,11 % | 0,79 % | 0,27 % | 0,54 % | 2,69 % | -2,39 % | 0,87 % | 14,96 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,84 % | 2,49 % | -11,11 % | 3,38 % | 5,21 % | 9,13 % | - | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,94 % | -9,33 % | 1,93 % | 0,68 % | 7,32 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | -4,17 % | -2,45 % | -1,79 % | 1,45 % | 4,53 % | 1,81 % | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,62 % | 0,51 % | 0,28 % | 1,44 % | 5,27 % | 0,31 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,68 % | -2,01 % | 1,35 % |
| Categoria | 3,78 % | 1,62 % | 0,60 % |
| Delta | -5,46 % | -3,63 % | 0,75 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | -3,82 % | -0,80 % | 3,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,68 % | 10,74 % | 9,76 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,79 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -12,65 % | -16,92 % | -18,97 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,57 % | 8,07 % | 7,19 % |
| Sortino | -0,56 | -0,59 | -0,01 |
| VAR 95 | -2,78 % | -2,51 % | -2,34 % |
| VAR 99 | -5,51 % | -3,16 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,44 | -0,01 |
| TEV | 9,94 % | 9,74 % | 10,08 % |
| Information ratio (IR) | -0,38 | -0,08 | 0,36 |
| Up Capture Ratio | 0,39 | 0,58 | 0,29 |
| Down Capture Ratio | 0,50 | 0,65 | 0,22 |
| Indice Omega | 0,87 | 0,87 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,63 | 0,73 | 0,43 |
| R² | 20,85 | 20,63 | 8,32 |
| Beta bull | 1,04 | 0,90 | 0,49 |
| Beta bear | 0,76 | 0,89 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,90 | -0,22 | -0,30 |
| Kurtosis | 2,73 | 0,39 | 0,50 |