OICR - PIMCO GIS Income Invst AUD h Inc - IE00BFMFK297
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | -0,39 % | 1,85 % | 1,64 % | 6,36 % | 4,04 % | 1,04 % | 6,08 % | 0,82 % | - |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | 0,05 % | 0,05 % | 2,15 % | 1,35 % | 4,93 % | 3,62 % | 1,18 % | -3,00 % | -1,38 % | - |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | 0,09 % | 0,40 % | 2,78 % | 2,17 % | 6,43 % | 8,98 % | 6,52 % | 7,44 % | 9,78 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,84 % | 2,49 % | -11,11 % | 3,38 % | 5,21 % | 9,13 % | - | - |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | -4,18 % | -2,54 % | -1,71 % | 1,49 % | 4,50 % | 1,90 % | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,62 % | 0,51 % | 0,28 % | 1,44 % | 5,27 % | 0,31 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,48 % | 1,46 % | 0,40 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | -1,44 % | -1,72 % | -0,18 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 3,53 % | 1,67 % | 2,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,64 % | 9,42 % | 9,58 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -11,69 % | -12,65 % | -18,97 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,93 % | 6,98 % | 7,05 % |
| Sortino | -0,35 | -0,23 | -0,18 |
| VAR 95 | -2,78 % | -1,95 % | -2,24 % |
| VAR 99 | -5,51 % | -3,00 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,29 | -0,17 | -0,13 |
| TEV | 8,85 % | 8,60 % | 9,51 % |
| Information ratio (IR) | 0,40 | 0,19 | 0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,60 | 0,40 |
| Down Capture Ratio | 0,47 | 0,49 | 0,32 |
| Indice Omega | 0,91 | 0,95 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,64 | 0,69 | 0,51 |
| R² | 22,46 | 20,87 | 12,03 |
| Beta bull | 0,69 | 0,99 | 0,59 |
| Beta bear | 0,76 | 0,77 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,41 | -0,39 | -0,30 |
| Kurtosis | 5,07 | 1,32 | 0,63 |