OICR - PIMCO GIS Income Invst AUD h Inc - IE00BFMFK297
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,38 % | 1,22 % | -3,92 % | -4,55 % | -5,37 % | -2,99 % | -0,51 % | -6,95 % | 11,10 % | - |
| Categoria | 0,24 % | 0,62 % | -1,04 % | -1,24 % | -0,30 % | -1,43 % | 3,72 % | 3,26 % | 3,50 % | 4,83 % |
| Delta | 0,14 % | 0,60 % | -2,88 % | -3,31 % | -5,07 % | -1,56 % | -4,24 % | -10,21 % | 7,60 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,84 % | 2,49 % | -11,11 % | 3,38 % | 5,21 % | 9,13 % | - | - |
| Categoria | 5,04 % | 4,92 % | -9,31 % | 1,90 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,17 % |
| Delta | -4,20 % | -2,43 % | -1,81 % | 1,47 % | 4,52 % | 1,84 % | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,62 % | 0,51 % | 0,28 % | 1,44 % | 5,27 % | 0,31 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,75 % | -2,59 % | 4,33 % |
| Categoria | 3,70 % | 1,13 % | 1,41 % |
| Delta | -1,96 % | -3,72 % | 2,92 % |
| Benchmark* | 2,98 % | -0,83 % | -1,55 % |
| Delta | -1,23 % | -1,76 % | 5,88 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,50 % | 10,14 % | 10,15 % |
| Volatilità Categoria | 3,55 % | 3,72 % | 3,35 % |
| Volatilità Benchmark | 6,84 % | 6,64 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -6,07 % | -18,97 % | -18,97 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,26 % | 7,46 % | 6,64 % |
| Sortino | -0,26 | -0,69 | 0,46 |
| VAR 95 | -1,84 % | -2,44 % | -2,21 % |
| VAR 99 | -3,00 % | -3,07 % | -3,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,19 | -0,51 | 0,30 |
| TEV | 8,29 % | 9,52 % | 10,92 % |
| Information ratio (IR) | -0,15 | -0,18 | 0,54 |
| Up Capture Ratio | 0,45 | 0,53 | 0,30 |
| Down Capture Ratio | 0,34 | 0,62 | -0,01 |
| Indice Omega | 0,99 | 0,86 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,64 | 0,31 |
| R² | 18,68 | 17,50 | 3,82 |
| Beta bull | 0,70 | 0,59 | 0,47 |
| Beta bear | 0,73 | 0,88 | 0,61 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,21 | 0,05 | 0,45 |
| Kurtosis | -0,17 | -0,47 | 1,77 |