OICR - PIMCO GIS Income Invst AUD h Inc - IE00BFMFK297
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,46 % | -0,52 % | 0,85 % | 2,61 % | 0,16 % | 0,94 % | -3,05 % | 0,61 % | 5,12 % | - |
| Categoria | -0,08 % | -0,01 % | 0,20 % | 1,01 % | 0,35 % | -0,16 % | 1,47 % | 7,55 % | 2,70 % | 8,50 % |
| Delta | -0,38 % | -0,51 % | 0,65 % | 1,60 % | -0,18 % | 1,10 % | -4,52 % | -6,93 % | 2,43 % | - |
| Benchmark* | 0,19 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,55 % | -2,76 % | -4,66 % | -2,46 % | -4,40 % | -10,28 % | 2,85 % |
| Delta | -0,65 % | -0,69 % | 0,66 % | 2,06 % | 2,93 % | 5,60 % | -0,59 % | 5,01 % | 15,41 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,84 % | 2,49 % | -11,11 % | 3,38 % | 5,21 % | 9,13 % | - | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,16 % |
| Delta | -4,17 % | -2,49 % | -1,76 % | 1,49 % | 4,52 % | 1,84 % | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,62 % | 0,51 % | 0,28 % | 1,44 % | 5,27 % | 0,31 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,52 % | -1,49 % | 0,28 % |
| Categoria | 1,86 % | 1,93 % | 0,59 % |
| Delta | -4,38 % | -3,42 % | -0,31 % |
| Benchmark* | -2,37 % | -2,00 % | -1,80 % |
| Delta | -0,14 % | 0,51 % | 2,07 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,35 % | 9,81 % | 9,68 % |
| Volatilità Categoria | 3,96 % | 3,58 % | 3,44 % |
| Volatilità Benchmark | 7,46 % | 6,46 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -12,65 % | -13,93 % | -18,97 % |
| Tempo di recupero | - | 742 j | - |
| DSR | 8,32 % | 7,47 % | 7,13 % |
| Sortino | -0,62 | -0,59 | -0,18 |
| VAR 95 | -2,78 % | -2,36 % | -2,34 % |
| VAR 99 | -5,51 % | -3,00 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,50 | -0,45 | -0,13 |
| TEV | 9,43 % | 8,81 % | 9,87 % |
| Information ratio (IR) | -0,01 | 0,06 | 0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,53 | 0,58 | 0,31 |
| Down Capture Ratio | 0,58 | 0,57 | 0,23 |
| Indice Omega | 0,84 | 0,87 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,66 | 0,73 | 0,46 |
| R² | 22,91 | 22,77 | 9,56 |
| Beta bull | 1,06 | 1,06 | 0,55 |
| Beta bear | 0,72 | 0,84 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,94 | -0,37 | -0,31 |
| Kurtosis | 3,42 | 0,95 | 0,59 |