OICR - PIMCO GIS Income Invst AUD h Inc - IE00BFMFK297
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,74 % | 1,31 % | 1,86 % | 2,38 % | -1,51 % | 0,02 % | -1,06 % | -5,98 % | 4,14 % | - |
| Categoria | 0,24 % | 1,16 % | 1,17 % | 1,41 % | -0,59 % | -0,07 % | 2,11 % | 4,77 % | 3,38 % | 8,62 % |
| Delta | 0,50 % | 0,15 % | 0,69 % | 0,97 % | -0,92 % | 0,09 % | -3,17 % | -10,75 % | 0,76 % | - |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,69 % | 1,40 % | -0,35 % | -4,60 % | -4,46 % | -2,31 % | -7,76 % | -9,38 % | 2,94 % |
| Delta | 0,81 % | -0,38 % | 0,46 % | 2,74 % | 3,09 % | 4,48 % | 1,25 % | 1,78 % | 13,53 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,84 % | 2,49 % | -11,11 % | 3,38 % | 5,21 % | 9,13 % | - | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | -4,17 % | -2,50 % | -1,79 % | 1,45 % | 4,54 % | 1,84 % | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,62 % | 0,51 % | 0,28 % | 1,44 % | 5,27 % | 0,31 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,96 % | -0,25 % | 0,66 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | -5,47 % | -2,54 % | 0,30 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | -2,19 % | 1,20 % | 3,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,50 % | 10,49 % | 9,69 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -12,65 % | -16,92 % | -18,97 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,54 % | 7,72 % | 7,13 % |
| Sortino | -0,69 | -0,40 | -0,11 |
| VAR 95 | -2,78 % | -2,50 % | -2,34 % |
| VAR 99 | -5,51 % | -3,07 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,56 | -0,29 | -0,08 |
| TEV | 9,87 % | 9,39 % | 9,95 % |
| Information ratio (IR) | -0,22 | 0,13 | 0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,39 | 0,64 | 0,31 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,55 | 0,22 |
| Indice Omega | 0,82 | 0,94 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,75 | 0,44 |
| R² | 19,31 | 22,17 | 8,94 |
| Beta bull | 0,94 | 1,05 | 0,52 |
| Beta bear | 0,74 | 0,91 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,92 | -0,24 | -0,31 |
| Kurtosis | 3,03 | 0,58 | 0,58 |