OICR - JPMF US Technology I2 Acc USD - LU1814674104
9 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,47 % | -2,20 % | 4,32 % | 8,59 % | 16,24 % | 3,81 % | 24,22 % | 101,59 % | 111,87 % | - |
| Categoria | -0,38 % | -0,03 % | 3,78 % | 9,39 % | 17,32 % | 8,75 % | 21,74 % | 72,02 % | 75,18 % | 188,91 % |
| Delta | -2,09 % | -2,17 % | 0,53 % | -0,81 % | -1,09 % | -4,94 % | 2,48 % | 29,56 % | 36,69 % | - |
| Benchmark* | 0,06 % | 1,73 % | 3,64 % | 11,55 % | 21,89 % | 6,26 % | 20,54 % | 105,48 % | 151,64 % | 407,63 % |
| Delta | -2,54 % | -3,92 % | 0,68 % | -2,96 % | -5,65 % | -2,45 % | 3,68 % | -3,90 % | -39,77 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 36,71 % | 61,58 % | -40,87 % | 23,40 % | 72,95 % | 45,40 % | - | - |
| Categoria | 24,52 % | 34,54 % | -32,88 % | 22,04 % | 38,01 % | 37,63 % | -3,95 % | 19,95 % |
| Delta | 12,19 % | 27,03 % | -7,99 % | 1,36 % | 34,94 % | 7,77 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -4,59 % | 13,64 % | -14,37 % | -17,28 % | 41,32 % | -4,99 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,13 % | 20,36 % | 13,93 % |
| Categoria | 17,08 % | 14,85 % | 10,17 % |
| Delta | 5,04 % | 5,51 % | 3,76 % |
| Benchmark* | 15,29 % | 22,39 % | 18,03 % |
| Delta | 6,84 % | -2,03 % | -4,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,39 % | 24,62 % | 26,58 % |
| Volatilità Categoria | 21,13 % | 18,75 % | 19,46 % |
| Volatilità Benchmark | 27,17 % | 23,02 % | 22,75 % |
| Max drawdown | -33,98 % | -33,98 % | -45,72 % |
| Tempo di recupero | - | - | 809 j |
| DSR | 19,85 % | 17,07 % | 18,68 % |
| Sortino | 0,98 | 1,02 | 0,66 |
| VAR 95 | -8,43 % | -5,18 % | -6,16 % |
| VAR 99 | -12,31 % | -8,58 % | -8,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,71 | 0,71 | 0,47 |
| TEV | 13,85 % | 13,81 % | 16,17 % |
| Information ratio (IR) | 0,49 | -0,15 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,94 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,92 | 1,00 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,34 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,89 | 0,93 |
| R² | 75,89 | 69,55 | 63,34 |
| Beta bull | 0,78 | 0,74 | 0,74 |
| Beta bear | 0,97 | 0,98 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,88 | -0,51 | -0,39 |
| Kurtosis | 1,96 | 0,74 | 0,13 |