OICR - JPMF US Technology I2 Acc USD - LU1814674104
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,61 % | -1,27 % | 2,19 % | 1,83 % | 14,11 % | 6,21 % | 2,94 % | 116,99 % | 76,41 % | - |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 1,81 % | -0,09 % | 2,04 % | -1,08 % | 0,94 % | -3,43 % | -3,68 % | 43,96 % | 20,49 % | - |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 3,46 % | 1,60 % | 4,10 % | -3,01 % | -4,20 % | -2,63 % | -4,87 % | 6,92 % | -67,66 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 36,71 % | 61,58 % | -40,87 % | 23,40 % | 72,95 % | 45,40 % | - | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | 12,14 % | 26,99 % | -7,94 % | 1,45 % | 34,59 % | 8,14 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -4,59 % | 13,64 % | -14,37 % | -17,28 % | 41,32 % | -4,99 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,43 % | 29,38 % | 12,66 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | -2,71 % | 9,94 % | 3,20 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -6,35 % | 1,77 % | -7,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,58 % | 25,26 % | 26,68 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -33,98 % | -33,98 % | -45,72 % |
| Tempo di recupero | 240 j | 240 j | 809 j |
| DSR | 21,65 % | 17,24 % | 19,02 % |
| Sortino | 0,24 | 1,53 | 0,58 |
| VAR 95 | -8,43 % | -5,18 % | -6,26 % |
| VAR 99 | -12,31 % | -8,58 % | -8,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,18 | 1,04 | 0,41 |
| TEV | 16,01 % | 14,15 % | 16,38 % |
| Information ratio (IR) | -0,40 | 0,13 | -0,44 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,97 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,93 | 1,02 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,43 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| R² | 68,95 | 68,90 | 62,56 |
| Beta bull | 0,88 | 0,85 | 0,77 |
| Beta bear | 1,06 | 1,04 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,81 | -0,52 | -0,43 |
| Kurtosis | 1,17 | 0,64 | 0,01 |