OICR - M&G Lux Optimal Income A EUR Acc - LU1670724373
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,26 % | -0,12 % | -3,16 % | -1,77 % | -1,15 % | -1,84 % | 1,40 % | 10,17 % | -0,82 % | - |
| Categoria | 0,06 % | -0,51 % | -3,86 % | -1,77 % | -0,34 % | -1,80 % | 3,11 % | 14,36 % | 7,47 % | 16,13 % |
| Delta | 0,20 % | 0,39 % | 0,71 % | 0,00 % | -0,80 % | -0,04 % | -1,70 % | -4,19 % | -8,28 % | - |
| Benchmark* | 0,56 % | -0,03 % | -2,20 % | -0,36 % | 0,67 % | -0,14 % | 0,78 % | 12,74 % | 8,49 % | 33,72 % |
| Delta | -0,30 % | -0,09 % | -0,95 % | -1,40 % | -1,82 % | -1,70 % | 0,63 % | -2,57 % | -9,31 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,77 % | -0,43 % | 10,22 % | -12,30 % | 1,17 % | 1,44 % | 6,81 % | - |
| Categoria | 4,83 % | 6,01 % | 6,20 % | -10,41 % | 5,33 % | 2,02 % | 8,87 % | -5,90 % |
| Delta | -0,06 % | -6,44 % | 4,02 % | -1,88 % | -4,16 % | -0,58 % | -2,06 % | - |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 6,42 % | -10,11 % | 3,94 % | -0,86 % | -7,73 % | -0,92 % | -7,13 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,14 % | 4,76 % | 0,66 % |
| Categoria | 5,29 % | 5,86 % | 2,57 % |
| Delta | -1,15 % | -1,10 % | -1,91 % |
| Benchmark* | -1,89 % | 4,74 % | 2,59 % |
| Delta | 6,03 % | 0,02 % | -1,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,41 % | 5,61 % | 6,17 % |
| Volatilità Categoria | 4,52 % | 4,06 % | 4,30 % |
| Volatilità Benchmark | 7,10 % | 6,19 % | 6,41 % |
| Max drawdown | -2,91 % | -5,68 % | -18,96 % |
| Tempo di recupero | 79 j | 356 j | 1479 j |
| DSR | 3,20 % | 3,76 % | 4,33 % |
| Sortino | 0,65 | 0,46 | -0,26 |
| VAR 95 | -0,84 % | -1,09 % | -1,23 % |
| VAR 99 | -2,38 % | -2,06 % | -2,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,31 | -0,18 |
| TEV | 6,89 % | 5,85 % | 6,14 % |
| Information ratio (IR) | 0,88 | 0,00 | -0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,46 | 0,67 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | 0,18 | 0,54 | 0,60 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,13 | 0,94 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,22 | 0,46 | 0,50 |
| R² | 12,86 | 26,20 | 27,49 |
| Beta bull | 0,14 | 0,37 | 0,35 |
| Beta bear | 0,17 | 0,27 | 0,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,93 | 0,08 | 0,16 |
| Kurtosis | 3,92 | 0,61 | 1,76 |