OICR - M&G Lux Optimal Income A EUR Acc - LU1670724373
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | -0,54 % | 0,30 % | 0,80 % | 1,12 % | 1,41 % | 2,55 % | 7,57 % | 9,25 % | - |
| Categoria | 0,02 % | 0,94 % | 3,17 % | -1,34 % | 0,68 % | 0,43 % | 3,68 % | 8,69 % | 16,81 % | 11,22 % |
| Delta | 0,04 % | -1,48 % | -2,87 % | 2,14 % | 0,44 % | 0,98 % | -1,12 % | -1,12 % | -7,56 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,43 % | 10,22 % | -12,30 % | 1,17 % | 1,44 % | 6,81 % | - | - |
| Categoria | 5,95 % | 6,05 % | -10,28 % | 5,37 % | 1,84 % | 8,80 % | -5,98 % | 2,95 % |
| Delta | -6,38 % | 4,17 % | -2,02 % | -4,21 % | -0,40 % | -1,99 % | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -10,11 % | 3,94 % | -0,86 % | -7,73 % | -0,92 % | -7,13 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,98 % | 2,63 % | 1,67 % |
| Categoria | 3,27 % | 1,82 % | 2,76 % |
| Delta | 1,71 % | 0,80 % | -1,08 % |
| Benchmark* | 3,57 % | 1,13 % | 1,50 % |
| Delta | 1,41 % | 1,49 % | 0,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,86 % | 7,49 % | 6,28 % |
| Volatilità Categoria | 4,67 % | 4,75 % | 4,54 % |
| Volatilità Benchmark | 7,88 % | 7,10 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -5,68 % | -10,85 % | -18,96 % |
| Tempo di recupero | - | 246 j | - |
| DSR | 4,08 % | 5,16 % | 4,34 % |
| Sortino | 0,42 | -0,01 | 0,07 |
| VAR 95 | -1,09 % | -1,71 % | -1,27 % |
| VAR 99 | -2,38 % | -2,45 % | -2,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,00 | 0,05 |
| TEV | 7,27 % | 6,86 % | 6,44 % |
| Information ratio (IR) | 0,19 | 0,22 | 0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,78 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,69 | 0,52 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,00 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,35 | 0,59 | 0,48 |
| R² | 22,22 | 31,14 | 24,39 |
| Beta bull | 0,18 | 0,41 | 0,32 |
| Beta bear | 0,05 | 0,39 | 0,46 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,26 | 0,10 | 0,14 |
| Kurtosis | 0,33 | 0,52 | 1,54 |