OICR - M&G Lux Optimal Income A EUR Dis - LU1670724456
9 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | -0,54 % | -2,14 % | -1,65 % | -1,34 % | -1,06 % | 0,06 % | 4,95 % | 6,60 % | 2,40 % |
| Categoria | 0,02 % | 0,94 % | 3,17 % | -1,34 % | 0,68 % | 0,43 % | 3,68 % | 8,69 % | 16,81 % | 11,22 % |
| Delta | 0,04 % | -1,48 % | -5,31 % | -0,32 % | -2,02 % | -1,49 % | -3,62 % | -3,73 % | -10,21 % | -8,82 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,43 % | 10,22 % | -12,29 % | 1,17 % | 1,43 % | 6,81 % | -4,00 % | 4,25 % |
| Categoria | 5,95 % | 6,05 % | -10,28 % | 5,37 % | 1,84 % | 8,80 % | -5,98 % | 2,95 % |
| Delta | -6,38 % | 4,17 % | -2,01 % | -4,21 % | -0,41 % | -1,99 % | 1,97 % | 1,30 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -10,10 % | 3,94 % | -0,86 % | -7,73 % | -0,92 % | -7,14 % | -5,95 % | 7,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,42 % | 1,79 % | 1,17 % |
| Categoria | 3,27 % | 1,82 % | 2,76 % |
| Delta | -0,85 % | -0,04 % | -1,58 % |
| Benchmark* | 3,57 % | 1,13 % | 1,50 % |
| Delta | -1,15 % | 0,66 % | -0,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,06 % | 7,53 % | 6,32 % |
| Volatilità Categoria | 4,67 % | 4,75 % | 4,54 % |
| Volatilità Benchmark | 7,88 % | 7,10 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -5,68 % | -10,85 % | -18,96 % |
| Tempo di recupero | - | 246 j | - |
| DSR | 4,41 % | 5,25 % | 4,40 % |
| Sortino | -0,19 | -0,17 | -0,04 |
| VAR 95 | -1,27 % | -1,71 % | -1,30 % |
| VAR 99 | -2,38 % | -2,45 % | -2,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,14 | -0,12 | -0,03 |
| TEV | 7,81 % | 7,06 % | 6,56 % |
| Information ratio (IR) | -0,15 | 0,09 | -0,05 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,74 | 0,54 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,69 | 0,52 |
| Indice Omega | 0,96 | 0,97 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,30 | 0,57 | 0,46 |
| R² | 15,69 | 28,73 | 22,76 |
| Beta bull | 0,03 | 0,37 | 0,29 |
| Beta bear | 0,05 | 0,39 | 0,46 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,25 | 0,11 | 0,14 |
| Kurtosis | 0,18 | 0,47 | 1,49 |