OICR - M&G Lux Optimal Income A EUR Dis - LU1670724456
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 09/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07 % | -0,65 % | 0,41 % | 2,58 % | 3,87 % | 2,56 % | 2,60 % | 11,81 % | 4,81 % | 5,22 % |
| Categoria | 0,16 % | 0,28 % | 0,23 % | 5,37 % | 1,38 % | 1,50 % | 3,88 % | 11,96 % | 13,02 % | 13,66 % |
| Delta | -0,09 % | -0,94 % | 0,18 % | -2,79 % | 2,48 % | 1,05 % | -1,29 % | -0,15 % | -8,22 % | -8,44 % |
| Benchmark* | 0,31 % | 0,17 % | -0,66 % | 0,55 % | -4,80 % | -4,63 % | 1,10 % | 4,55 % | 7,32 % | 27,40 % |
| Delta | -0,24 % | -0,83 % | 1,07 % | 2,03 % | 8,67 % | 7,19 % | 1,50 % | 7,26 % | -2,52 % | -22,17 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,43 % | 10,22 % | -12,29 % | 1,17 % | 1,43 % | 6,81 % | -4,00 % | 4,25 % |
| Categoria | 5,79 % | 6,14 % | -10,41 % | 5,34 % | 1,95 % | 8,87 % | -5,96 % | 2,99 % |
| Delta | -6,22 % | 4,08 % | -1,89 % | -4,17 % | -0,52 % | -2,06 % | 1,96 % | 1,26 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -10,10 % | 3,94 % | -0,86 % | -7,73 % | -0,92 % | -7,14 % | -5,95 % | 7,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,89 % | 4,41 % | 1,26 % |
| Categoria | 3,91 % | 4,03 % | 2,59 % |
| Delta | -0,02 % | 0,38 % | -1,32 % |
| Benchmark* | 1,27 % | 2,37 % | 1,51 % |
| Delta | 2,62 % | 2,04 % | -0,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,62 % | 7,14 % | 6,16 % |
| Volatilità Categoria | 4,80 % | 4,55 % | 4,47 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,81 % | 6,53 % |
| Max drawdown | -5,68 % | -10,79 % | -18,96 % |
| Tempo di recupero | - | 169 j | - |
| DSR | 4,01 % | 4,72 % | 4,31 % |
| Sortino | 0,23 | 0,34 | -0,04 |
| VAR 95 | -1,09 % | -1,44 % | -1,23 % |
| VAR 99 | -2,38 % | -2,38 % | -2,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,22 | -0,03 |
| TEV | 7,37 % | 6,76 % | 6,26 % |
| Information ratio (IR) | 0,36 | 0,30 | -0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,77 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | 0,36 | 0,62 | 0,54 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,08 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,56 | 0,49 |
| R² | 20,27 | 28,20 | 26,50 |
| Beta bull | 0,27 | 0,44 | 0,34 |
| Beta bear | 0,15 | 0,36 | 0,46 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,34 | 0,25 | 0,13 |
| Kurtosis | 0,65 | 0,43 | 1,77 |