OICR - M&G Lux Optimal Income A EUR Dis - LU1670724456
7 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 26/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02 % | -0,10 % | 0,73 % | 0,60 % | 2,33 % | 3,79 % | 0,64 % | 19,42 % | 5,49 % | 5,77 % |
| Categoria | -0,05 % | -0,16 % | 0,71 % | 1,98 % | 3,34 % | 3,12 % | 3,73 % | 16,45 % | 14,90 % | 15,00 % |
| Delta | 0,02 % | 0,06 % | 0,03 % | -1,38 % | -1,01 % | 0,67 % | -3,10 % | 2,97 % | -9,41 % | -9,22 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,43 % | 10,22 % | -12,29 % | 1,17 % | 1,43 % | 6,81 % | -4,00 % | 4,25 % |
| Categoria | 5,80 % | 6,17 % | -10,36 % | 5,37 % | 1,93 % | 8,91 % | -5,93 % | 3,00 % |
| Delta | -6,23 % | 4,05 % | -1,93 % | -4,20 % | -0,50 % | -2,11 % | 1,93 % | 1,25 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -10,10 % | 3,94 % | -0,86 % | -7,73 % | -0,92 % | -7,14 % | -5,95 % | 7,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,44 % | 4,06 % | 0,82 % |
| Categoria | 3,77 % | 4,00 % | 2,46 % |
| Delta | -3,33 % | 0,05 % | -1,64 % |
| Benchmark* | 0,86 % | 1,68 % | 2,05 % |
| Delta | -0,42 % | 2,37 % | -1,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,43 % | 6,89 % | 6,18 % |
| Volatilità Categoria | 4,66 % | 4,34 % | 4,46 % |
| Volatilità Benchmark | 7,92 % | 6,53 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -5,68 % | -7,00 % | -18,96 % |
| Tempo di recupero | - | 71 j | - |
| DSR | 4,14 % | 4,52 % | 4,34 % |
| Sortino | -0,54 | 0,25 | -0,16 |
| VAR 95 | -1,09 % | -1,27 % | -1,23 % |
| VAR 99 | -2,38 % | -2,38 % | -2,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,41 | 0,16 | -0,12 |
| TEV | 7,59 % | 6,71 % | 6,26 % |
| Information ratio (IR) | -0,06 | 0,35 | -0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,34 | 0,76 | 0,54 |
| Down Capture Ratio | 0,33 | 0,58 | 0,56 |
| Indice Omega | 0,88 | 1,08 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,28 | 0,53 | 0,49 |
| R² | 16,19 | 25,18 | 26,43 |
| Beta bull | 0,29 | 0,43 | 0,34 |
| Beta bear | 0,18 | 0,33 | 0,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,41 | 0,32 | 0,14 |
| Kurtosis | 0,52 | 0,67 | 1,72 |