OICR - M&G Lux Optimal Income A EUR Dis - LU1670724456
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 18/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,39 % | -1,21 % | -1,80 % | -5,15 % | -3,90 % | -3,97 % | -1,17 % | 7,47 % | -3,29 % | 2,72 % |
| Categoria | -0,13 % | -0,36 % | 0,10 % | 0,15 % | 2,28 % | 1,64 % | 5,71 % | 17,40 % | 10,65 % | 18,63 % |
| Delta | -0,26 % | -0,86 % | -1,90 % | -5,30 % | -6,18 % | -5,60 % | -6,88 % | -9,93 % | -13,94 % | -15,91 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,77 % | -0,43 % | 10,22 % | -12,29 % | 1,17 % | 1,43 % | 6,81 % | -4,00 % |
| Categoria | 4,81 % | 5,99 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,37 % | 2,07 % | 8,91 % | -5,98 % |
| Delta | -0,03 % | -6,42 % | 4,01 % | -1,86 % | -4,20 % | -0,64 % | -2,10 % | 1,97 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 6,42 % | -10,10 % | 3,94 % | -0,86 % | -7,73 % | -0,92 % | -7,14 % | -5,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,21 % | 2,60 % | -0,52 % |
| Categoria | 7,15 % | 5,39 % | 1,88 % |
| Delta | -8,36 % | -2,78 % | -2,40 % |
| Benchmark* | 5,05 % | 4,61 % | 2,10 % |
| Delta | -6,26 % | -2,01 % | -2,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,55 % | 5,88 % | 6,35 % |
| Volatilità Categoria | 4,10 % | 4,38 % | 4,48 % |
| Volatilità Benchmark | 4,53 % | 6,21 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -4,70 % | -5,68 % | -18,96 % |
| Tempo di recupero | - | 356 j | 1479 j |
| DSR | 3,75 % | 4,17 % | 4,57 % |
| Sortino | -0,85 | -0,10 | -0,52 |
| VAR 95 | -1,05 % | -1,20 % | -1,32 % |
| VAR 99 | -2,52 % | -2,38 % | -2,45 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,70 | -0,07 | -0,38 |
| TEV | 5,50 % | 6,09 % | 6,33 % |
| Information ratio (IR) | -1,14 | -0,33 | -0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,21 | 0,61 | 0,53 |
| Down Capture Ratio | 0,34 | 0,61 | 0,61 |
| Indice Omega | 0,84 | 1,00 | 0,88 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,27 | 0,47 | 0,50 |
| R² | 7,08 | 24,31 | 26,25 |
| Beta bull | 0,20 | 0,43 | 0,38 |
| Beta bear | 0,34 | 0,23 | 0,46 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,31 | -0,07 | 0,10 |
| Kurtosis | 3,78 | 0,75 | 1,55 |