OICR - M&G Lux Optimal Income C EUR Acc - LU1670724704
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,17 % | -0,31 % | -0,23 % | 0,09 % | 1,92 % | 4,88 % | 3,40 % | 14,01 % | 4,49 % | - |
| Categoria | -0,01 % | -0,18 % | 0,13 % | 1,39 % | 3,64 % | 4,45 % | 3,24 % | 15,59 % | 11,69 % | 15,58 % |
| Delta | -0,16 % | -0,13 % | -0,36 % | -1,31 % | -1,71 % | 0,44 % | 0,16 % | -1,58 % | -7,21 % | - |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,83 % | -0,49 % | 0,57 % | 2,75 % | -1,93 % | -2,85 % | 10,99 % | 10,29 % | 29,33 % |
| Delta | 0,20 % | 0,52 % | 0,26 % | -0,49 % | -0,82 % | 6,81 % | 6,25 % | 3,02 % | -5,80 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07 % | 10,77 % | -11,86 % | 1,68 % | 1,95 % | 7,35 % | - | - |
| Categoria | 5,89 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,40 % | 1,97 % | 8,93 % | -5,94 % | 2,99 % |
| Delta | -5,82 % | 4,56 % | -1,42 % | -3,72 % | -0,03 % | -1,58 % | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -9,60 % | 4,49 % | -0,42 % | -7,23 % | -0,41 % | -6,60 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,99 % | 5,23 % | 1,15 % |
| Categoria | 3,88 % | 4,96 % | 2,34 % |
| Delta | 0,11 % | 0,27 % | -1,19 % |
| Benchmark* | -1,16 % | 3,56 % | 2,18 % |
| Delta | 5,14 % | 1,67 % | -1,03 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,15 % | 6,11 % | 6,16 % |
| Volatilità Categoria | 4,61 % | 4,20 % | 4,38 % |
| Volatilità Benchmark | 7,25 % | 6,34 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -3,91 % | -5,52 % | -18,53 % |
| Tempo di recupero | 80 j | 286 j | 1080 j |
| DSR | 3,75 % | 4,04 % | 4,30 % |
| Sortino | 0,45 | 0,54 | -0,12 |
| VAR 95 | -1,08 % | -1,13 % | -1,22 % |
| VAR 99 | -2,37 % | -2,05 % | -2,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,36 | -0,08 |
| TEV | 6,77 % | 6,31 % | 6,16 % |
| Information ratio (IR) | 0,76 | 0,26 | -0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,67 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | 0,34 | 0,51 | 0,57 |
| Indice Omega | 1,13 | 1,11 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,47 | 0,50 |
| R² | 19,96 | 23,77 | 27,48 |
| Beta bull | 0,45 | 0,40 | 0,35 |
| Beta bear | 0,15 | 0,28 | 0,48 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,65 | 0,19 | 0,16 |
| Kurtosis | 1,35 | 0,41 | 1,78 |