OICR - M&G Lux Optimal Income AH USD Acc - LU1670725347
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Rating MPS
Performance cumulativa al 09/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,25 % | -0,14 % | -1,63 % | -2,47 % | -7,69 % | -7,92 % | -3,31 % | 3,70 % | 10,78 % | 21,17 % |
Categoria | 0,16 % | 0,28 % | 0,23 % | 5,37 % | 1,38 % | 1,50 % | 3,88 % | 11,96 % | 13,02 % | 13,66 % |
Delta | 0,09 % | -0,42 % | -1,86 % | -7,84 % | -9,08 % | -9,43 % | -7,19 % | -8,26 % | -2,24 % | 7,51 % |
Benchmark* | 0,31 % | 0,17 % | -0,66 % | 0,55 % | -4,80 % | -4,63 % | 1,10 % | 4,55 % | 7,32 % | 27,40 % |
Delta | -0,06 % | -0,31 % | -0,96 % | -3,01 % | -2,89 % | -3,29 % | -4,41 % | -0,85 % | 3,46 % | -6,23 % |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Fondo | 7,66 % | 8,77 % | -4,65 % | 10,52 % | -5,61 % | 12,09 % | 3,39 % | -6,42 % |
Categoria | 5,79 % | 6,14 % | -10,41 % | 5,34 % | 1,95 % | 8,87 % | -5,96 % | 2,99 % |
Delta | 1,87 % | 2,63 % | 5,76 % | 5,18 % | -7,57 % | 3,22 % | 9,34 % | -9,41 % |
Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
Delta | -2,01 % | 2,49 % | 6,79 % | 1,62 % | -7,97 % | -1,86 % | 1,44 % | -3,68 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | -3,15 % | 2,53 % | 2,12 % |
Categoria | 3,91 % | 4,03 % | 2,59 % |
Delta | -7,06 % | -1,50 % | -0,47 % |
Benchmark* | 1,27 % | 2,37 % | 1,51 % |
Delta | -4,42 % | 0,15 % | 0,60 % |
Rischio | |||
Volatilità | 9,77 % | 8,14 % | 7,75 % |
Volatilità Categoria | 4,80 % | 4,55 % | 4,47 % |
Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,81 % | 6,53 % |
Max drawdown | -10,04 % | -10,04 % | -10,04 % |
Tempo di recupero | - | - | - |
DSR | 8,17 % | 6,04 % | 5,68 % |
Sortino | -0,75 | -0,05 | 0,12 |
VAR 95 | -1,91 % | -1,75 % | -1,64 % |
VAR 99 | -4,86 % | -4,67 % | -3,70 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | -0,63 | -0,04 | 0,09 |
TEV | 5,12 % | 4,82 % | 4,54 % |
Information ratio (IR) | -0,86 | 0,03 | 0,13 |
Up Capture Ratio | 0,96 | 1,00 | 0,99 |
Down Capture Ratio | 1,17 | 0,97 | 0,95 |
Indice Omega | 0,79 | 1,00 | 1,04 |
Reattività | |||
Beta | 1,05 | 0,96 | 0,96 |
R² | 72,70 | 65,01 | 65,86 |
Beta bull | 0,88 | 0,93 | 0,95 |
Beta bear | 1,07 | 0,95 | 0,97 |
Asimmetria | |||
Skewness | -1,39 | -0,72 | -0,62 |
Kurtosis | 3,83 | 3,32 | 2,90 |