OICR - M&G Lux Optimal Income AH M USD Dis - LU1670725693
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 09/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,25 % | -0,14 % | -2,03 % | -2,89 % | -8,09 % | -8,30 % | -3,67 % | 3,27 % | 10,35 % | 16,77 % |
| Categoria | 0,16 % | 0,28 % | 0,23 % | 5,37 % | 1,38 % | 1,50 % | 3,88 % | 11,96 % | 13,02 % | 13,66 % |
| Delta | 0,09 % | -0,43 % | -2,26 % | -8,25 % | -9,48 % | -9,80 % | -7,55 % | -8,69 % | -2,68 % | 3,11 % |
| Benchmark* | 0,31 % | 0,17 % | -0,66 % | 0,55 % | -4,80 % | -4,63 % | 1,10 % | 4,55 % | 7,32 % | 27,40 % |
| Delta | -0,06 % | -0,31 % | -1,37 % | -3,43 % | -3,29 % | -3,66 % | -4,77 % | -1,28 % | 3,02 % | -10,63 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,73 % | 8,73 % | -4,68 % | 10,52 % | -5,45 % | 12,09 % | 1,12 % | -9,37 % |
| Categoria | 5,79 % | 6,14 % | -10,41 % | 5,34 % | 1,95 % | 8,87 % | -5,96 % | 2,99 % |
| Delta | 1,94 % | 2,60 % | 5,72 % | 5,18 % | -7,40 % | 3,22 % | 7,08 % | -12,36 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -1,94 % | 2,46 % | 6,75 % | 1,62 % | -7,80 % | -1,86 % | -0,82 % | -6,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,51 % | 2,39 % | 2,04 % |
| Categoria | 3,91 % | 4,03 % | 2,59 % |
| Delta | -7,42 % | -1,64 % | -0,55 % |
| Benchmark* | 1,27 % | 2,37 % | 1,51 % |
| Delta | -4,78 % | 0,02 % | 0,52 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,80 % | 8,16 % | 7,77 % |
| Volatilità Categoria | 4,80 % | 4,55 % | 4,47 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,81 % | 6,53 % |
| Max drawdown | -10,05 % | -10,05 % | -10,05 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,20 % | 6,05 % | 5,69 % |
| Sortino | -0,79 | -0,07 | 0,10 |
| VAR 95 | -1,91 % | -1,75 % | -1,65 % |
| VAR 99 | -4,86 % | -4,65 % | -3,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,66 | -0,05 | 0,08 |
| TEV | 5,25 % | 4,88 % | 4,57 % |
| Information ratio (IR) | -0,91 | 0,00 | 0,11 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,99 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 1,17 | 0,97 | 0,95 |
| Indice Omega | 0,78 | 0,99 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,05 | 0,96 | 0,96 |
| R² | 71,47 | 64,39 | 65,44 |
| Beta bull | 0,90 | 0,93 | 0,96 |
| Beta bear | 1,06 | 0,94 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,36 | -0,71 | -0,61 |
| Kurtosis | 3,68 | 3,26 | 2,86 |