OICR - M&G Lux Optimal Income AH M USD Dis - LU1670725693
6 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,37 % | -1,54 % | -0,60 % | 1,24 % | 1,97 % | 0,60 % | -2,25 % | 8,15 % | 11,86 % | 30,95 % |
| Categoria | 0,37 % | -1,03 % | -3,20 % | -0,85 % | 0,57 % | -0,99 % | 3,43 % | 15,44 % | 8,77 % | 17,26 % |
| Delta | 0,00 % | -0,52 % | 2,60 % | 2,09 % | 1,40 % | 1,60 % | -5,69 % | -7,29 % | 3,09 % | 13,70 % |
| Benchmark* | 0,50 % | -0,78 % | -1,40 % | 0,21 % | 1,42 % | 0,30 % | 0,62 % | 11,89 % | 9,19 % | 35,33 % |
| Delta | -0,13 % | -0,76 % | 0,80 % | 1,03 % | 0,55 % | 0,30 % | -2,87 % | -3,74 % | 2,67 % | -4,37 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,32 % | 7,73 % | 8,73 % | -4,68 % | 10,52 % | -5,45 % | 12,09 % | 1,12 % |
| Categoria | 4,83 % | 6,01 % | 6,20 % | -10,41 % | 5,33 % | 2,02 % | 8,87 % | -5,90 % |
| Delta | -10,15 % | 1,72 % | 2,53 % | 5,73 % | 5,19 % | -7,47 % | 3,22 % | 7,03 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | -3,68 % | -1,94 % | 2,46 % | 6,75 % | 1,62 % | -7,80 % | -1,86 % | -0,82 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,15 % | 3,09 % | 3,10 % |
| Categoria | 5,29 % | 5,86 % | 2,57 % |
| Delta | -11,44 % | -2,78 % | 0,54 % |
| Benchmark* | -1,89 % | 4,74 % | 2,59 % |
| Delta | -4,26 % | -1,66 % | 0,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,13 % | 7,85 % | 7,78 % |
| Volatilità Categoria | 4,52 % | 4,06 % | 4,30 % |
| Volatilità Benchmark | 7,10 % | 6,19 % | 6,41 % |
| Max drawdown | -9,53 % | -10,19 % | -10,19 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,90 % | 5,89 % | 5,64 % |
| Sortino | -1,04 | 0,01 | 0,23 |
| VAR 95 | -1,75 % | -1,65 % | -1,64 % |
| VAR 99 | -4,86 % | -4,65 % | -3,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,90 | 0,01 | 0,17 |
| TEV | 4,66 % | 4,49 % | 4,55 % |
| Information ratio (IR) | -0,91 | -0,37 | 0,11 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 1,05 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 1,28 | 1,16 | 0,98 |
| Indice Omega | 0,69 | 1,02 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,11 | 1,04 | 0,98 |
| R² | 74,64 | 67,36 | 65,74 |
| Beta bull | 1,14 | 0,89 | 0,99 |
| Beta bear | 1,04 | 1,03 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,57 | -0,91 | -0,56 |
| Kurtosis | 5,72 | 3,92 | 3,00 |