OICR - M&G Lux Optimal Income AH M USD Dis - LU1670725693
5 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 18/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,76 % | -0,39 % | -0,91 % | -1,35 % | -1,78 % | -0,80 % | -1,28 % | 7,62 % | 13,64 % | 22,98 % |
| Categoria | -0,13 % | -0,36 % | 0,10 % | 0,15 % | 2,28 % | 1,64 % | 5,71 % | 17,40 % | 10,65 % | 18,63 % |
| Delta | -0,64 % | -0,04 % | -1,02 % | -1,49 % | -4,07 % | -2,43 % | -6,99 % | -9,78 % | 2,99 % | 4,35 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,32 % | 7,73 % | 8,73 % | -4,68 % | 10,52 % | -5,45 % | 12,09 % | 1,12 % |
| Categoria | 4,81 % | 5,99 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,37 % | 2,07 % | 8,91 % | -5,98 % |
| Delta | -10,13 % | 1,74 % | 2,53 % | 5,75 % | 5,15 % | -7,52 % | 3,18 % | 7,10 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | -3,68 % | -1,94 % | 2,46 % | 6,75 % | 1,62 % | -7,80 % | -1,86 % | -0,82 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,06 % | 3,05 % | 2,45 % |
| Categoria | 7,15 % | 5,39 % | 1,88 % |
| Delta | -7,09 % | -2,33 % | 0,57 % |
| Benchmark* | 5,05 % | 4,61 % | 2,10 % |
| Delta | -4,99 % | -1,56 % | 0,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,07 % | 7,74 % | 7,77 % |
| Volatilità Categoria | 4,10 % | 4,38 % | 4,48 % |
| Volatilità Benchmark | 4,53 % | 6,21 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -3,77 % | -10,19 % | -10,19 % |
| Tempo di recupero | 153 j | - | - |
| DSR | 4,09 % | 5,76 % | 5,63 % |
| Sortino | -0,47 | 0,01 | 0,10 |
| VAR 95 | -1,26 % | -1,29 % | -1,64 % |
| VAR 99 | -1,75 % | -4,65 % | -3,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,32 | 0,01 | 0,07 |
| TEV | 4,00 % | 4,43 % | 4,61 % |
| Information ratio (IR) | -1,25 | -0,35 | 0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 1,02 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 1,29 | 1,12 | 0,95 |
| Indice Omega | 0,95 | 1,02 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,01 | 1,02 | 0,97 |
| R² | 56,69 | 67,24 | 64,88 |
| Beta bull | 0,96 | 0,92 | 0,97 |
| Beta bear | 0,89 | 1,01 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,67 | -0,90 | -0,55 |
| Kurtosis | 2,03 | 4,21 | 3,03 |