OICR - M&G Lux Optimal Income AH M USD Dis - LU1670725693
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | 1,75 % | 1,96 % | -5,85 % | -2,77 % | -4,94 % | 1,01 % | 6,67 % | 15,03 % | 16,05 % |
| Categoria | 0,02 % | 0,94 % | 3,17 % | -1,34 % | 0,68 % | 0,43 % | 3,68 % | 8,69 % | 16,81 % | 11,22 % |
| Delta | 0,05 % | 0,81 % | -1,21 % | -4,51 % | -3,45 % | -5,37 % | -2,67 % | -2,02 % | -1,78 % | 4,83 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,73 % | 8,73 % | -4,68 % | 10,52 % | -5,45 % | 12,09 % | 1,12 % | -9,37 % |
| Categoria | 5,95 % | 6,05 % | -10,28 % | 5,37 % | 1,84 % | 8,80 % | -5,98 % | 2,95 % |
| Delta | 1,78 % | 2,68 % | 5,60 % | 5,15 % | -7,29 % | 3,29 % | 7,10 % | -12,32 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -1,94 % | 2,46 % | 6,75 % | 1,62 % | -7,80 % | -1,86 % | -0,82 % | -6,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,25 % | 2,06 % | 2,40 % |
| Categoria | 3,27 % | 1,82 % | 2,76 % |
| Delta | -3,02 % | 0,23 % | -0,36 % |
| Benchmark* | 3,57 % | 1,13 % | 1,50 % |
| Delta | -3,32 % | 0,92 % | 0,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,92 % | 8,37 % | 7,74 % |
| Volatilità Categoria | 4,67 % | 4,75 % | 4,54 % |
| Volatilità Benchmark | 7,88 % | 7,10 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -10,41 % | -10,41 % | -10,41 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,98 % | 6,22 % | 5,62 % |
| Sortino | -0,38 | -0,10 | 0,19 |
| VAR 95 | -1,91 % | -1,83 % | -1,64 % |
| VAR 99 | -4,86 % | -4,65 % | -3,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,30 | -0,07 | 0,13 |
| TEV | 5,23 % | 5,01 % | 4,63 % |
| Information ratio (IR) | -0,64 | 0,18 | 0,19 |
| Up Capture Ratio | 1,03 | 0,98 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 1,15 | 0,93 | 0,93 |
| Indice Omega | 0,91 | 0,98 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,07 | 0,95 | 0,95 |
| R² | 72,61 | 64,32 | 64,37 |
| Beta bull | 0,98 | 0,92 | 0,94 |
| Beta bear | 1,07 | 0,95 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,32 | -0,67 | -0,61 |
| Kurtosis | 3,79 | 2,86 | 2,95 |