OICR - M&G Lux Optimal Income AH M USD Dis - LU1670725693
7 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 26/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,01 % | -0,43 % | -0,12 % | 0,55 % | -5,07 % | -6,98 % | -2,69 % | 4,25 % | 13,96 % | 21,62 % |
| Categoria | -0,05 % | -0,16 % | 0,71 % | 1,98 % | 3,34 % | 3,12 % | 3,73 % | 16,45 % | 14,90 % | 15,00 % |
| Delta | 0,03 % | -0,28 % | -0,82 % | -1,44 % | -8,41 % | -10,10 % | -6,42 % | -12,20 % | -0,94 % | 6,62 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,73 % | 8,73 % | -4,68 % | 10,52 % | -5,45 % | 12,09 % | 1,12 % | -9,37 % |
| Categoria | 5,80 % | 6,17 % | -10,36 % | 5,37 % | 1,93 % | 8,91 % | -5,93 % | 3,00 % |
| Delta | 1,93 % | 2,56 % | 5,68 % | 5,16 % | -7,38 % | 3,17 % | 7,06 % | -12,37 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -1,94 % | 2,46 % | 6,75 % | 1,62 % | -7,80 % | -1,86 % | -0,82 % | -6,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,50 % | 1,03 % | 3,07 % |
| Categoria | 3,77 % | 4,00 % | 2,46 % |
| Delta | -6,26 % | -2,98 % | 0,61 % |
| Benchmark* | 0,86 % | 1,68 % | 2,05 % |
| Delta | -3,36 % | -0,66 % | 1,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,99 % | 7,99 % | 7,79 % |
| Volatilità Categoria | 4,66 % | 4,34 % | 4,46 % |
| Volatilità Benchmark | 7,92 % | 6,53 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -10,19 % | -10,19 % | -10,19 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,09 % | 5,98 % | 5,58 % |
| Sortino | -0,64 | -0,32 | 0,27 |
| VAR 95 | -1,91 % | -1,65 % | -1,64 % |
| VAR 99 | -4,86 % | -4,65 % | -3,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,52 | -0,24 | 0,20 |
| TEV | 5,25 % | 4,82 % | 4,59 % |
| Information ratio (IR) | -0,64 | -0,14 | 0,22 |
| Up Capture Ratio | 1,02 | 0,98 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 1,18 | 1,01 | 0,93 |
| Indice Omega | 0,83 | 0,94 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,07 | 0,98 | 0,97 |
| R² | 72,66 | 63,69 | 65,36 |
| Beta bull | 0,97 | 0,98 | 1,00 |
| Beta bear | 1,07 | 0,94 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,17 | -0,71 | -0,53 |
| Kurtosis | 3,69 | 3,58 | 3,00 |