OICR - M&G Lux Optimal Income CH USD Acc - LU1670725776
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 % | 1,74 % | 2,41 % | -5,35 % | -2,16 % | -4,38 % | 1,87 % | 8,70 % | 18,27 % | - |
| Categoria | 0,02 % | 0,94 % | 3,17 % | -1,34 % | 0,68 % | 0,43 % | 3,68 % | 8,69 % | 16,81 % | 11,22 % |
| Delta | 0,04 % | 0,80 % | -0,76 % | -4,02 % | -2,84 % | -4,81 % | -1,80 % | 0,01 % | 1,46 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,20 % | 9,32 % | -4,23 % | 11,00 % | -5,17 % | 12,66 % | - | - |
| Categoria | 5,95 % | 6,05 % | -10,28 % | 5,37 % | 1,84 % | 8,80 % | -5,98 % | 2,95 % |
| Delta | 2,25 % | 3,27 % | 6,05 % | 5,63 % | -7,02 % | 3,86 % | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -1,47 % | 3,04 % | 7,21 % | 2,10 % | -7,53 % | -1,29 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,12 % | 2,71 % | 2,97 % |
| Categoria | 3,27 % | 1,82 % | 2,76 % |
| Delta | -2,15 % | 0,88 % | 0,21 % |
| Benchmark* | 3,57 % | 1,13 % | 1,50 % |
| Delta | -2,45 % | 1,57 % | 1,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,97 % | 8,38 % | 7,75 % |
| Volatilità Categoria | 4,67 % | 4,75 % | 4,54 % |
| Volatilità Benchmark | 7,88 % | 7,10 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -9,97 % | -9,97 % | -9,97 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,98 % | 6,19 % | 5,59 % |
| Sortino | -0,27 | 0,01 | 0,29 |
| VAR 95 | -1,90 % | -1,83 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -4,85 % | -4,66 % | -3,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,21 | 0,01 | 0,21 |
| TEV | 5,13 % | 4,97 % | 4,60 % |
| Information ratio (IR) | -0,48 | 0,32 | 0,32 |
| Up Capture Ratio | 1,08 | 1,01 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 1,16 | 0,92 | 0,92 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,01 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,09 | 0,95 | 0,96 |
| R² | 74,01 | 64,97 | 64,85 |
| Beta bull | 0,99 | 0,92 | 0,94 |
| Beta bear | 1,07 | 0,95 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,33 | -0,67 | -0,61 |
| Kurtosis | 3,74 | 2,84 | 2,94 |