OICR - M&G Lux Optimal Income CH USD Dis - LU1670725859
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,37 % | -1,18 % | -0,21 % | 1,73 % | 2,61 % | 1,08 % | -1,50 % | 10,07 % | 14,91 % | - |
| Categoria | 0,37 % | -1,03 % | -3,20 % | -0,85 % | 0,57 % | -0,99 % | 3,43 % | 15,44 % | 8,77 % | 17,26 % |
| Delta | 0,00 % | -0,15 % | 2,99 % | 2,58 % | 2,04 % | 2,07 % | -4,93 % | -5,37 % | 6,14 % | - |
| Benchmark* | 0,50 % | -0,78 % | -1,40 % | 0,21 % | 1,42 % | 0,30 % | 0,62 % | 11,89 % | 9,19 % | 35,33 % |
| Delta | -0,13 % | -0,39 % | 1,20 % | 1,51 % | 1,19 % | 0,77 % | -2,12 % | -1,83 % | 5,72 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,93 % | 8,34 % | 9,23 % | -4,24 % | 10,99 % | -5,17 % | 12,60 % | - |
| Categoria | 4,83 % | 6,01 % | 6,20 % | -10,41 % | 5,33 % | 2,02 % | 8,87 % | -5,90 % |
| Delta | -9,76 % | 2,33 % | 3,03 % | 6,17 % | 5,66 % | -7,18 % | 3,73 % | - |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | -3,28 % | -1,33 % | 2,95 % | 7,20 % | 2,08 % | -7,52 % | -1,35 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,77 % | 3,57 % | 3,58 % |
| Categoria | 5,29 % | 5,86 % | 2,57 % |
| Delta | -11,06 % | -2,29 % | 1,01 % |
| Benchmark* | -1,89 % | 4,74 % | 2,59 % |
| Delta | -3,88 % | -1,17 % | 0,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,13 % | 7,85 % | 7,78 % |
| Volatilità Categoria | 4,52 % | 4,06 % | 4,30 % |
| Volatilità Benchmark | 7,10 % | 6,19 % | 6,41 % |
| Max drawdown | -9,47 % | -10,13 % | -10,13 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,87 % | 5,87 % | 5,61 % |
| Sortino | -1,00 | 0,09 | 0,32 |
| VAR 95 | -1,74 % | -1,64 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -4,85 % | -4,66 % | -3,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,86 | 0,07 | 0,23 |
| TEV | 4,68 % | 4,47 % | 4,54 % |
| Information ratio (IR) | -0,83 | -0,26 | 0,22 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 1,06 | 1,02 |
| Down Capture Ratio | 1,27 | 1,15 | 0,96 |
| Indice Omega | 0,70 | 1,04 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,11 | 1,04 | 0,98 |
| R² | 74,45 | 67,69 | 65,91 |
| Beta bull | 1,13 | 0,89 | 0,99 |
| Beta bear | 1,04 | 1,03 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,57 | -0,92 | -0,56 |
| Kurtosis | 5,77 | 3,96 | 3,02 |