OICR - M&G Lux Optimal Income CH USD Dis - LU1670725859
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | 1,74 % | -0,28 % | -7,84 % | -4,71 % | -6,89 % | -0,69 % | 5,82 % | 15,17 % | - |
| Categoria | 0,02 % | 0,94 % | 3,17 % | -1,34 % | 0,68 % | 0,43 % | 3,68 % | 8,69 % | 16,81 % | 11,22 % |
| Delta | 0,04 % | 0,79 % | -3,45 % | -6,50 % | -5,39 % | -7,32 % | -4,37 % | -2,87 % | -1,64 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,34 % | 9,23 % | -4,24 % | 10,99 % | -5,17 % | 12,60 % | - | - |
| Categoria | 5,95 % | 6,05 % | -10,28 % | 5,37 % | 1,84 % | 8,80 % | -5,98 % | 2,95 % |
| Delta | 2,39 % | 3,18 % | 6,04 % | 5,61 % | -7,01 % | 3,80 % | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -1,33 % | 2,95 % | 7,20 % | 2,08 % | -7,52 % | -1,35 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,42 % | 1,79 % | 2,42 % |
| Categoria | 3,27 % | 1,82 % | 2,76 % |
| Delta | -4,69 % | -0,03 % | -0,33 % |
| Benchmark* | 3,57 % | 1,13 % | 1,50 % |
| Delta | -4,99 % | 0,66 % | 0,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,07 % | 8,43 % | 7,78 % |
| Volatilità Categoria | 4,67 % | 4,75 % | 4,54 % |
| Volatilità Benchmark | 7,88 % | 7,10 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -12,34 % | -12,34 % | -12,34 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,17 % | 6,28 % | 5,65 % |
| Sortino | -0,57 | -0,14 | 0,19 |
| VAR 95 | -1,90 % | -1,83 % | -1,64 % |
| VAR 99 | -4,85 % | -4,66 % | -3,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,47 | -0,10 | 0,14 |
| TEV | 5,90 % | 5,26 % | 4,80 % |
| Information ratio (IR) | -0,85 | 0,13 | 0,19 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,96 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 1,16 | 0,92 | 0,92 |
| Indice Omega | 0,85 | 0,97 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,93 | 0,94 |
| R² | 65,83 | 61,34 | 62,24 |
| Beta bull | 0,84 | 0,88 | 0,91 |
| Beta bear | 1,07 | 0,95 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,23 | -0,65 | -0,60 |
| Kurtosis | 3,31 | 2,71 | 2,85 |