OICR - M&G Lux Optimal Income CIH USD Acc - LU1797814685
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 26/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02 % | -0,08 % | 0,28 % | 1,04 % | -4,45 % | -6,25 % | -1,83 % | 6,42 % | 17,54 % | - |
| Categoria | -0,05 % | -0,16 % | 0,71 % | 1,98 % | 3,34 % | 3,12 % | 3,73 % | 16,45 % | 14,90 % | 15,00 % |
| Delta | 0,03 % | 0,08 % | -0,43 % | -0,94 % | -7,79 % | -9,37 % | -5,57 % | -10,02 % | 2,64 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,23 % | 9,36 % | -4,06 % | 11,08 % | -5,16 % | 12,67 % | - | - |
| Categoria | 5,80 % | 6,17 % | -10,36 % | 5,37 % | 1,93 % | 8,91 % | -5,93 % | 3,00 % |
| Delta | 2,43 % | 3,18 % | 6,30 % | 5,71 % | -7,09 % | 3,76 % | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -1,45 % | 3,08 % | 7,37 % | 2,18 % | -7,51 % | -1,28 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,98 % | 1,60 % | 3,63 % |
| Categoria | 3,77 % | 4,00 % | 2,46 % |
| Delta | -5,75 % | -2,40 % | 1,17 % |
| Benchmark* | 0,86 % | 1,68 % | 2,05 % |
| Delta | -2,84 % | -0,08 % | 1,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,00 % | 7,99 % | 7,78 % |
| Volatilità Categoria | 4,66 % | 4,34 % | 4,46 % |
| Volatilità Benchmark | 7,92 % | 6,53 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -9,97 % | -9,97 % | -9,97 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,08 % | 5,95 % | 5,55 % |
| Sortino | -0,58 | -0,23 | 0,38 |
| VAR 95 | -1,90 % | -1,63 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -4,83 % | -4,67 % | -3,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,47 | -0,17 | 0,27 |
| TEV | 5,19 % | 4,78 % | 4,56 % |
| Information ratio (IR) | -0,55 | -0,02 | 0,35 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 1,01 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 1,18 | 1,00 | 0,92 |
| Indice Omega | 0,85 | 0,96 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,08 | 0,98 | 0,97 |
| R² | 73,54 | 64,27 | 65,75 |
| Beta bull | 0,95 | 0,98 | 1,00 |
| Beta bear | 1,07 | 0,94 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,17 | -0,71 | -0,54 |
| Kurtosis | 3,67 | 3,59 | 3,01 |