OICR - M&G Lux Optimal Income JH CHF Acc - LU1823600827
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 18/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,40 % | -1,04 % | -1,42 % | -3,41 % | -1,52 % | -0,41 % | 2,22 % | 11,44 % | 13,02 % | - |
| Categoria | -0,13 % | -0,36 % | 0,10 % | 0,15 % | 2,28 % | 1,64 % | 5,71 % | 17,40 % | 10,65 % | 18,63 % |
| Delta | -0,27 % | -0,68 % | -1,52 % | -3,55 % | -3,80 % | -2,05 % | -3,49 % | -5,96 % | 2,37 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,17 % | -3,98 % | 15,76 % | -7,77 % | 6,24 % | 2,41 % | 11,17 % | - |
| Categoria | 4,81 % | 5,99 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,37 % | 2,07 % | 8,91 % | -5,98 % |
| Delta | -0,64 % | -9,97 % | 9,56 % | 2,67 % | 0,87 % | 0,33 % | 2,26 % | - |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 5,82 % | -13,66 % | 9,48 % | 3,67 % | -2,66 % | 0,05 % | -2,77 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,74 % | 4,00 % | 2,61 % |
| Categoria | 7,15 % | 5,39 % | 1,88 % |
| Delta | -5,41 % | -1,39 % | 0,73 % |
| Benchmark* | 5,05 % | 4,61 % | 2,10 % |
| Delta | -3,31 % | -0,61 % | 0,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,05 % | 7,84 % | 8,45 % |
| Volatilità Categoria | 4,10 % | 4,38 % | 4,48 % |
| Volatilità Benchmark | 4,53 % | 6,21 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -4,48 % | -9,18 % | -13,78 % |
| Tempo di recupero | - | 216 j | 699 j |
| DSR | 3,55 % | 5,18 % | 5,88 % |
| Sortino | -0,07 | 0,19 | 0,13 |
| VAR 95 | -1,08 % | -1,59 % | -1,78 % |
| VAR 99 | -1,99 % | -2,34 % | -2,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,05 | 0,13 | 0,09 |
| TEV | 6,29 % | 7,51 % | 7,40 % |
| Information ratio (IR) | -0,53 | -0,08 | 0,07 |
| Up Capture Ratio | 0,35 | 0,77 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,22 | 0,71 | 0,70 |
| Indice Omega | 1,09 | 1,07 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,16 | 0,57 | 0,70 |
| R² | 2,07 | 20,11 | 28,58 |
| Beta bull | -0,18 | 0,58 | 0,68 |
| Beta bear | 0,17 | 0,24 | 0,64 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,17 | 0,34 | -0,03 |
| Kurtosis | 0,57 | 0,47 | 1,01 |