OICR - M&G Lux Optimal Income J EUR Acc - LU1823601049
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,55 % | -0,70 % | -2,00 % | -0,37 % | 0,23 % | -0,66 % | 3,46 % | 12,82 % | 3,76 % | - |
| Categoria | 0,37 % | -1,03 % | -3,20 % | -0,85 % | 0,57 % | -0,99 % | 3,43 % | 15,44 % | 8,77 % | 17,26 % |
| Delta | 0,19 % | 0,33 % | 1,20 % | 0,48 % | -0,34 % | 0,34 % | 0,03 % | -2,62 % | -5,00 % | - |
| Benchmark* | 0,50 % | -0,78 % | -1,40 % | 0,21 % | 1,42 % | 0,30 % | 0,62 % | 11,89 % | 9,19 % | 35,33 % |
| Delta | 0,05 % | 0,08 % | -0,60 % | -0,59 % | -1,19 % | -0,96 % | 2,84 % | 0,93 % | -5,43 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,51 % | 0,28 % | 10,98 % | -11,72 % | 1,83 % | 2,10 % | 7,51 % | - |
| Categoria | 4,83 % | 6,01 % | 6,20 % | -10,41 % | 5,33 % | 2,02 % | 8,87 % | -5,90 % |
| Delta | 0,68 % | -5,74 % | 4,78 % | -1,31 % | -3,50 % | 0,08 % | -1,36 % | - |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 7,16 % | -9,40 % | 4,71 % | -0,29 % | -7,07 % | -0,25 % | -6,43 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,87 % | 5,49 % | 1,34 % |
| Categoria | 5,29 % | 5,86 % | 2,57 % |
| Delta | -0,42 % | -0,37 % | -1,22 % |
| Benchmark* | -1,89 % | 4,74 % | 2,59 % |
| Delta | 6,76 % | 0,75 % | -1,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,41 % | 5,61 % | 6,17 % |
| Volatilità Categoria | 4,52 % | 4,06 % | 4,30 % |
| Volatilità Benchmark | 7,10 % | 6,19 % | 6,41 % |
| Max drawdown | -2,90 % | -5,46 % | -18,40 % |
| Tempo di recupero | 66 j | 286 j | 1075 j |
| DSR | 3,16 % | 3,71 % | 4,29 % |
| Sortino | 0,89 | 0,66 | -0,10 |
| VAR 95 | -0,82 % | -1,08 % | -1,22 % |
| VAR 99 | -2,36 % | -2,05 % | -2,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,63 | 0,44 | -0,07 |
| TEV | 6,89 % | 5,85 % | 6,14 % |
| Information ratio (IR) | 0,98 | 0,13 | -0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,49 | 0,69 | 0,58 |
| Down Capture Ratio | 0,16 | 0,52 | 0,58 |
| Indice Omega | 1,28 | 1,18 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,22 | 0,46 | 0,50 |
| R² | 12,87 | 26,20 | 27,49 |
| Beta bull | 0,14 | 0,38 | 0,35 |
| Beta bear | 0,17 | 0,27 | 0,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,93 | 0,09 | 0,16 |
| Kurtosis | 3,93 | 0,61 | 1,76 |