OICR - M&G Lux Optimal Income J EUR Acc - LU1823601049
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 18/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,38 % | -1,20 % | -1,74 % | -2,74 % | -1,29 % | -1,44 % | 1,88 % | 12,34 % | 2,43 % | - |
| Categoria | -0,13 % | -0,36 % | 0,10 % | 0,15 % | 2,28 % | 1,64 % | 5,71 % | 17,40 % | 10,65 % | 18,63 % |
| Delta | -0,25 % | -0,84 % | -1,84 % | -2,89 % | -3,57 % | -3,08 % | -3,83 % | -5,06 % | -8,22 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,51 % | 0,28 % | 10,98 % | -11,72 % | 1,83 % | 2,10 % | 7,51 % | - |
| Categoria | 4,81 % | 5,99 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,37 % | 2,07 % | 8,91 % | -5,98 % |
| Delta | 0,70 % | -5,71 % | 4,78 % | -1,29 % | -3,54 % | 0,03 % | -1,40 % | - |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 7,16 % | -9,40 % | 4,71 % | -0,29 % | -7,07 % | -0,25 % | -6,43 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,83 % | 4,13 % | 0,63 % |
| Categoria | 7,15 % | 5,39 % | 1,88 % |
| Delta | -5,32 % | -1,26 % | -1,25 % |
| Benchmark* | 5,05 % | 4,61 % | 2,10 % |
| Delta | -3,22 % | -0,48 % | -1,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,78 % | 5,69 % | 6,25 % |
| Volatilità Categoria | 4,10 % | 4,38 % | 4,48 % |
| Volatilità Benchmark | 4,53 % | 6,21 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -3,52 % | -5,46 % | -18,40 % |
| Tempo di recupero | - | 286 j | 1075 j |
| DSR | 2,70 % | 3,85 % | 4,38 % |
| Sortino | -0,06 | 0,29 | -0,28 |
| VAR 95 | -1,01 % | -1,08 % | -1,26 % |
| VAR 99 | -1,30 % | -2,05 % | -2,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,20 | -0,20 |
| TEV | 4,80 % | 5,88 % | 6,21 % |
| Information ratio (IR) | -0,67 | -0,08 | -0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,39 | 0,67 | 0,57 |
| Down Capture Ratio | 0,31 | 0,58 | 0,60 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,09 | 0,95 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,29 | 0,47 | 0,51 |
| R² | 11,87 | 26,40 | 27,38 |
| Beta bull | 0,08 | 0,39 | 0,36 |
| Beta bear | 0,34 | 0,23 | 0,46 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,34 | 0,09 | 0,17 |
| Kurtosis | 0,17 | 0,52 | 1,56 |