OICR - M&G Lux Optimal Income JH USD Dis - LU1823601122
9 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | 1,74 % | -0,26 % | -7,78 % | -4,60 % | -6,81 % | -0,48 % | 6,48 % | 16,17 % | - |
| Categoria | 0,02 % | 0,94 % | 3,17 % | -1,34 % | 0,68 % | 0,43 % | 3,68 % | 8,69 % | 16,81 % | 11,22 % |
| Delta | 0,04 % | 0,80 % | -3,43 % | -6,44 % | -5,29 % | -7,24 % | -4,16 % | -2,21 % | -0,64 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,59 % | 9,46 % | -4,13 % | 11,13 % | -5,02 % | 12,73 % | - | - |
| Categoria | 5,95 % | 6,05 % | -10,28 % | 5,37 % | 1,84 % | 8,80 % | -5,98 % | 2,95 % |
| Delta | 2,64 % | 3,41 % | 6,16 % | 5,76 % | -6,86 % | 3,93 % | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -1,08 % | 3,19 % | 7,31 % | 2,23 % | -7,37 % | -1,22 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,21 % | 2,00 % | 2,60 % |
| Categoria | 3,27 % | 1,82 % | 2,76 % |
| Delta | -4,48 % | 0,18 % | -0,15 % |
| Benchmark* | 3,57 % | 1,13 % | 1,50 % |
| Delta | -4,78 % | 0,87 % | 1,11 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,07 % | 8,43 % | 7,78 % |
| Volatilità Categoria | 4,67 % | 4,75 % | 4,54 % |
| Volatilità Benchmark | 7,88 % | 7,10 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -12,31 % | -12,31 % | -12,31 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,15 % | 6,26 % | 5,64 % |
| Sortino | -0,55 | -0,11 | 0,22 |
| VAR 95 | -1,90 % | -1,82 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -4,85 % | -4,64 % | -3,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,44 | -0,08 | 0,16 |
| TEV | 5,90 % | 5,27 % | 4,80 % |
| Information ratio (IR) | -0,81 | 0,17 | 0,23 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 1,15 | 0,91 | 0,91 |
| Indice Omega | 0,86 | 0,98 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,93 | 0,94 |
| R² | 65,79 | 61,31 | 62,23 |
| Beta bull | 0,84 | 0,88 | 0,91 |
| Beta bear | 1,07 | 0,95 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,23 | -0,64 | -0,60 |
| Kurtosis | 3,30 | 2,70 | 2,84 |