OICR - M&G Lux Optimal Income JH USD Dis - LU1823601122
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,37 % | -1,18 % | -0,21 % | 1,76 % | 2,69 % | 1,11 % | -1,32 % | 10,77 % | 15,96 % | - |
| Categoria | 0,37 % | -1,03 % | -3,20 % | -0,85 % | 0,57 % | -0,99 % | 3,43 % | 15,44 % | 8,77 % | 17,26 % |
| Delta | 0,00 % | -0,15 % | 2,99 % | 2,61 % | 2,13 % | 2,10 % | -4,75 % | -4,67 % | 7,19 % | - |
| Benchmark* | 0,50 % | -0,78 % | -1,40 % | 0,21 % | 1,42 % | 0,30 % | 0,62 % | 11,89 % | 9,19 % | 35,33 % |
| Delta | -0,13 % | -0,40 % | 1,20 % | 1,55 % | 1,28 % | 0,80 % | -1,94 % | -1,12 % | 6,77 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,73 % | 8,59 % | 9,46 % | -4,13 % | 11,13 % | -5,02 % | 12,73 % | - |
| Categoria | 4,83 % | 6,01 % | 6,20 % | -10,41 % | 5,33 % | 2,02 % | 8,87 % | -5,90 % |
| Delta | -9,56 % | 2,58 % | 3,27 % | 6,29 % | 5,80 % | -7,04 % | 3,86 % | - |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | -3,08 % | -1,08 % | 3,19 % | 7,31 % | 2,23 % | -7,37 % | -1,22 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,57 % | 3,80 % | 3,77 % |
| Categoria | 5,29 % | 5,86 % | 2,57 % |
| Delta | -10,86 % | -2,06 % | 1,20 % |
| Benchmark* | -1,89 % | 4,74 % | 2,59 % |
| Delta | -3,68 % | -0,94 % | 1,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,13 % | 7,84 % | 7,78 % |
| Volatilità Categoria | 4,52 % | 4,06 % | 4,30 % |
| Volatilità Benchmark | 7,10 % | 6,19 % | 6,41 % |
| Max drawdown | -9,41 % | -10,07 % | -10,07 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,86 % | 5,85 % | 5,59 % |
| Sortino | -0,97 | 0,13 | 0,35 |
| VAR 95 | -1,73 % | -1,63 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -4,85 % | -4,64 % | -3,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,84 | 0,10 | 0,26 |
| TEV | 4,68 % | 4,47 % | 4,54 % |
| Information ratio (IR) | -0,79 | -0,21 | 0,26 |
| Up Capture Ratio | 1,06 | 1,07 | 1,03 |
| Down Capture Ratio | 1,26 | 1,14 | 0,96 |
| Indice Omega | 0,71 | 1,05 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,11 | 1,04 | 0,98 |
| R² | 74,39 | 67,67 | 65,88 |
| Beta bull | 1,13 | 0,89 | 0,99 |
| Beta bear | 1,04 | 1,03 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,57 | -0,92 | -0,56 |
| Kurtosis | 5,77 | 3,95 | 3,01 |