OICR - M&G Lux Optimal Income JH USD Dis - LU1823601122
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 18/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,37 % | 0,01 % | -0,48 % | -2,76 % | -3,01 % | -2,13 % | -2,13 % | 8,15 % | 15,57 % | - |
| Categoria | -0,13 % | -0,36 % | 0,10 % | 0,15 % | 2,28 % | 1,64 % | 5,71 % | 17,40 % | 10,65 % | 18,63 % |
| Delta | -0,24 % | 0,36 % | -0,58 % | -2,90 % | -5,29 % | -3,76 % | -7,84 % | -9,25 % | 4,92 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,73 % | 8,59 % | 9,46 % | -4,13 % | 11,13 % | -5,02 % | 12,73 % | - |
| Categoria | 4,81 % | 5,99 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,37 % | 2,07 % | 8,91 % | -5,98 % |
| Delta | -9,54 % | 2,60 % | 3,26 % | 6,31 % | 5,76 % | -7,09 % | 3,82 % | - |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | -3,08 % | -1,08 % | 3,19 % | 7,31 % | 2,23 % | -7,37 % | -1,22 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,21 % | 3,08 % | 2,71 % |
| Categoria | 7,15 % | 5,39 % | 1,88 % |
| Delta | -8,36 % | -2,30 % | 0,83 % |
| Benchmark* | 5,05 % | 4,61 % | 2,10 % |
| Delta | -6,26 % | -1,53 % | 0,61 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,35 % | 7,81 % | 7,81 % |
| Volatilità Categoria | 4,10 % | 4,38 % | 4,48 % |
| Volatilità Benchmark | 4,53 % | 6,21 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -4,33 % | -10,07 % | -10,07 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 4,45 % | 5,81 % | 5,66 % |
| Sortino | -0,72 | 0,01 | 0,15 |
| VAR 95 | -1,53 % | -1,53 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -1,84 % | -4,64 % | -3,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,50 | 0,01 | 0,11 |
| TEV | 4,49 % | 4,57 % | 4,70 % |
| Information ratio (IR) | -1,40 | -0,33 | 0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 1,01 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 1,26 | 1,10 | 0,94 |
| Indice Omega | 0,89 | 1,03 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 1,02 | 0,97 |
| R² | 50,14 | 65,78 | 63,96 |
| Beta bull | 1,07 | 0,95 | 0,98 |
| Beta bear | 0,90 | 1,01 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,53 | -0,88 | -0,55 |
| Kurtosis | 1,74 | 3,97 | 2,92 |