OICR - M&G Lux Optimal Income B EUR Dis - LU1670724613
5 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 18/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,39 % | -1,22 % | -1,83 % | -5,27 % | -4,14 % | -4,15 % | -1,67 % | 5,87 % | -5,68 % | - |
| Categoria | -0,13 % | -0,36 % | 0,10 % | 0,15 % | 2,28 % | 1,64 % | 5,71 % | 17,40 % | 10,65 % | 18,63 % |
| Delta | -0,26 % | -0,87 % | -1,94 % | -5,42 % | -6,43 % | -5,79 % | -7,38 % | -11,54 % | -16,33 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,25 % | -0,93 % | 9,67 % | -12,73 % | 0,66 % | 0,92 % | 6,29 % | - |
| Categoria | 4,81 % | 5,99 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,37 % | 2,07 % | 8,91 % | -5,98 % |
| Delta | -0,56 % | -6,92 % | 3,47 % | -2,29 % | -4,71 % | -1,15 % | -2,62 % | - |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 5,90 % | -10,61 % | 3,40 % | -1,29 % | -8,24 % | -1,43 % | -7,66 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,70 % | 2,09 % | -1,02 % |
| Categoria | 7,15 % | 5,39 % | 1,88 % |
| Delta | -8,86 % | -3,30 % | -2,90 % |
| Benchmark* | 5,05 % | 4,61 % | 2,10 % |
| Delta | -6,76 % | -2,52 % | -3,12 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,55 % | 5,88 % | 6,35 % |
| Volatilità Categoria | 4,10 % | 4,38 % | 4,48 % |
| Volatilità Benchmark | 4,53 % | 6,21 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -4,79 % | -5,83 % | -19,43 % |
| Tempo di recupero | - | 364 j | - |
| DSR | 3,78 % | 4,21 % | 4,61 % |
| Sortino | -0,97 | -0,22 | -0,63 |
| VAR 95 | -1,06 % | -1,21 % | -1,33 % |
| VAR 99 | -2,53 % | -2,39 % | -2,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,81 | -0,16 | -0,45 |
| TEV | 5,50 % | 6,09 % | 6,33 % |
| Information ratio (IR) | -1,23 | -0,41 | -0,49 |
| Up Capture Ratio | 0,19 | 0,59 | 0,51 |
| Down Capture Ratio | 0,36 | 0,62 | 0,63 |
| Indice Omega | 0,81 | 0,97 | 0,86 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,27 | 0,47 | 0,50 |
| R² | 7,06 | 24,30 | 26,24 |
| Beta bull | 0,20 | 0,43 | 0,38 |
| Beta bear | 0,34 | 0,23 | 0,46 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,31 | -0,07 | 0,10 |
| Kurtosis | 3,80 | 0,75 | 1,55 |