OICR - M&G Lux Optimal Income B EUR Dis - LU1670724613
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 15/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 % | 0,00 % | -0,28 % | -0,10 % | 1,64 % | 3,95 % | 2,80 % | 10,00 % | -0,53 % | - |
| Categoria | -0,05 % | -0,22 % | 0,12 % | 1,13 % | 3,42 % | 4,28 % | 3,33 % | 15,79 % | 11,40 % | 15,51 % |
| Delta | 0,10 % | 0,22 % | -0,40 % | -1,23 % | -1,78 % | -0,33 % | -0,53 % | -5,80 % | -11,93 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,93 % | 9,67 % | -12,73 % | 0,66 % | 0,92 % | 6,29 % | - | - |
| Categoria | 5,89 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,40 % | 1,97 % | 8,93 % | -5,94 % | 2,99 % |
| Delta | -6,82 % | 3,46 % | -2,29 % | -4,73 % | -1,05 % | -2,64 % | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -10,61 % | 3,40 % | -1,29 % | -8,24 % | -1,43 % | -7,66 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,95 % | 4,18 % | 0,14 % |
| Categoria | 3,88 % | 4,96 % | 2,34 % |
| Delta | -0,92 % | -0,78 % | -2,20 % |
| Benchmark* | -1,16 % | 3,56 % | 2,18 % |
| Delta | 4,11 % | 0,62 % | -2,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,15 % | 6,11 % | 6,16 % |
| Volatilità Categoria | 4,61 % | 4,20 % | 4,38 % |
| Volatilità Benchmark | 7,25 % | 6,34 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -4,00 % | -5,96 % | -19,43 % |
| Tempo di recupero | 84 j | 302 j | - |
| DSR | 3,82 % | 4,12 % | 4,37 % |
| Sortino | 0,17 | 0,28 | -0,35 |
| VAR 95 | -1,10 % | -1,15 % | -1,24 % |
| VAR 99 | -2,39 % | -2,07 % | -2,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,19 | -0,25 |
| TEV | 6,77 % | 6,31 % | 6,16 % |
| Information ratio (IR) | 0,61 | 0,10 | -0,33 |
| Up Capture Ratio | 0,56 | 0,64 | 0,53 |
| Down Capture Ratio | 0,37 | 0,55 | 0,60 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,05 | 0,92 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,47 | 0,50 |
| R² | 19,95 | 23,76 | 27,48 |
| Beta bull | 0,45 | 0,40 | 0,35 |
| Beta bear | 0,15 | 0,28 | 0,48 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,66 | 0,19 | 0,16 |
| Kurtosis | 1,35 | 0,41 | 1,78 |