OICR - M&G Lux Optimal Income B EUR Dis - LU1670724613
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | -0,55 % | -2,19 % | -1,78 % | -1,59 % | -1,25 % | -0,45 % | 3,38 % | 3,96 % | - |
| Categoria | 0,02 % | 0,94 % | 3,17 % | -1,34 % | 0,68 % | 0,43 % | 3,68 % | 8,69 % | 16,81 % | 11,22 % |
| Delta | 0,04 % | -1,49 % | -5,36 % | -0,44 % | -2,27 % | -1,68 % | -4,12 % | -5,30 % | -12,85 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,93 % | 9,67 % | -12,73 % | 0,66 % | 0,92 % | 6,29 % | - | - |
| Categoria | 5,95 % | 6,05 % | -10,28 % | 5,37 % | 1,84 % | 8,80 % | -5,98 % | 2,95 % |
| Delta | -6,88 % | 3,62 % | -2,45 % | -4,71 % | -0,92 % | -2,51 % | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -10,61 % | 3,40 % | -1,29 % | -8,24 % | -1,43 % | -7,66 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,91 % | 1,28 % | 0,67 % |
| Categoria | 3,27 % | 1,82 % | 2,76 % |
| Delta | -1,36 % | -0,54 % | -2,09 % |
| Benchmark* | 3,57 % | 1,13 % | 1,50 % |
| Delta | -1,66 % | 0,15 % | -0,83 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,06 % | 7,53 % | 6,32 % |
| Volatilità Categoria | 4,67 % | 4,75 % | 4,54 % |
| Volatilità Benchmark | 7,88 % | 7,10 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -5,83 % | -11,02 % | -19,43 % |
| Tempo di recupero | - | 247 j | - |
| DSR | 4,45 % | 5,29 % | 4,44 % |
| Sortino | -0,30 | -0,26 | -0,15 |
| VAR 95 | -1,28 % | -1,72 % | -1,31 % |
| VAR 99 | -2,39 % | -2,46 % | -2,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,22 | -0,18 | -0,11 |
| TEV | 7,81 % | 7,06 % | 6,56 % |
| Information ratio (IR) | -0,21 | 0,02 | -0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,54 | 0,73 | 0,52 |
| Down Capture Ratio | 0,52 | 0,70 | 0,53 |
| Indice Omega | 0,93 | 0,94 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,30 | 0,57 | 0,46 |
| R² | 15,66 | 28,72 | 22,76 |
| Beta bull | 0,03 | 0,37 | 0,29 |
| Beta bear | 0,05 | 0,39 | 0,46 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,25 | 0,11 | 0,14 |
| Kurtosis | 0,18 | 0,47 | 1,49 |