OICR - M&G Lux Optimal Income JH USD Acc - LU1823601395
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 26/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02 % | -0,07 % | 0,29 % | 1,07 % | -4,38 % | -6,15 % | -1,68 % | 6,88 % | 18,20 % | - |
| Categoria | -0,05 % | -0,16 % | 0,71 % | 1,98 % | 3,34 % | 3,12 % | 3,73 % | 16,45 % | 14,90 % | 15,00 % |
| Delta | 0,03 % | 0,08 % | -0,42 % | -0,91 % | -7,73 % | -9,27 % | -5,42 % | -9,57 % | 3,30 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,42 % | 9,56 % | -4,08 % | 11,16 % | -5,05 % | 12,72 % | - | - |
| Categoria | 5,80 % | 6,17 % | -10,36 % | 5,37 % | 1,93 % | 8,91 % | -5,93 % | 3,00 % |
| Delta | 2,62 % | 3,39 % | 6,29 % | 5,80 % | -6,98 % | 3,81 % | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -1,26 % | 3,29 % | 7,36 % | 2,26 % | -7,40 % | -1,22 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,83 % | 1,75 % | 3,74 % |
| Categoria | 3,77 % | 4,00 % | 2,46 % |
| Delta | -5,60 % | -2,26 % | 1,29 % |
| Benchmark* | 0,86 % | 1,68 % | 2,05 % |
| Delta | -2,69 % | 0,06 % | 1,69 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,00 % | 8,00 % | 7,79 % |
| Volatilità Categoria | 4,66 % | 4,34 % | 4,46 % |
| Volatilità Benchmark | 7,92 % | 6,53 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -9,94 % | -9,94 % | -9,94 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,07 % | 5,94 % | 5,54 % |
| Sortino | -0,56 | -0,20 | 0,40 |
| VAR 95 | -1,89 % | -1,63 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -4,85 % | -4,65 % | -3,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,15 | 0,28 |
| TEV | 5,20 % | 4,79 % | 4,57 % |
| Information ratio (IR) | -0,52 | 0,01 | 0,37 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 1,01 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 1,18 | 1,00 | 0,92 |
| Indice Omega | 0,85 | 0,97 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,08 | 0,98 | 0,97 |
| R² | 73,41 | 64,13 | 65,68 |
| Beta bull | 0,95 | 0,98 | 1,00 |
| Beta bear | 1,07 | 0,94 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,17 | -0,71 | -0,54 |
| Kurtosis | 3,68 | 3,58 | 3,01 |