OICR - M&G Lux Optimal Income JH USD Acc - LU1823601395
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 18/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,37 % | 0,01 % | -0,48 % | -0,36 % | -0,62 % | 0,29 % | 0,26 % | 10,79 % | 18,51 % | - |
| Categoria | -0,13 % | -0,36 % | 0,10 % | 0,15 % | 2,28 % | 1,64 % | 5,71 % | 17,40 % | 10,65 % | 18,63 % |
| Delta | -0,24 % | 0,37 % | -0,58 % | -0,50 % | -2,90 % | -1,35 % | -5,45 % | -6,61 % | 7,87 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,63 % | 8,42 % | 9,56 % | -4,08 % | 11,16 % | -5,05 % | 12,72 % | - |
| Categoria | 4,81 % | 5,99 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,37 % | 2,07 % | 8,91 % | -5,98 % |
| Delta | -9,44 % | 2,43 % | 3,36 % | 6,36 % | 5,79 % | -7,12 % | 3,81 % | - |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | -2,98 % | -1,26 % | 3,29 % | 7,36 % | 2,26 % | -7,40 % | -1,22 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,20 % | 3,92 % | 3,23 % |
| Categoria | 7,15 % | 5,39 % | 1,88 % |
| Delta | -5,95 % | -1,47 % | 1,35 % |
| Benchmark* | 5,05 % | 4,61 % | 2,10 % |
| Delta | -3,85 % | -0,69 % | 1,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,09 % | 7,75 % | 7,77 % |
| Volatilità Categoria | 4,10 % | 4,38 % | 4,48 % |
| Volatilità Benchmark | 4,53 % | 6,21 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -3,64 % | -9,94 % | -9,94 % |
| Tempo di recupero | 150 j | - | - |
| DSR | 4,03 % | 5,72 % | 5,59 % |
| Sortino | -0,19 | 0,16 | 0,24 |
| VAR 95 | -1,24 % | -1,27 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -1,73 % | -4,65 % | -3,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,12 | 0,18 |
| TEV | 4,00 % | 4,41 % | 4,59 % |
| Information ratio (IR) | -0,96 | -0,16 | 0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 1,05 | 1,02 |
| Down Capture Ratio | 1,26 | 1,10 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,07 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,01 | 1,03 | 0,97 |
| R² | 56,80 | 67,72 | 65,23 |
| Beta bull | 0,94 | 0,91 | 0,96 |
| Beta bear | 0,90 | 1,01 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,64 | -0,91 | -0,56 |
| Kurtosis | 1,93 | 4,21 | 3,03 |