OICR - M&G Lux Optimal Income JI EUR Acc - LU1881796145
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 26/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02 % | -0,08 % | 0,79 % | 0,79 % | 2,71 % | 4,35 % | 1,38 % | 22,09 % | 9,34 % | - |
| Categoria | -0,05 % | -0,16 % | 0,71 % | 1,98 % | 3,34 % | 3,12 % | 3,73 % | 16,45 % | 14,90 % | 15,00 % |
| Delta | 0,03 % | 0,07 % | 0,08 % | -1,20 % | -0,63 % | 1,24 % | -2,35 % | 5,64 % | -5,56 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,32 % | 11,03 % | -11,69 % | 1,87 % | 2,14 % | 7,56 % | - | - |
| Categoria | 5,80 % | 6,17 % | -10,36 % | 5,37 % | 1,93 % | 8,91 % | -5,93 % | 3,00 % |
| Delta | -5,48 % | 4,86 % | -1,33 % | -3,50 % | 0,20 % | -1,35 % | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -9,36 % | 4,76 % | -0,25 % | -7,03 % | -0,21 % | -6,38 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,18 % | 4,82 % | 1,54 % |
| Categoria | 3,77 % | 4,00 % | 2,46 % |
| Delta | -2,59 % | 0,82 % | -0,91 % |
| Benchmark* | 0,86 % | 1,68 % | 2,05 % |
| Delta | 0,32 % | 3,14 % | -0,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,43 % | 6,89 % | 6,18 % |
| Volatilità Categoria | 4,66 % | 4,34 % | 4,46 % |
| Volatilità Benchmark | 7,92 % | 6,53 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -5,45 % | -6,95 % | -18,37 % |
| Tempo di recupero | 286 j | 71 j | 1043 j |
| DSR | 4,08 % | 4,46 % | 4,29 % |
| Sortino | -0,36 | 0,42 | 0,00 |
| VAR 95 | -1,08 % | -1,26 % | -1,21 % |
| VAR 99 | -2,36 % | -2,36 % | -2,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,27 | 0,27 | 0,00 |
| TEV | 7,59 % | 6,71 % | 6,26 % |
| Information ratio (IR) | 0,04 | 0,47 | -0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,36 | 0,78 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | 0,32 | 0,56 | 0,54 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,12 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,28 | 0,53 | 0,49 |
| R² | 16,20 | 25,19 | 26,44 |
| Beta bull | 0,29 | 0,43 | 0,34 |
| Beta bear | 0,18 | 0,33 | 0,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,41 | 0,31 | 0,14 |
| Kurtosis | 0,52 | 0,67 | 1,72 |