OICR - M&G Lux Optimal Income JIH USD Acc - LU1881796061
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 26/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02 % | -0,07 % | 0,29 % | 1,08 % | -4,38 % | -6,13 % | -1,63 % | 7,05 % | 18,58 % | - |
| Categoria | -0,05 % | -0,16 % | 0,71 % | 1,98 % | 3,34 % | 3,12 % | 3,73 % | 16,45 % | 14,90 % | 15,00 % |
| Delta | 0,03 % | 0,08 % | -0,42 % | -0,90 % | -7,72 % | -9,25 % | -5,37 % | -9,40 % | 3,68 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,48 % | 9,66 % | -3,94 % | 11,17 % | -4,97 % | 12,85 % | - | - |
| Categoria | 5,80 % | 6,17 % | -10,36 % | 5,37 % | 1,93 % | 8,91 % | -5,93 % | 3,00 % |
| Delta | 2,68 % | 3,49 % | 6,42 % | 5,81 % | -6,91 % | 3,94 % | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -1,20 % | 3,38 % | 7,49 % | 2,27 % | -7,33 % | -1,09 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,78 % | 1,80 % | 3,81 % |
| Categoria | 3,77 % | 4,00 % | 2,46 % |
| Delta | -5,55 % | -2,20 % | 1,36 % |
| Benchmark* | 0,86 % | 1,68 % | 2,05 % |
| Delta | -2,64 % | 0,12 % | 1,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,01 % | 8,00 % | 7,78 % |
| Volatilità Categoria | 4,66 % | 4,34 % | 4,46 % |
| Volatilità Benchmark | 7,92 % | 6,53 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -9,95 % | -9,95 % | -9,95 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,07 % | 5,94 % | 5,54 % |
| Sortino | -0,55 | -0,19 | 0,41 |
| VAR 95 | -1,89 % | -1,63 % | -1,62 % |
| VAR 99 | -4,86 % | -4,65 % | -3,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,44 | -0,14 | 0,29 |
| TEV | 5,21 % | 4,80 % | 4,57 % |
| Information ratio (IR) | -0,51 | 0,02 | 0,38 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 1,01 | 1,02 |
| Down Capture Ratio | 1,18 | 0,99 | 0,91 |
| Indice Omega | 0,86 | 0,97 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,08 | 0,98 | 0,97 |
| R² | 73,36 | 64,01 | 65,56 |
| Beta bull | 0,95 | 0,98 | 1,00 |
| Beta bear | 1,07 | 0,94 | 0,95 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,17 | -0,71 | -0,54 |
| Kurtosis | 3,68 | 3,59 | 3,01 |