OICR - M&G Lux Optimal Income CI EUR Dis - LU1797814412
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 15/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | 0,02 % | -0,20 % | 0,16 % | 2,16 % | 4,98 % | 3,88 % | 13,48 % | 4,78 % | - |
| Categoria | -0,05 % | -0,22 % | 0,12 % | 1,13 % | 3,42 % | 4,28 % | 3,33 % | 15,79 % | 11,40 % | 15,51 % |
| Delta | 0,11 % | 0,24 % | -0,32 % | -0,97 % | -1,26 % | 0,71 % | 0,55 % | -2,32 % | -6,62 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11 % | 10,81 % | -11,82 % | 1,72 % | 1,98 % | 6,17 % | - | - |
| Categoria | 5,89 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,40 % | 1,97 % | 8,93 % | -5,94 % | 2,99 % |
| Delta | -5,78 % | 4,60 % | -1,38 % | -3,68 % | 0,01 % | -2,76 % | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -9,56 % | 4,54 % | -0,38 % | -7,19 % | -0,37 % | -7,77 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,03 % | 5,27 % | 1,19 % |
| Categoria | 3,88 % | 4,96 % | 2,34 % |
| Delta | 0,15 % | 0,31 % | -1,15 % |
| Benchmark* | -1,16 % | 3,56 % | 2,18 % |
| Delta | 5,18 % | 1,71 % | -0,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,15 % | 6,11 % | 6,16 % |
| Volatilità Categoria | 4,61 % | 4,20 % | 4,38 % |
| Volatilità Benchmark | 7,25 % | 6,34 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -3,91 % | -5,51 % | -18,50 % |
| Tempo di recupero | 80 j | 286 j | 1075 j |
| DSR | 3,75 % | 4,04 % | 4,29 % |
| Sortino | 0,46 | 0,55 | -0,11 |
| VAR 95 | -1,08 % | -1,13 % | -1,22 % |
| VAR 99 | -2,37 % | -2,05 % | -2,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,36 | -0,08 |
| TEV | 6,77 % | 6,31 % | 6,16 % |
| Information ratio (IR) | 0,77 | 0,27 | -0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,67 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | 0,34 | 0,51 | 0,57 |
| Indice Omega | 1,13 | 1,12 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,47 | 0,50 |
| R² | 19,96 | 23,77 | 27,48 |
| Beta bull | 0,45 | 0,40 | 0,35 |
| Beta bear | 0,15 | 0,28 | 0,48 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,66 | 0,19 | 0,16 |
| Kurtosis | 1,35 | 0,41 | 1,78 |