OICR - M&G Lux Optimal Income CIH USD Dis - LU1797814768
7 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 26/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02 % | -0,07 % | 0,27 % | 1,04 % | -4,59 % | -6,39 % | -1,88 % | 6,24 % | 17,33 % | - |
| Categoria | -0,05 % | -0,16 % | 0,71 % | 1,98 % | 3,34 % | 3,12 % | 3,73 % | 16,45 % | 14,90 % | 15,00 % |
| Delta | 0,03 % | 0,08 % | -0,44 % | -0,95 % | -7,93 % | -9,51 % | -5,61 % | -10,21 % | 2,43 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,39 % | 9,28 % | -4,13 % | 11,07 % | -5,39 % | - | - | - |
| Categoria | 5,80 % | 6,17 % | -10,36 % | 5,37 % | 1,93 % | 8,91 % | -5,93 % | 3,00 % |
| Delta | 2,59 % | 3,11 % | 6,24 % | 5,71 % | -7,32 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -1,28 % | 3,01 % | 7,31 % | 2,17 % | -7,74 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,02 % | 1,55 % | 3,59 % |
| Categoria | 3,77 % | 4,00 % | 2,46 % |
| Delta | -5,79 % | -2,46 % | 1,14 % |
| Benchmark* | 0,86 % | 1,68 % | 2,05 % |
| Delta | -2,88 % | -0,14 % | 1,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,99 % | 7,99 % | 7,79 % |
| Volatilità Categoria | 4,66 % | 4,34 % | 4,46 % |
| Volatilità Benchmark | 7,92 % | 6,53 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -10,11 % | -10,11 % | -10,11 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,07 % | 5,95 % | 5,55 % |
| Sortino | -0,58 | -0,24 | 0,37 |
| VAR 95 | -1,90 % | -1,64 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -4,85 % | -4,66 % | -3,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,47 | -0,18 | 0,26 |
| TEV | 5,21 % | 4,80 % | 4,57 % |
| Information ratio (IR) | -0,55 | -0,03 | 0,34 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 1,00 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 1,18 | 1,00 | 0,92 |
| Indice Omega | 0,85 | 0,96 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,08 | 0,98 | 0,97 |
| R² | 73,15 | 63,98 | 65,54 |
| Beta bull | 0,95 | 0,98 | 1,00 |
| Beta bear | 1,07 | 0,94 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,18 | -0,71 | -0,53 |
| Kurtosis | 3,72 | 3,61 | 3,01 |