OICR - BGF Global Allocation Fund AI2 Hedgd EUR - LU1960222286
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,35 % | 0,21 % | 1,94 % | 2,68 % | 8,25 % | 14,27 % | 10,79 % | 31,57 % | 16,82 % | - |
| Categoria | -0,19 % | -0,31 % | 0,23 % | 2,09 % | 5,26 % | 5,81 % | 4,17 % | 21,25 % | 21,50 % | 28,92 % |
| Delta | 0,54 % | 0,52 % | 1,71 % | 0,59 % | 2,99 % | 8,46 % | 6,62 % | 10,32 % | -4,68 % | - |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | 0,92 % | 1,08 % | 1,98 % | 1,02 % | 2,64 % | 13,26 % | 11,11 % | 7,15 % | -15,75 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,99 % | 9,65 % | -19,00 % | 5,24 % | 17,42 % | - | - | - |
| Categoria | 8,24 % | 7,97 % | -11,76 % | 10,06 % | 3,15 % | 13,04 % | -7,79 % | 5,19 % |
| Delta | -1,25 % | 1,68 % | -7,24 % | -4,81 % | 14,27 % | - | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -8,06 % | -0,98 % | -7,27 % | -10,99 % | 13,22 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,56 % | 9,18 % | 3,12 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,51 % | 4,07 % |
| Delta | 5,12 % | 2,67 % | -0,94 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 8,95 % | 1,84 % | -2,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,45 % | 9,38 % | 10,11 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -10,81 % | -10,81 % | -25,26 % |
| Tempo di recupero | 162 j | 162 j | 1325 j |
| DSR | 6,59 % | 6,23 % | 7,17 % |
| Sortino | 1,25 | 0,98 | 0,20 |
| VAR 95 | -2,03 % | -1,87 % | -2,34 % |
| VAR 99 | -3,34 % | -3,07 % | -3,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,87 | 0,65 | 0,15 |
| TEV | 8,92 % | 8,00 % | 8,65 % |
| Information ratio (IR) | 1,00 | 0,23 | -0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,79 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,39 | 0,62 | 0,73 |
| Indice Omega | 1,35 | 1,23 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,55 | 0,69 | 0,70 |
| R² | 30,73 | 34,27 | 32,48 |
| Beta bull | 0,87 | 0,74 | 0,65 |
| Beta bear | 0,45 | 0,63 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,53 | 0,01 | -0,14 |
| Kurtosis | 0,33 | -0,20 | 0,04 |