OICR - BGF Global Allocation Fund AI2 Hedgd EUR - LU1960222286
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,77 % | -0,07 % | -3,42 % | -2,81 % | -0,43 % | -2,81 % | 12,91 % | 27,26 % | 9,16 % | - |
| Categoria | 0,65 % | 0,03 % | -3,09 % | -1,23 % | 0,51 % | -1,23 % | 5,86 % | 19,23 % | 14,77 % | 31,44 % |
| Delta | 1,12 % | -0,10 % | -0,33 % | -1,58 % | -0,94 % | -1,58 % | 7,05 % | 8,03 % | -5,61 % | - |
| Benchmark* | 0,10 % | -0,02 % | -2,26 % | -0,19 % | 0,99 % | -0,19 % | 4,22 % | 24,42 % | 25,87 % | 68,12 % |
| Delta | 1,67 % | -0,05 % | -1,16 % | -2,63 % | -1,42 % | -2,63 % | 8,69 % | 2,84 % | -16,71 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,68 % | 6,99 % | 9,65 % | -19,00 % | 5,24 % | 17,42 % | - | - |
| Categoria | 6,39 % | 8,25 % | 8,03 % | -11,79 % | 10,15 % | 3,15 % | 13,10 % | -7,77 % |
| Delta | 8,28 % | -1,26 % | 1,62 % | -7,21 % | -4,91 % | 14,27 % | - | - |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 13,33 % | -8,06 % | -0,98 % | -7,27 % | -10,99 % | 13,22 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,61 % | 10,88 % | 3,12 % |
| Categoria | 7,08 % | 7,55 % | 4,22 % |
| Delta | 9,54 % | 3,33 % | -1,10 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | 15,46 % | 2,26 % | -3,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,08 % | 8,95 % | 9,92 % |
| Volatilità Categoria | 6,85 % | 5,80 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -9,26 % | -10,81 % | -25,26 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 162 j | 1325 j |
| DSR | 5,23 % | 5,97 % | 7,02 % |
| Sortino | 2,78 | 1,31 | 0,19 |
| VAR 95 | -1,85 % | -1,87 % | -2,25 % |
| VAR 99 | -3,34 % | -3,07 % | -3,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,80 | 0,88 | 0,13 |
| TEV | 7,99 % | 7,69 % | 8,62 % |
| Information ratio (IR) | 1,93 | 0,29 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,79 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,19 | 0,54 | 0,67 |
| Indice Omega | 1,84 | 1,34 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,67 | 0,68 |
| R² | 35,32 | 34,15 | 31,03 |
| Beta bull | 0,78 | 0,80 | 0,67 |
| Beta bear | 0,47 | 0,60 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,57 | -0,15 | -0,15 |
| Kurtosis | 1,43 | -0,07 | 0,19 |