OICR - BGF Global Allocation Fund AI2 Hedgd EUR - LU1960222286
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,36 % | 1,60 % | 2,96 % | 3,49 % | 14,18 % | 12,34 % | 10,56 % | 37,51 % | 24,60 % | - |
| Categoria | 0,14 % | 0,82 % | 1,95 % | 3,53 % | 6,94 % | 4,67 % | 5,52 % | 24,22 % | 25,26 % | 28,34 % |
| Delta | 0,22 % | 0,78 % | 1,01 % | -0,04 % | 7,24 % | 7,67 % | 5,03 % | 13,29 % | -0,67 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,99 % | 9,65 % | -19,00 % | 5,24 % | 17,42 % | - | - | - |
| Categoria | 8,18 % | 7,83 % | -11,84 % | 9,96 % | 3,18 % | 12,93 % | -7,75 % | 5,26 % |
| Delta | -1,19 % | 1,82 % | -7,16 % | -4,72 % | 14,24 % | - | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -8,06 % | -0,98 % | -7,27 % | -10,99 % | 13,22 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,23 % | 7,53 % | 3,50 % |
| Categoria | 4,76 % | 5,11 % | 4,05 % |
| Delta | 3,48 % | 2,42 % | -0,55 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 5,35 % | 5,88 % |
| Delta | 4,22 % | 2,18 % | -2,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,61 % | 9,85 % | 10,73 % |
| Volatilità Categoria | 7,10 % | 6,17 % | 6,45 % |
| Volatilità Benchmark | 10,39 % | 8,21 % | 8,32 % |
| Max drawdown | -10,81 % | -10,81 % | -25,26 % |
| Tempo di recupero | 162 j | 162 j | 1325 j |
| DSR | 6,86 % | 6,62 % | 7,47 % |
| Sortino | 0,81 | 0,69 | 0,26 |
| VAR 95 | -2,03 % | -1,91 % | -2,43 % |
| VAR 99 | -3,34 % | -3,34 % | -3,48 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,58 | 0,47 | 0,18 |
| TEV | 9,11 % | 8,26 % | 9,06 % |
| Information ratio (IR) | 0,46 | 0,26 | -0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,83 | 0,72 |
| Down Capture Ratio | 0,35 | 0,65 | 0,72 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,20 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,71 | 0,74 |
| R² | 34,53 | 35,46 | 32,80 |
| Beta bull | 0,81 | 0,70 | 0,73 |
| Beta bear | 0,52 | 0,68 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,51 | -0,01 | 0 |
| Kurtosis | -0,11 | 0,03 | 0,85 |