OICR - BGF Sustainable Energy Fund AI2 EUR - LU1978682794
5 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 05/02/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | -0,34 % | -1,97 % | -1,47 % | 1,40 % | -0,11 % | 1,99 % | 6,61 % | 50,22 % | - |
| Categoria | 0,04 % | 1,15 % | 0,96 % | -0,01 % | 7,68 % | 3,68 % | 10,54 % | 12,95 % | 51,42 % | 50,95 % |
| Delta | 0,25 % | -1,49 % | -2,93 % | -1,46 % | -6,29 % | -3,80 % | -8,55 % | -6,33 % | -1,21 % | - |
| Benchmark* | 0,00 % | 0,85 % | 4,17 % | -2,02 % | 7,15 % | 5,36 % | 10,72 % | 17,47 % | 54,72 % | 82,04 % |
| Delta | 0,28 % | -1,19 % | -6,14 % | 0,55 % | -5,75 % | -5,48 % | -8,72 % | -10,85 % | -4,51 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,95 % | 8,91 % | -13,35 % | 25,12 % | 37,65 % | - | - | - |
| Categoria | 2,16 % | -2,30 % | 11,22 % | 28,49 % | -0,06 % | 18,74 % | -13,30 % | 0,66 % |
| Delta | -5,11 % | 11,22 % | -24,56 % | -3,37 % | 37,71 % | - | - | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -3,46 % | -1,87 % | -8,12 % | -0,91 % | 27,85 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,93 % | 1,79 % | 9,56 % |
| Categoria | 9,05 % | 3,94 % | 8,98 % |
| Delta | -5,12 % | -2,15 % | 0,58 % |
| Benchmark* | 8,69 % | 4,59 % | 9,82 % |
| Delta | -4,77 % | -2,80 % | -0,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,20 % | 16,79 % | 20,12 % |
| Volatilità Categoria | 11,98 % | 15,27 % | 20,30 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 16,71 % | 20,24 % |
| Max drawdown | -11,74 % | -18,24 % | -32,15 % |
| Tempo di recupero | - | 304 j | 146 j |
| DSR | 9,58 % | 11,82 % | 14,26 % |
| Sortino | 0,03 | -0,05 | 0,59 |
| VAR 95 | -3,27 % | -4,06 % | -4,06 % |
| VAR 99 | -4,14 % | -5,48 % | -6,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,02 | -0,04 | 0,42 |
| TEV | 10,31 % | 11,80 % | 13,11 % |
| Information ratio (IR) | -0,46 | -0,24 | -0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,76 | 0,80 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,82 | 0,78 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,04 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,76 | 0,78 |
| R² | 50,90 | 56,54 | 62,24 |
| Beta bull | 0,48 | 0,62 | 0,68 |
| Beta bear | 0,53 | 0,74 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,26 | -0,02 | -0,66 |
| Kurtosis | -0,46 | 0,09 | 4,42 |