OICR - M&G Lux Optimal Income JIH M USD Dis - LU1992161809
7 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 26/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,01 % | -0,42 % | -0,06 % | 0,74 % | -4,60 % | -6,33 % | -1,82 % | 6,80 % | 18,27 % | - |
| Categoria | -0,05 % | -0,16 % | 0,71 % | 1,98 % | 3,34 % | 3,12 % | 3,73 % | 16,45 % | 14,90 % | 15,00 % |
| Delta | 0,03 % | -0,26 % | -0,77 % | -1,25 % | -7,94 % | -9,45 % | -5,55 % | -9,64 % | 3,37 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,54 % | 9,59 % | -4,03 % | 11,21 % | -5,03 % | - | - | - |
| Categoria | 5,80 % | 6,17 % | -10,36 % | 5,37 % | 1,93 % | 8,91 % | -5,93 % | 3,00 % |
| Delta | 2,74 % | 3,41 % | 6,33 % | 5,84 % | -6,97 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -1,13 % | 3,31 % | 7,40 % | 2,31 % | -7,38 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,63 % | 1,84 % | 3,83 % |
| Categoria | 3,77 % | 4,00 % | 2,46 % |
| Delta | -5,39 % | -2,16 % | 1,38 % |
| Benchmark* | 0,86 % | 1,68 % | 2,05 % |
| Delta | -2,48 % | 0,16 % | 1,78 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,99 % | 7,99 % | 7,79 % |
| Volatilità Categoria | 4,66 % | 4,34 % | 4,46 % |
| Volatilità Benchmark | 7,92 % | 6,53 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -9,88 % | -9,88 % | -9,88 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,03 % | 5,92 % | 5,53 % |
| Sortino | -0,54 | -0,19 | 0,42 |
| VAR 95 | -1,90 % | -1,63 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -4,80 % | -4,66 % | -3,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,43 | -0,14 | 0,30 |
| TEV | 5,28 % | 4,83 % | 4,59 % |
| Information ratio (IR) | -0,47 | 0,03 | 0,39 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 1,00 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 1,16 | 0,98 | 0,91 |
| Indice Omega | 0,86 | 0,97 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,07 | 0,98 | 0,97 |
| R² | 72,48 | 63,61 | 65,33 |
| Beta bull | 0,97 | 0,98 | 1,00 |
| Beta bear | 1,07 | 0,94 | 0,95 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,15 | -0,69 | -0,52 |
| Kurtosis | 3,63 | 3,53 | 2,97 |