OICR - M&G Lux Optimal Income JIH M USD Dis - LU1992161809
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 18/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,76 % | -0,38 % | -0,86 % | -1,19 % | -1,42 % | -0,53 % | -0,53 % | 10,25 % | 18,05 % | - |
| Categoria | -0,13 % | -0,36 % | 0,10 % | 0,15 % | 2,28 % | 1,64 % | 5,71 % | 17,40 % | 10,65 % | 18,63 % |
| Delta | -0,63 % | -0,03 % | -0,96 % | -1,33 % | -3,70 % | -2,17 % | -6,24 % | -7,15 % | 7,40 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,46 % | 8,54 % | 9,59 % | -4,03 % | 11,21 % | -5,03 % | - | - |
| Categoria | 4,81 % | 5,99 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,37 % | 2,07 % | 8,91 % | -5,98 % |
| Delta | -9,27 % | 2,55 % | 3,38 % | 6,40 % | 5,84 % | -7,11 % | - | - |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | -2,81 % | -1,13 % | 3,31 % | 7,40 % | 2,31 % | -7,38 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,78 % | 3,89 % | 3,23 % |
| Categoria | 7,15 % | 5,39 % | 1,88 % |
| Delta | -6,37 % | -1,50 % | 1,35 % |
| Benchmark* | 5,05 % | 4,61 % | 2,10 % |
| Delta | -4,27 % | -0,72 % | 1,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,08 % | 7,74 % | 7,77 % |
| Volatilità Categoria | 4,10 % | 4,38 % | 4,48 % |
| Volatilità Benchmark | 4,53 % | 6,21 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -3,64 % | -9,88 % | -9,88 % |
| Tempo di recupero | 150 j | - | - |
| DSR | 4,04 % | 5,70 % | 5,58 % |
| Sortino | -0,30 | 0,16 | 0,24 |
| VAR 95 | -1,26 % | -1,27 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -1,73 % | -4,66 % | -3,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,20 | 0,11 | 0,18 |
| TEV | 4,01 % | 4,44 % | 4,61 % |
| Information ratio (IR) | -1,07 | -0,16 | 0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 1,04 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 1,26 | 1,09 | 0,93 |
| Indice Omega | 0,99 | 1,07 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,01 | 1,02 | 0,97 |
| R² | 56,64 | 67,16 | 64,86 |
| Beta bull | 0,97 | 0,92 | 0,97 |
| Beta bear | 0,90 | 1,00 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,69 | -0,88 | -0,54 |
| Kurtosis | 2,12 | 4,15 | 2,99 |