OICR - M&G Lux Optimal Income JH M USD Dis - LU1992161981
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 26/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,01 % | -0,42 % | -0,06 % | 0,72 % | -4,74 % | -6,51 % | -2,01 % | 6,51 % | 18,01 % | - |
| Categoria | -0,05 % | -0,16 % | 0,71 % | 1,98 % | 3,34 % | 3,12 % | 3,73 % | 16,45 % | 14,90 % | 15,00 % |
| Delta | 0,03 % | -0,27 % | -0,77 % | -1,27 % | -8,08 % | -9,63 % | -5,74 % | -9,94 % | 3,10 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,49 % | 9,58 % | -4,05 % | 11,26 % | -4,99 % | - | - | - |
| Categoria | 5,80 % | 6,17 % | -10,36 % | 5,37 % | 1,93 % | 8,91 % | -5,93 % | 3,00 % |
| Delta | 2,68 % | 3,41 % | 6,31 % | 5,90 % | -6,92 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -1,19 % | 3,30 % | 7,39 % | 2,36 % | -7,34 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,82 % | 1,75 % | 3,78 % |
| Categoria | 3,77 % | 4,00 % | 2,46 % |
| Delta | -5,59 % | -2,26 % | 1,33 % |
| Benchmark* | 0,86 % | 1,68 % | 2,05 % |
| Delta | -2,68 % | 0,06 % | 1,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,98 % | 8,00 % | 7,79 % |
| Volatilità Categoria | 4,66 % | 4,34 % | 4,46 % |
| Volatilità Benchmark | 7,92 % | 6,53 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -9,96 % | -9,96 % | -9,96 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,05 % | 5,94 % | 5,54 % |
| Sortino | -0,56 | -0,20 | 0,41 |
| VAR 95 | -1,90 % | -1,63 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -4,85 % | -4,64 % | -3,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,15 | 0,29 |
| TEV | 5,24 % | 4,81 % | 4,58 % |
| Information ratio (IR) | -0,51 | 0,01 | 0,38 |
| Up Capture Ratio | 1,03 | 1,00 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 1,16 | 0,99 | 0,91 |
| Indice Omega | 0,85 | 0,97 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,08 | 0,98 | 0,97 |
| R² | 72,76 | 63,77 | 65,43 |
| Beta bull | 0,97 | 0,98 | 1,00 |
| Beta bear | 1,07 | 0,94 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,17 | -0,71 | -0,53 |
| Kurtosis | 3,70 | 3,57 | 2,99 |