OICR - M&G Lux Optimal Income JH M USD Dis - LU1992161981
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 09/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,25 % | -0,13 % | -1,98 % | -2,72 % | -7,76 % | -7,97 % | -3,00 % | 5,50 % | 14,25 % | - |
| Categoria | 0,16 % | 0,28 % | 0,23 % | 5,37 % | 1,38 % | 1,50 % | 3,88 % | 11,96 % | 13,02 % | 13,66 % |
| Delta | 0,10 % | -0,41 % | -2,21 % | -8,08 % | -9,14 % | -9,47 % | -6,88 % | -6,46 % | 1,23 % | - |
| Benchmark* | 0,31 % | 0,17 % | -0,66 % | 0,55 % | -4,80 % | -4,63 % | 1,10 % | 4,55 % | 7,32 % | 27,40 % |
| Delta | -0,05 % | -0,30 % | -1,32 % | -3,26 % | -2,96 % | -3,33 % | -4,10 % | 0,95 % | 6,93 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,49 % | 9,58 % | -4,05 % | 11,26 % | -4,99 % | - | - | - |
| Categoria | 5,79 % | 6,14 % | -10,41 % | 5,34 % | 1,95 % | 8,87 % | -5,96 % | 2,99 % |
| Delta | 2,70 % | 3,44 % | 6,36 % | 5,92 % | -6,94 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -1,19 % | 3,30 % | 7,39 % | 2,36 % | -7,34 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,83 % | 3,12 % | 2,75 % |
| Categoria | 3,91 % | 4,03 % | 2,59 % |
| Delta | -6,74 % | -0,91 % | 0,16 % |
| Benchmark* | 1,27 % | 2,37 % | 1,51 % |
| Delta | -4,10 % | 0,75 % | 1,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,80 % | 8,16 % | 7,77 % |
| Volatilità Categoria | 4,80 % | 4,55 % | 4,47 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,81 % | 6,53 % |
| Max drawdown | -9,96 % | -9,96 % | -9,96 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,15 % | 6,01 % | 5,64 % |
| Sortino | -0,71 | 0,05 | 0,23 |
| VAR 95 | -1,90 % | -1,73 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -4,85 % | -4,64 % | -3,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,59 | 0,04 | 0,17 |
| TEV | 5,24 % | 4,87 % | 4,57 % |
| Information ratio (IR) | -0,78 | 0,15 | 0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 1,01 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 1,15 | 0,95 | 0,93 |
| Indice Omega | 0,81 | 1,03 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,05 | 0,96 | 0,96 |
| R² | 71,57 | 64,47 | 65,51 |
| Beta bull | 0,90 | 0,93 | 0,96 |
| Beta bear | 1,06 | 0,95 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,36 | -0,71 | -0,61 |
| Kurtosis | 3,69 | 3,25 | 2,85 |