OICR - M&G Lux Optimal Income JH M USD Dis - LU1992161981
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 18/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,76 % | -0,38 % | -0,86 % | -1,20 % | -1,44 % | -0,54 % | -0,58 % | 9,96 % | 17,70 % | - |
| Categoria | -0,13 % | -0,36 % | 0,10 % | 0,15 % | 2,28 % | 1,64 % | 5,71 % | 17,40 % | 10,65 % | 18,63 % |
| Delta | -0,63 % | -0,02 % | -0,96 % | -1,34 % | -3,72 % | -2,18 % | -6,29 % | -7,45 % | 7,05 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,65 % | 8,49 % | 9,58 % | -4,05 % | 11,26 % | -4,99 % | - | - |
| Categoria | 4,81 % | 5,99 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,37 % | 2,07 % | 8,91 % | -5,98 % |
| Delta | -9,46 % | 2,49 % | 3,37 % | 6,39 % | 5,89 % | -7,06 % | - | - |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | -3,00 % | -1,19 % | 3,30 % | 7,39 % | 2,36 % | -7,34 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,76 % | 3,79 % | 3,17 % |
| Categoria | 7,15 % | 5,39 % | 1,88 % |
| Delta | -6,39 % | -1,59 % | 1,29 % |
| Benchmark* | 5,05 % | 4,61 % | 2,10 % |
| Delta | -4,29 % | -0,82 % | 1,07 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,07 % | 7,74 % | 7,77 % |
| Volatilità Categoria | 4,10 % | 4,38 % | 4,48 % |
| Volatilità Benchmark | 4,53 % | 6,21 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -3,64 % | -9,96 % | -9,96 % |
| Tempo di recupero | 150 j | - | - |
| DSR | 4,03 % | 5,71 % | 5,59 % |
| Sortino | -0,30 | 0,14 | 0,23 |
| VAR 95 | -1,25 % | -1,27 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -1,73 % | -4,64 % | -3,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,20 | 0,10 | 0,17 |
| TEV | 3,99 % | 4,43 % | 4,60 % |
| Information ratio (IR) | -1,08 | -0,19 | 0,23 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 1,04 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 1,26 | 1,09 | 0,93 |
| Indice Omega | 0,99 | 1,06 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,01 | 1,02 | 0,97 |
| R² | 56,81 | 67,35 | 64,96 |
| Beta bull | 0,96 | 0,92 | 0,97 |
| Beta bear | 0,90 | 1,01 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,67 | -0,90 | -0,55 |
| Kurtosis | 2,04 | 4,21 | 3,01 |