OICR - M&G Lux Optimal Income JH M USD Dis - LU1992161981
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 15/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07 % | -0,58 % | -1,19 % | 1,04 % | 2,07 % | -4,93 % | -4,61 % | 9,77 % | 19,83 % | - |
| Categoria | -0,05 % | -0,22 % | 0,12 % | 1,13 % | 3,42 % | 4,28 % | 3,33 % | 15,79 % | 11,40 % | 15,51 % |
| Delta | 0,11 % | -0,36 % | -1,31 % | -0,09 % | -1,35 % | -9,20 % | -7,94 % | -6,02 % | 8,43 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,49 % | 9,58 % | -4,05 % | 11,26 % | -4,99 % | - | - | - |
| Categoria | 5,89 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,40 % | 1,97 % | 8,93 % | -5,94 % | 2,99 % |
| Delta | 2,59 % | 3,37 % | 6,39 % | 5,86 % | -6,96 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -1,19 % | 3,30 % | 7,39 % | 2,36 % | -7,34 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,71 % | 3,83 % | 3,95 % |
| Categoria | 3,88 % | 4,96 % | 2,34 % |
| Delta | -6,58 % | -1,13 % | 1,61 % |
| Benchmark* | -1,16 % | 3,56 % | 2,18 % |
| Delta | -1,55 % | 0,27 % | 1,78 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,60 % | 7,93 % | 7,77 % |
| Volatilità Categoria | 4,61 % | 4,20 % | 4,38 % |
| Volatilità Benchmark | 7,25 % | 6,34 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -9,96 % | -9,96 % | -9,96 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,94 % | 5,81 % | 5,51 % |
| Sortino | -0,63 | 0,13 | 0,42 |
| VAR 95 | -1,90 % | -1,63 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -4,85 % | -4,64 % | -3,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,52 | 0,10 | 0,30 |
| TEV | 4,81 % | 4,59 % | 4,56 % |
| Information ratio (IR) | -0,32 | 0,06 | 0,39 |
| Up Capture Ratio | 1,20 | 1,09 | 1,04 |
| Down Capture Ratio | 1,27 | 1,09 | 0,93 |
| Indice Omega | 0,82 | 1,06 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,16 | 1,02 | 0,98 |
| R² | 76,27 | 66,55 | 65,55 |
| Beta bull | 1,34 | 0,90 | 1,00 |
| Beta bear | 1,04 | 0,97 | 0,94 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,37 | -0,79 | -0,55 |
| Kurtosis | 4,62 | 3,85 | 3,06 |