OICR - M&G Lux Optimal Income JIH USD Dis - LU1992162013
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 18/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,37 % | 0,01 % | -0,48 % | -2,75 % | -2,99 % | -2,11 % | -2,08 % | 8,26 % | 15,88 % | - |
| Categoria | -0,13 % | -0,36 % | 0,10 % | 0,15 % | 2,28 % | 1,64 % | 5,71 % | 17,40 % | 10,65 % | 18,63 % |
| Delta | -0,24 % | 0,37 % | -0,58 % | -2,90 % | -5,27 % | -3,75 % | -7,79 % | -9,14 % | 5,23 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,69 % | 8,59 % | 9,54 % | -4,03 % | 11,22 % | -4,98 % | - | - |
| Categoria | 4,81 % | 5,99 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,37 % | 2,07 % | 8,91 % | -5,98 % |
| Delta | -9,50 % | 2,60 % | 3,33 % | 6,41 % | 5,85 % | -7,05 % | - | - |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | -3,05 % | -1,09 % | 3,26 % | 7,41 % | 2,32 % | -7,33 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,17 % | 3,12 % | 2,77 % |
| Categoria | 7,15 % | 5,39 % | 1,88 % |
| Delta | -8,32 % | -2,27 % | 0,89 % |
| Benchmark* | 5,05 % | 4,61 % | 2,10 % |
| Delta | -6,22 % | -1,49 % | 0,67 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,35 % | 7,82 % | 7,82 % |
| Volatilità Categoria | 4,10 % | 4,38 % | 4,48 % |
| Volatilità Benchmark | 4,53 % | 6,21 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -4,32 % | -10,07 % | -10,07 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 4,45 % | 5,82 % | 5,65 % |
| Sortino | -0,71 | 0,02 | 0,16 |
| VAR 95 | -1,53 % | -1,53 % | -1,64 % |
| VAR 99 | -1,84 % | -4,64 % | -3,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,50 | 0,01 | 0,11 |
| TEV | 4,49 % | 4,57 % | 4,69 % |
| Information ratio (IR) | -1,39 | -0,33 | 0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 1,01 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 1,26 | 1,10 | 0,94 |
| Indice Omega | 0,89 | 1,03 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 1,02 | 0,97 |
| R² | 50,13 | 65,82 | 64,02 |
| Beta bull | 1,06 | 0,95 | 0,98 |
| Beta bear | 0,90 | 1,01 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,54 | -0,88 | -0,55 |
| Kurtosis | 1,74 | 3,96 | 2,91 |