OICR - M&G Lux Optimal Income JIH USD Dis - LU1992162013
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,37 % | -1,18 % | -0,20 % | 1,77 % | 2,71 % | 1,12 % | -1,29 % | 10,89 % | 16,28 % | - |
| Categoria | 0,37 % | -1,03 % | -3,20 % | -0,85 % | 0,57 % | -0,99 % | 3,43 % | 15,44 % | 8,77 % | 17,26 % |
| Delta | 0,01 % | -0,15 % | 3,00 % | 2,62 % | 2,15 % | 2,11 % | -4,72 % | -4,56 % | 7,51 % | - |
| Benchmark* | 0,50 % | -0,78 % | -1,40 % | 0,21 % | 1,42 % | 0,30 % | 0,62 % | 11,89 % | 9,19 % | 35,33 % |
| Delta | -0,13 % | -0,39 % | 1,20 % | 1,56 % | 1,30 % | 0,81 % | -1,90 % | -1,01 % | 7,08 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,69 % | 8,59 % | 9,54 % | -4,03 % | 11,22 % | -4,98 % | - | - |
| Categoria | 4,83 % | 6,01 % | 6,20 % | -10,41 % | 5,33 % | 2,02 % | 8,87 % | -5,90 % |
| Delta | -9,52 % | 2,58 % | 3,34 % | 6,39 % | 5,89 % | -6,99 % | - | - |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | -3,05 % | -1,09 % | 3,26 % | 7,41 % | 2,32 % | -7,33 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,54 % | 3,83 % | 3,83 % |
| Categoria | 5,29 % | 5,86 % | 2,57 % |
| Delta | -10,83 % | -2,03 % | 1,26 % |
| Benchmark* | -1,89 % | 4,74 % | 2,59 % |
| Delta | -3,65 % | -0,91 % | 1,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,12 % | 7,85 % | 7,78 % |
| Volatilità Categoria | 4,52 % | 4,06 % | 4,30 % |
| Volatilità Benchmark | 7,10 % | 6,19 % | 6,41 % |
| Max drawdown | -9,41 % | -10,07 % | -10,07 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,85 % | 5,85 % | 5,59 % |
| Sortino | -0,97 | 0,13 | 0,37 |
| VAR 95 | -1,73 % | -1,64 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -4,85 % | -4,64 % | -3,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,83 | 0,10 | 0,26 |
| TEV | 4,68 % | 4,47 % | 4,54 % |
| Information ratio (IR) | -0,78 | -0,20 | 0,27 |
| Up Capture Ratio | 1,06 | 1,07 | 1,03 |
| Down Capture Ratio | 1,26 | 1,14 | 0,96 |
| Indice Omega | 0,71 | 1,06 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,11 | 1,04 | 0,99 |
| R² | 74,38 | 67,71 | 65,95 |
| Beta bull | 1,13 | 0,89 | 0,99 |
| Beta bear | 1,04 | 1,03 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,57 | -0,92 | -0,56 |
| Kurtosis | 5,77 | 3,94 | 3,01 |