OICR - M&G Lux Optimal Income JH M SGD Dis - LU1992162104
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 15/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | -0,28 % | -0,61 % | -0,57 % | -0,36 % | -2,02 % | -2,99 % | 8,65 % | 16,53 % | - |
| Categoria | -0,05 % | -0,22 % | 0,12 % | 1,13 % | 3,42 % | 4,28 % | 3,33 % | 15,79 % | 11,40 % | 15,51 % |
| Delta | 0,11 % | -0,06 % | -0,73 % | -1,71 % | -3,78 % | -6,29 % | -6,33 % | -7,14 % | 5,13 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,08 % | 9,48 % | -3,57 % | 9,04 % | -3,94 % | - | - | - |
| Categoria | 5,89 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,40 % | 1,97 % | 8,93 % | -5,94 % | 2,99 % |
| Delta | -2,82 % | 3,27 % | 6,87 % | 3,64 % | -5,91 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -6,60 % | 3,21 % | 7,86 % | 0,14 % | -6,29 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,97 % | 3,61 % | 3,37 % |
| Categoria | 3,88 % | 4,96 % | 2,34 % |
| Delta | -5,85 % | -1,34 % | 1,03 % |
| Benchmark* | -1,16 % | 3,56 % | 2,18 % |
| Delta | -0,82 % | 0,06 % | 1,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,38 % | 7,34 % | 7,26 % |
| Volatilità Categoria | 4,61 % | 4,20 % | 4,38 % |
| Volatilità Benchmark | 7,25 % | 6,34 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -7,80 % | -7,80 % | -10,02 % |
| Tempo di recupero | - | - | 170 j |
| DSR | 6,03 % | 5,24 % | 5,19 % |
| Sortino | -0,71 | 0,11 | 0,33 |
| VAR 95 | -1,22 % | -1,34 % | -1,47 % |
| VAR 99 | -3,65 % | -3,42 % | -2,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,58 | 0,08 | 0,24 |
| TEV | 3,92 % | 4,61 % | 4,52 % |
| Information ratio (IR) | -0,21 | 0,01 | 0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 1,00 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,01 | 0,85 |
| Indice Omega | 0,81 | 1,02 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,91 | 0,89 |
| R² | 73,38 | 61,25 | 62,29 |
| Beta bull | 1,03 | 0,82 | 0,85 |
| Beta bear | 0,73 | 0,78 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,19 | -0,31 | -0,39 |
| Kurtosis | 3,53 | 1,23 | 1,34 |