OICR - M&G Lux Optimal Income JH M SGD Dis - LU1992162104
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,48 % | -1,79 % | -1,91 % | 1,10 % | 1,42 % | 0,61 % | -0,01 % | 8,12 % | 13,99 % | - |
| Categoria | 0,37 % | -1,03 % | -3,20 % | -0,85 % | 0,57 % | -0,99 % | 3,43 % | 15,44 % | 8,77 % | 17,26 % |
| Delta | 0,12 % | -0,76 % | 1,29 % | 1,95 % | 0,85 % | 1,61 % | -3,45 % | -7,32 % | 5,23 % | - |
| Benchmark* | 0,50 % | -0,78 % | -1,40 % | 0,21 % | 1,42 % | 0,30 % | 0,62 % | 11,89 % | 9,19 % | 35,33 % |
| Delta | -0,02 % | -1,01 % | -0,51 % | 0,89 % | 0,00 % | 0,31 % | -0,63 % | -3,77 % | 4,80 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,41 % | 3,08 % | 9,48 % | -3,57 % | 9,04 % | -3,94 % | - | - |
| Categoria | 4,83 % | 6,01 % | 6,20 % | -10,41 % | 5,33 % | 2,02 % | 8,87 % | -5,90 % |
| Delta | -6,24 % | -2,94 % | 3,28 % | 6,84 % | 3,71 % | -5,96 % | - | - |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 0,23 % | -6,60 % | 3,21 % | 7,86 % | 0,14 % | -6,29 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,99 % | 3,87 % | 3,48 % |
| Categoria | 5,29 % | 5,86 % | 2,57 % |
| Delta | -7,27 % | -1,99 % | 0,91 % |
| Benchmark* | -1,89 % | 4,74 % | 2,59 % |
| Delta | -0,10 % | -0,87 % | 0,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,06 % | 7,09 % | 7,28 % |
| Volatilità Categoria | 4,52 % | 4,06 % | 4,30 % |
| Volatilità Benchmark | 7,10 % | 6,19 % | 6,41 % |
| Max drawdown | -7,35 % | -7,80 % | -10,02 % |
| Tempo di recupero | - | - | 170 j |
| DSR | 5,89 % | 5,10 % | 5,23 % |
| Sortino | -0,69 | 0,16 | 0,32 |
| VAR 95 | -1,22 % | -1,22 % | -1,47 % |
| VAR 99 | -3,65 % | -3,42 % | -2,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,57 | 0,12 | 0,23 |
| TEV | 4,04 % | 4,30 % | 4,50 % |
| Information ratio (IR) | -0,02 | -0,20 | 0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 1,00 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 1,05 | 0,88 |
| Indice Omega | 0,81 | 1,06 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,83 | 0,92 | 0,90 |
| R² | 70,14 | 63,84 | 62,55 |
| Beta bull | 0,82 | 0,79 | 0,84 |
| Beta bear | 0,75 | 0,79 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,45 | -0,43 | -0,38 |
| Kurtosis | 4,67 | 1,63 | 1,29 |