OICR - M&G Lux Optimal Income JH SGD Acc - LU1992162286
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 09/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,08 % | -0,71 % | -1,38 % | 2,08 % | -1,97 % | -2,73 % | 0,54 % | 10,36 % | 18,68 % | - |
| Categoria | 0,16 % | 0,28 % | 0,23 % | 5,37 % | 1,38 % | 1,50 % | 3,88 % | 11,96 % | 13,02 % | 13,66 % |
| Delta | -0,07 % | -1,00 % | -1,61 % | -3,29 % | -3,35 % | -4,23 % | -3,34 % | -1,60 % | 5,65 % | - |
| Benchmark* | 0,31 % | 0,17 % | -0,66 % | 0,55 % | -4,80 % | -4,63 % | 1,10 % | 4,55 % | 7,32 % | 27,40 % |
| Delta | -0,22 % | -0,88 % | -0,72 % | 1,53 % | 2,83 % | 1,91 % | -0,56 % | 5,81 % | 11,35 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,04 % | 9,54 % | -3,57 % | 9,02 % | -3,94 % | - | - | - |
| Categoria | 5,79 % | 6,14 % | -10,41 % | 5,34 % | 1,95 % | 8,87 % | -5,96 % | 2,99 % |
| Delta | -2,75 % | 3,40 % | 6,84 % | 3,68 % | -5,89 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -6,64 % | 3,26 % | 7,87 % | 0,12 % | -6,29 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,56 % | 4,73 % | 3,74 % |
| Categoria | 3,91 % | 4,03 % | 2,59 % |
| Delta | -2,35 % | 0,70 % | 1,15 % |
| Benchmark* | 1,27 % | 2,37 % | 1,51 % |
| Delta | 0,29 % | 2,35 % | 2,22 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,16 % | 8,14 % | 7,29 % |
| Volatilità Categoria | 4,80 % | 4,55 % | 4,47 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,81 % | 6,53 % |
| Max drawdown | -7,80 % | -10,02 % | -10,02 % |
| Tempo di recupero | - | 170 j | 170 j |
| DSR | 6,25 % | 5,73 % | 5,23 % |
| Sortino | -0,23 | 0,33 | 0,44 |
| VAR 95 | -1,37 % | -1,47 % | -1,47 % |
| VAR 99 | -3,65 % | -3,42 % | -2,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,17 | 0,23 | 0,31 |
| TEV | 4,81 % | 5,04 % | 4,53 % |
| Information ratio (IR) | 0,06 | 0,47 | 0,49 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 1,09 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,95 | 0,83 |
| Indice Omega | 0,95 | 1,10 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,94 | 0,88 |
| R² | 67,47 | 61,92 | 62,49 |
| Beta bull | 0,70 | 0,87 | 0,79 |
| Beta bear | 0,78 | 0,83 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,73 | -0,31 | -0,41 |
| Kurtosis | 2,61 | 0,75 | 1,26 |