OICR - M&G Lux Optimal Income JH SGD Acc - LU1992162286
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 26/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02 % | -0,43 % | -0,23 % | -0,69 % | -1,82 % | -2,46 % | -4,21 % | 12,84 % | 19,85 % | - |
| Categoria | -0,05 % | -0,16 % | 0,71 % | 1,98 % | 3,34 % | 3,12 % | 3,73 % | 16,45 % | 14,90 % | 15,00 % |
| Delta | 0,02 % | -0,28 % | -0,94 % | -2,67 % | -5,16 % | -5,58 % | -7,95 % | -3,61 % | 4,95 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,04 % | 9,54 % | -3,57 % | 9,02 % | -3,94 % | - | - | - |
| Categoria | 5,80 % | 6,17 % | -10,36 % | 5,37 % | 1,93 % | 8,91 % | -5,93 % | 3,00 % |
| Delta | -2,76 % | 3,36 % | 6,80 % | 3,65 % | -5,87 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -6,64 % | 3,26 % | 7,87 % | 0,12 % | -6,29 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,72 % | 2,83 % | 3,87 % |
| Categoria | 3,77 % | 4,00 % | 2,46 % |
| Delta | -6,48 % | -1,18 % | 1,41 % |
| Benchmark* | 0,86 % | 1,68 % | 2,05 % |
| Delta | -3,58 % | 1,14 % | 1,82 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,73 % | 7,71 % | 7,30 % |
| Volatilità Categoria | 4,66 % | 4,34 % | 4,46 % |
| Volatilità Benchmark | 7,92 % | 6,53 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -7,80 % | -7,80 % | -10,02 % |
| Tempo di recupero | - | - | 170 j |
| DSR | 6,30 % | 5,53 % | 5,21 % |
| Sortino | -0,86 | -0,02 | 0,45 |
| VAR 95 | -1,37 % | -1,37 % | -1,47 % |
| VAR 99 | -3,65 % | -3,42 % | -2,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,70 | -0,02 | 0,32 |
| TEV | 4,47 % | 4,92 % | 4,57 % |
| Information ratio (IR) | -0,80 | 0,23 | 0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,76 | 1,04 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 0,96 | 0,83 |
| Indice Omega | 0,78 | 1,02 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,82 | 0,91 | 0,88 |
| R² | 70,04 | 59,91 | 61,94 |
| Beta bull | 0,78 | 0,85 | 0,82 |
| Beta bear | 0,78 | 0,79 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,00 | -0,32 | -0,40 |
| Kurtosis | 2,54 | 0,83 | 1,26 |