OICR - Algebris Core Italy Fund I EUR - IE00BF4RFT52
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,92 % | -1,70 % | 0,80 % | 7,95 % | 12,62 % | 14,89 % | 12,40 % | 29,18 % | 80,91 % | - |
| Categoria | -0,44 % | -0,68 % | 1,37 % | 7,25 % | 13,16 % | 14,76 % | 14,40 % | 49,54 % | 91,68 % | 81,64 % |
| Delta | -0,48 % | -1,02 % | -0,57 % | 0,71 % | -0,54 % | 0,12 % | -2,01 % | -20,36 % | -10,77 % | - |
| Benchmark* | -1,05 % | -1,51 % | -0,25 % | 6,53 % | 17,37 % | 19,82 % | 20,59 % | 103,15 % | 149,25 % | 131,03 % |
| Delta | 0,13 % | -0,19 % | 1,05 % | 1,42 % | -4,74 % | -4,93 % | -8,19 % | -73,97 % | -68,34 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,72 % | 10,09 % | -17,93 % | 37,96 % | 8,77 % | - | - | - |
| Categoria | 9,74 % | 17,83 % | -13,51 % | 29,59 % | -1,58 % | 24,62 % | -14,96 % | 19,68 % |
| Delta | -8,02 % | -7,75 % | -4,42 % | 8,37 % | 10,35 % | - | - | - |
| Benchmark* | 18,33 % | 32,33 % | -9,10 % | 24,62 % | -6,80 % | 29,78 % | -13,85 % | 12,88 % |
| Delta | -16,60 % | -22,24 % | -8,83 % | 13,34 % | 15,57 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,06 % | 6,93 % | 13,21 % |
| Categoria | 14,39 % | 12,38 % | 14,39 % |
| Delta | -0,33 % | -5,45 % | -1,18 % |
| Benchmark* | 21,80 % | 23,49 % | 21,11 % |
| Delta | -7,73 % | -16,56 % | -7,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,23 % | 14,87 % | 15,60 % |
| Volatilità Categoria | 14,59 % | 13,42 % | 14,27 % |
| Volatilità Benchmark | 19,56 % | 18,10 % | 19,46 % |
| Max drawdown | -17,48 % | -17,48 % | -28,87 % |
| Tempo di recupero | 50 j | 50 j | 1226 j |
| DSR | 13,44 % | 11,06 % | 11,12 % |
| Sortino | 0,81 | 0,38 | 1,06 |
| VAR 95 | -3,79 % | -3,22 % | -3,14 % |
| VAR 99 | -10,46 % | -5,90 % | -5,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,28 | 0,76 |
| TEV | 7,63 % | 9,26 % | 9,42 % |
| Information ratio (IR) | -1,01 | -1,79 | -0,84 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,61 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,77 | 0,72 |
| Indice Omega | 1,31 | 1,14 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,71 | 0,70 |
| R² | 84,96 | 73,94 | 77,17 |
| Beta bull | 0,66 | 0,62 | 0,62 |
| Beta bear | 0,88 | 0,81 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,78 | -0,99 | -0,90 |
| Kurtosis | 6,81 | 4,06 | 4,06 |