OICR - Algebris Core Italy Fund I EUR - IE00BF4RFT52
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 16/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,59 % | 4,84 % | 10,14 % | 24,63 % | 23,80 % | 21,31 % | 39,31 % | 65,19 % | 61,91 % | - |
| Categoria | 0,49 % | 3,52 % | 7,12 % | 17,63 % | 15,52 % | 13,72 % | 27,07 % | 66,28 % | 75,40 % | 117,57 % |
| Delta | 0,10 % | 1,33 % | 3,02 % | 6,99 % | 8,28 % | 7,59 % | 12,24 % | -1,09 % | -13,49 % | - |
| Benchmark* | 1,66 % | 4,41 % | 7,89 % | 15,27 % | 17,59 % | 15,10 % | 31,73 % | 108,73 % | 140,72 % | 185,27 % |
| Delta | -1,07 % | 0,44 % | 2,26 % | 9,36 % | 6,21 % | 6,21 % | 7,58 % | -43,55 % | -78,81 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,05 % | 1,72 % | 10,09 % | -17,93 % | 37,96 % | 8,77 % | - | - |
| Categoria | 27,02 % | 9,99 % | 17,81 % | -13,27 % | 29,20 % | -1,06 % | 24,51 % | -14,71 % |
| Delta | 5,03 % | -8,26 % | -7,72 % | -4,66 % | 8,76 % | 9,83 % | - | - |
| Benchmark* | 37,52 % | 18,33 % | 32,33 % | -9,10 % | 24,62 % | -6,80 % | 29,78 % | -13,85 % |
| Delta | -5,47 % | -16,60 % | -22,24 % | -8,83 % | 13,34 % | 15,57 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 29,52 % | 17,54 % | 9,54 % |
| Categoria | 21,18 % | 18,71 % | 11,60 % |
| Delta | 8,34 % | -1,18 % | -2,06 % |
| Benchmark* | 25,43 % | 28,68 % | 18,69 % |
| Delta | 4,09 % | -11,14 % | -9,15 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,77 % | 15,10 % | 15,56 % |
| Volatilità Categoria | 11,67 % | 11,96 % | 13,08 % |
| Volatilità Benchmark | 15,35 % | 16,19 % | 17,94 % |
| Max drawdown | -9,69 % | -17,48 % | -28,87 % |
| Tempo di recupero | 47 j | 50 j | 1226 j |
| DSR | 9,65 % | 10,48 % | 11,39 % |
| Sortino | 2,86 | 1,39 | 0,67 |
| VAR 95 | -3,12 % | -3,11 % | -3,14 % |
| VAR 99 | -5,54 % | -5,54 % | -5,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,75 | 0,97 | 0,49 |
| TEV | 7,46 % | 8,51 % | 8,81 % |
| Information ratio (IR) | 0,55 | -1,31 | -1,04 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,75 | 0,72 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,82 | 0,80 |
| Indice Omega | 1,74 | 1,39 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,80 | 0,76 |
| R² | 78,40 | 72,96 | 75,89 |
| Beta bull | 0,98 | 0,76 | 0,68 |
| Beta bear | 0,78 | 0,85 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,23 | -0,84 | -0,97 |
| Kurtosis | 0,00 | 3,84 | 3,87 |