OICR - Algebris Core Italy Fund I EUR - IE00BF4RFT52
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 27/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,82 % | 0,39 % | -8,56 % | -4,99 % | 0,40 % | -5,56 % | 15,49 % | 34,13 % | 38,79 % | - |
| Categoria | -0,58 % | 1,13 % | -7,93 % | -4,48 % | 0,10 % | -5,06 % | 11,28 % | 46,70 % | 60,26 % | 85,35 % |
| Delta | -0,24 % | -0,74 % | -0,62 % | -0,51 % | 0,30 % | -0,50 % | 4,21 % | -12,58 % | -21,47 % | - |
| Benchmark* | -0,61 % | 1,21 % | -8,36 % | -2,82 % | 2,26 % | -3,57 % | 14,60 % | 90,31 % | 114,05 % | 141,30 % |
| Delta | -0,20 % | -0,82 % | -0,20 % | -2,17 % | -1,85 % | -1,99 % | 0,89 % | -56,18 % | -75,27 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,05 % | 1,72 % | 10,09 % | -17,93 % | 37,96 % | 8,77 % | - | - |
| Categoria | 27,27 % | 10,21 % | 17,84 % | -13,20 % | 29,13 % | -1,29 % | 24,71 % | -14,68 % |
| Delta | 4,78 % | -8,48 % | -7,75 % | -4,73 % | 8,83 % | 10,06 % | - | - |
| Benchmark* | 37,52 % | 18,33 % | 32,33 % | -9,10 % | 24,62 % | -6,80 % | 29,78 % | -13,85 % |
| Delta | -5,47 % | -16,60 % | -22,24 % | -8,83 % | 13,34 % | 15,57 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 25,91 % | 11,59 % | 10,17 % |
| Categoria | 21,57 % | 15,17 % | 13,06 % |
| Delta | 4,34 % | -3,58 % | -2,89 % |
| Benchmark* | 26,83 % | 25,63 % | 20,09 % |
| Delta | -0,92 % | -14,04 % | -9,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,79 % | 14,27 % | 15,05 % |
| Volatilità Categoria | 12,75 % | 11,53 % | 12,75 % |
| Volatilità Benchmark | 17,59 % | 15,96 % | 17,53 % |
| Max drawdown | -17,48 % | -17,48 % | -28,87 % |
| Tempo di recupero | 50 j | 50 j | 1226 j |
| DSR | 12,68 % | 10,20 % | 10,97 % |
| Sortino | 1,88 | 0,84 | 0,76 |
| VAR 95 | -2,39 % | -2,96 % | -3,11 % |
| VAR 99 | -10,46 % | -4,62 % | -5,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,34 | 0,60 | 0,56 |
| TEV | 7,39 % | 8,61 % | 8,73 % |
| Information ratio (IR) | -0,12 | -1,63 | -1,14 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,69 | 0,71 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,82 | 0,79 |
| Indice Omega | 1,64 | 1,25 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,75 | 0,74 |
| R² | 83,34 | 71,17 | 75,20 |
| Beta bull | 0,93 | 0,72 | 0,66 |
| Beta bear | 0,89 | 0,78 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,50 | -0,93 | -1,05 |
| Kurtosis | 6,02 | 4,68 | 4,55 |