OICR - M&G Lux Optimal Income JIH M SGD Dis - LU2005623306
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 09/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,08 % | -0,71 % | -1,79 % | 1,66 % | -2,36 % | -3,11 % | 0,20 % | 10,10 % | 18,57 % | - |
| Categoria | 0,16 % | 0,28 % | 0,23 % | 5,37 % | 1,38 % | 1,50 % | 3,88 % | 11,96 % | 13,02 % | 13,66 % |
| Delta | -0,07 % | -1,00 % | -2,02 % | -3,71 % | -3,75 % | -4,61 % | -3,68 % | -1,87 % | 5,55 % | - |
| Benchmark* | 0,31 % | 0,17 % | -0,66 % | 0,55 % | -4,80 % | -4,63 % | 1,10 % | 4,55 % | 7,32 % | 27,40 % |
| Delta | -0,22 % | -0,88 % | -1,13 % | 1,12 % | 2,44 % | 1,52 % | -0,89 % | 5,54 % | 11,25 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,15 % | 9,59 % | -3,52 % | 9,09 % | -3,90 % | - | - | - |
| Categoria | 5,79 % | 6,14 % | -10,41 % | 5,34 % | 1,95 % | 8,87 % | -5,96 % | 2,99 % |
| Delta | -2,64 % | 3,45 % | 6,88 % | 3,75 % | -5,85 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -6,53 % | 3,31 % | 7,91 % | 0,19 % | -6,25 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,22 % | 4,65 % | 3,72 % |
| Categoria | 3,91 % | 4,03 % | 2,59 % |
| Delta | -2,69 % | 0,62 % | 1,13 % |
| Benchmark* | 1,27 % | 2,37 % | 1,51 % |
| Delta | -0,05 % | 2,27 % | 2,20 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,15 % | 8,13 % | 7,29 % |
| Volatilità Categoria | 4,80 % | 4,55 % | 4,47 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,81 % | 6,53 % |
| Max drawdown | -7,80 % | -10,00 % | -10,00 % |
| Tempo di recupero | - | 170 j | 170 j |
| DSR | 6,25 % | 5,73 % | 5,22 % |
| Sortino | -0,28 | 0,32 | 0,44 |
| VAR 95 | -1,37 % | -1,48 % | -1,47 % |
| VAR 99 | -3,65 % | -3,41 % | -2,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,21 | 0,23 | 0,31 |
| TEV | 4,87 % | 5,06 % | 4,55 % |
| Information ratio (IR) | -0,01 | 0,45 | 0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 1,09 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,95 | 0,83 |
| Indice Omega | 0,93 | 1,10 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,94 | 0,88 |
| R² | 66,67 | 61,59 | 62,25 |
| Beta bull | 0,71 | 0,87 | 0,79 |
| Beta bear | 0,77 | 0,82 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,71 | -0,30 | -0,40 |
| Kurtosis | 2,60 | 0,75 | 1,27 |