OICR - M&G Lux Optimal Income JIH M SGD Dis - LU2005623306
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 18/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,79 % | -1,26 % | -1,76 % | -3,25 % | -1,13 % | -1,14 % | -1,96 % | 8,27 % | 14,04 % | - |
| Categoria | -0,13 % | -0,36 % | 0,10 % | 0,15 % | 2,28 % | 1,64 % | 5,71 % | 17,40 % | 10,65 % | 18,63 % |
| Delta | -0,67 % | -0,91 % | -1,86 % | -3,39 % | -3,41 % | -2,77 % | -7,67 % | -9,13 % | 3,40 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,37 % | 3,15 % | 9,59 % | -3,52 % | 9,09 % | -3,90 % | - | - |
| Categoria | 4,81 % | 5,99 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,37 % | 2,07 % | 8,91 % | -5,98 % |
| Delta | -6,18 % | -2,84 % | 3,38 % | 6,91 % | 3,72 % | -5,97 % | - | - |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 0,28 % | -6,53 % | 3,31 % | 7,91 % | 0,19 % | -6,25 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,27 % | 3,23 % | 2,59 % |
| Categoria | 7,15 % | 5,39 % | 1,88 % |
| Delta | -6,88 % | -2,16 % | 0,71 % |
| Benchmark* | 5,05 % | 4,61 % | 2,10 % |
| Delta | -4,78 % | -1,38 % | 0,49 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,67 % | 7,02 % | 7,30 % |
| Volatilità Categoria | 4,10 % | 4,38 % | 4,48 % |
| Volatilità Benchmark | 4,53 % | 6,21 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -2,97 % | -7,80 % | -10,00 % |
| Tempo di recupero | - | - | 170 j |
| DSR | 3,15 % | 5,03 % | 5,27 % |
| Sortino | -0,54 | 0,05 | 0,14 |
| VAR 95 | -0,96 % | -1,22 % | -1,47 % |
| VAR 99 | -1,31 % | -3,41 % | -2,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,37 | 0,03 | 0,10 |
| TEV | 3,48 % | 4,33 % | 4,56 % |
| Information ratio (IR) | -1,38 | -0,32 | 0,11 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,97 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 1,04 | 0,88 |
| Indice Omega | 0,99 | 1,03 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,90 | 0,89 |
| R² | 51,19 | 62,77 | 61,94 |
| Beta bull | 0,67 | 0,78 | 0,84 |
| Beta bear | 0,60 | 0,77 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,38 | -0,38 | -0,36 |
| Kurtosis | 0,20 | 1,73 | 1,23 |