OICR - M&G Lux Optimal Income JIH M SGD Dis - LU2005623306
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 26/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02 % | -0,79 % | -0,58 % | -1,03 % | -2,16 % | -2,78 % | -4,50 % | 12,63 % | 19,80 % | - |
| Categoria | -0,05 % | -0,16 % | 0,71 % | 1,98 % | 3,34 % | 3,12 % | 3,73 % | 16,45 % | 14,90 % | 15,00 % |
| Delta | 0,02 % | -0,63 % | -1,29 % | -3,01 % | -5,50 % | -5,90 % | -8,23 % | -3,82 % | 4,90 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,15 % | 9,59 % | -3,52 % | 9,09 % | -3,90 % | - | - | - |
| Categoria | 5,80 % | 6,17 % | -10,36 % | 5,37 % | 1,93 % | 8,91 % | -5,93 % | 3,00 % |
| Delta | -2,65 % | 3,41 % | 6,84 % | 3,73 % | -5,83 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -6,53 % | 3,31 % | 7,91 % | 0,19 % | -6,25 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,65 % | 2,89 % | 3,94 % |
| Categoria | 3,77 % | 4,00 % | 2,46 % |
| Delta | -6,42 % | -1,12 % | 1,48 % |
| Benchmark* | 0,86 % | 1,68 % | 2,05 % |
| Delta | -3,51 % | 1,20 % | 1,88 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,70 % | 7,70 % | 7,30 % |
| Volatilità Categoria | 4,66 % | 4,34 % | 4,46 % |
| Volatilità Benchmark | 7,92 % | 6,53 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -7,80 % | -7,80 % | -10,00 % |
| Tempo di recupero | - | - | 170 j |
| DSR | 6,27 % | 5,51 % | 5,20 % |
| Sortino | -0,85 | -0,01 | 0,46 |
| VAR 95 | -1,37 % | -1,37 % | -1,47 % |
| VAR 99 | -3,65 % | -3,41 % | -2,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,69 | -0,01 | 0,33 |
| TEV | 4,51 % | 4,93 % | 4,58 % |
| Information ratio (IR) | -0,78 | 0,24 | 0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,75 | 1,04 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,95 | 0,82 |
| Indice Omega | 0,78 | 1,03 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,91 | 0,88 |
| R² | 69,44 | 59,61 | 61,74 |
| Beta bull | 0,80 | 0,85 | 0,82 |
| Beta bear | 0,78 | 0,79 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,01 | -0,32 | -0,39 |
| Kurtosis | 2,60 | 0,85 | 1,27 |