OICR - PIMCO GIS Income Fund E EUR H Inc II Q - IE00BJSF9028
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,11 % | -0,22 % | 0,22 % | 0,82 % | 4,07 % | 6,74 % | 4,69 % | 12,48 % | 2,21 % | - |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | 0,01 % | 0,22 % | 0,52 % | 0,53 % | 2,64 % | 6,33 % | 4,83 % | 3,40 % | 0,01 % | - |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | 0,05 % | 0,56 % | 1,16 % | 1,34 % | 4,14 % | 11,68 % | 10,18 % | 13,84 % | 11,17 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,79 % | 5,18 % | -11,87 % | 0,80 % | 3,61 % | - | - | - |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | -3,24 % | 0,16 % | -2,47 % | -1,09 % | 2,90 % | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -2,67 % | 3,20 % | -0,47 % | -1,13 % | 3,67 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,04 % | 4,15 % | 0,64 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | 4,08 % | 0,97 % | 0,07 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 9,06 % | 4,37 % | 2,34 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,98 % | 4,53 % | 4,82 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -3,25 % | -5,37 % | -15,52 % |
| Tempo di recupero | 79 j | 313 j | 1501 j |
| DSR | 2,99 % | 3,18 % | 3,57 % |
| Sortino | 0,92 | 0,35 | -0,28 |
| VAR 95 | -0,79 % | -0,90 % | -1,06 % |
| VAR 99 | -2,27 % | -1,69 % | -2,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,69 | 0,24 | -0,21 |
| TEV | 6,06 % | 5,52 % | 6,78 % |
| Information ratio (IR) | 1,49 | 0,79 | 0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,48 | 0,27 |
| Down Capture Ratio | 0,17 | 0,24 | 0,22 |
| Indice Omega | 1,30 | 1,08 | 0,92 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,29 | 0,37 | 0,23 |
| R² | 26,96 | 26,40 | 9,17 |
| Beta bull | 0,18 | 0,45 | 0,05 |
| Beta bear | 0,28 | 0,34 | 0,35 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,40 | -0,16 | -0,30 |
| Kurtosis | 5,24 | 1,17 | 1,71 |