OICR - PIMCO GIS Income Fund E EUR H Inc II Q - IE00BJSF9028
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,79 % | 0,79 % | 0,79 % | 2,55 % | 3,51 % | 4,46 % | 3,41 % | 8,23 % | 4,53 % | - |
| Categoria | 0,24 % | 1,16 % | 1,17 % | 1,41 % | -0,59 % | -0,07 % | 2,11 % | 4,77 % | 3,38 % | 8,62 % |
| Delta | 0,55 % | -0,37 % | -0,38 % | 1,14 % | 4,10 % | 4,53 % | 1,30 % | 3,46 % | 1,15 % | - |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,69 % | 1,40 % | -0,35 % | -4,60 % | -4,46 % | -2,31 % | -7,76 % | -9,38 % | 2,94 % |
| Delta | 0,86 % | -0,90 % | -0,61 % | 2,90 % | 8,11 % | 8,92 % | 5,72 % | 15,98 % | 13,92 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,79 % | 5,18 % | -11,87 % | 0,80 % | 3,61 % | - | - | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | -3,23 % | 0,20 % | -2,55 % | -1,13 % | 2,95 % | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -2,67 % | 3,20 % | -0,47 % | -1,13 % | 3,67 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,96 % | 3,55 % | 1,11 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | 2,45 % | 1,25 % | 0,74 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 5,73 % | 5,00 % | 3,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,49 % | 5,28 % | 4,89 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -3,65 % | -7,04 % | -15,52 % |
| Tempo di recupero | 181 j | 484 j | - |
| DSR | 3,35 % | 3,66 % | 3,59 % |
| Sortino | 0,59 | 0,20 | -0,09 |
| VAR 95 | -0,79 % | -1,16 % | -1,06 % |
| VAR 99 | -2,27 % | -1,90 % | -2,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,44 | 0,14 | -0,07 |
| TEV | 6,47 % | 6,14 % | 7,15 % |
| Information ratio (IR) | 0,89 | 0,81 | 0,51 |
| Up Capture Ratio | 0,48 | 0,47 | 0,23 |
| Down Capture Ratio | 0,22 | 0,25 | 0,14 |
| Indice Omega | 1,15 | 1,05 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,31 | 0,39 | 0,18 |
| R² | 26,70 | 22,97 | 6,07 |
| Beta bull | 0,31 | 0,50 | 0,01 |
| Beta bear | 0,27 | 0,38 | 0,33 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,98 | -0,04 | -0,31 |
| Kurtosis | 2,42 | 0,50 | 1,54 |