OICR - PIMCO GIS Income Fund E EUR H Inc II Q - IE00BJSF9028
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,45 % | 0,57 % | 0,80 % | 0,03 % | 0,94 % | 2,56 % | 3,19 % | 9,67 % | 4,44 % | - |
| Categoria | 0,12 % | 0,00 % | -0,13 % | -0,07 % | -1,27 % | -1,03 % | 2,80 % | 6,72 % | 2,47 % | 5,79 % |
| Delta | -0,57 % | 0,57 % | 0,92 % | 0,10 % | 2,21 % | 3,59 % | 0,39 % | 2,94 % | 1,98 % | - |
| Benchmark* | -0,05 % | -0,45 % | -1,59 % | -2,55 % | -4,88 % | -4,87 % | -0,62 % | -2,64 % | -11,30 % | -1,02 % |
| Delta | -0,40 % | 1,02 % | 2,39 % | 2,58 % | 5,82 % | 7,43 % | 3,81 % | 12,31 % | 15,74 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,79 % | 5,18 % | -11,87 % | 0,80 % | 3,61 % | - | - | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,94 % | -9,33 % | 1,93 % | 0,68 % | 7,32 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | -3,22 % | 0,24 % | -2,55 % | -1,13 % | 2,93 % | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -2,67 % | 3,20 % | -0,47 % | -1,13 % | 3,67 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,31 % | 1,62 % | 1,07 % |
| Categoria | 3,78 % | 1,62 % | 0,60 % |
| Delta | -0,47 % | 0,00 % | 0,48 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | 1,17 % | 2,83 % | 3,34 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,43 % | 5,52 % | 4,88 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,79 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -3,65 % | -7,07 % | -15,52 % |
| Tempo di recupero | 181 j | 558 j | - |
| DSR | 3,38 % | 3,99 % | 3,60 % |
| Sortino | 0,06 | -0,28 | -0,09 |
| VAR 95 | -0,79 % | -1,22 % | -1,06 % |
| VAR 99 | -2,27 % | -2,05 % | -2,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,04 | -0,20 | -0,07 |
| TEV | 6,46 % | 6,34 % | 7,17 % |
| Information ratio (IR) | 0,18 | 0,45 | 0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,43 | 0,46 | 0,21 |
| Down Capture Ratio | 0,31 | 0,34 | 0,15 |
| Indice Omega | 1,02 | 0,94 | 0,95 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,39 | 0,18 |
| R² | 30,99 | 22,27 | 6,05 |
| Beta bull | 0,27 | 0,41 | 0,01 |
| Beta bear | 0,26 | 0,36 | 0,33 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,94 | -0,15 | -0,30 |
| Kurtosis | 2,47 | 0,54 | 1,55 |