OICR - PIMCO GIS Income Fund E EUR H Inc II Q - IE00BJSF9028
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 27/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,11 % | -0,23 % | -3,53 % | -2,31 % | -0,52 % | -2,23 % | 2,61 % | 11,49 % | 0,21 % | - |
| Categoria | -0,23 % | -0,36 % | -1,97 % | -0,51 % | -0,07 % | -0,69 % | 0,52 % | 9,32 % | 1,81 % | 10,62 % |
| Delta | 0,12 % | 0,14 % | -1,56 % | -1,80 % | -0,45 % | -1,54 % | 2,09 % | 2,17 % | -1,60 % | - |
| Benchmark* | -0,13 % | -0,25 % | -1,29 % | 0,32 % | 0,24 % | 0,22 % | -2,59 % | 0,03 % | -7,45 % | 5,72 % |
| Delta | 0,02 % | 0,02 % | -2,24 % | -2,63 % | -0,77 % | -2,46 % | 5,20 % | 11,46 % | 7,66 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,25 % | 1,79 % | 5,18 % | -11,87 % | 0,80 % | 3,61 % | - | - |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 6,49 % | -3,26 % | 0,17 % | -2,48 % | -1,14 % | 2,89 % | - | - |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 11,95 % | -2,67 % | 3,20 % | -0,47 % | -1,13 % | 3,67 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,88 % | 5,10 % | 0,72 % |
| Categoria | 0,58 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | 5,30 % | 1,43 % | -0,20 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 10,87 % | 4,22 % | 1,70 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,47 % | 4,14 % | 4,80 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -2,71 % | -4,20 % | -15,52 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 138 j | 1501 j |
| DSR | 2,54 % | 2,80 % | 3,54 % |
| Sortino | 1,51 | 0,73 | -0,30 |
| VAR 95 | -0,34 % | -0,79 % | -1,06 % |
| VAR 99 | -2,27 % | -1,18 % | -2,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,10 | 0,50 | -0,22 |
| TEV | 5,30 % | 5,31 % | 6,74 % |
| Information ratio (IR) | 2,05 | 0,79 | 0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,51 | 0,28 |
| Down Capture Ratio | 0,11 | 0,22 | 0,21 |
| Indice Omega | 1,58 | 1,20 | 0,93 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,35 | 0,23 |
| R² | 35,94 | 27,28 | 9,42 |
| Beta bull | 0,33 | 0,37 | 0,05 |
| Beta bear | 0,32 | 0,32 | 0,34 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,93 | -0,11 | -0,31 |
| Kurtosis | 10,57 | 1,73 | 1,79 |