OICR - PIMCO GIS Income Fund E EUR H Inc II Q - IE00BJSF9028
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,33 % | -0,33 % | 0,34 % | 1,62 % | 3,15 % | 5,40 % | 2,83 % | 13,94 % | 5,26 % | - |
| Categoria | -0,08 % | -0,01 % | 0,20 % | 1,01 % | 0,35 % | -0,16 % | 1,47 % | 7,55 % | 2,70 % | 8,50 % |
| Delta | -0,26 % | -0,32 % | 0,14 % | 0,60 % | 2,80 % | 5,56 % | 1,37 % | 6,39 % | 2,56 % | - |
| Benchmark* | 0,19 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,55 % | -2,76 % | -4,66 % | -2,46 % | -4,40 % | -10,28 % | 2,85 % |
| Delta | -0,53 % | -0,51 % | 0,14 % | 1,06 % | 5,91 % | 10,07 % | 5,30 % | 18,34 % | 15,54 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,79 % | 5,18 % | -11,87 % | 0,80 % | 3,61 % | - | - | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,16 % |
| Delta | -3,23 % | 0,21 % | -2,52 % | -1,09 % | 2,93 % | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -2,67 % | 3,20 % | -0,47 % | -1,13 % | 3,67 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,64 % | 3,32 % | 0,80 % |
| Categoria | 1,86 % | 1,93 % | 0,59 % |
| Delta | 1,78 % | 1,39 % | 0,21 % |
| Benchmark* | -2,37 % | -2,00 % | -1,80 % |
| Delta | 6,01 % | 5,32 % | 2,59 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,32 % | 5,08 % | 4,88 % |
| Volatilità Categoria | 3,96 % | 3,58 % | 3,44 % |
| Volatilità Benchmark | 7,46 % | 6,46 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -3,65 % | -5,60 % | -15,52 % |
| Tempo di recupero | 181 j | 92 j | - |
| DSR | 3,29 % | 3,59 % | 3,59 % |
| Sortino | 0,30 | 0,10 | -0,20 |
| VAR 95 | -0,79 % | -1,16 % | -1,06 % |
| VAR 99 | -2,27 % | -1,90 % | -2,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,07 | -0,15 |
| TEV | 6,34 % | 5,97 % | 7,07 % |
| Information ratio (IR) | 0,95 | 0,89 | 0,37 |
| Up Capture Ratio | 0,49 | 0,48 | 0,23 |
| Down Capture Ratio | 0,26 | 0,25 | 0,16 |
| Indice Omega | 1,09 | 1,04 | 0,95 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,31 | 0,38 | 0,20 |
| R² | 28,14 | 23,68 | 6,84 |
| Beta bull | 0,25 | 0,49 | 0,03 |
| Beta bear | 0,24 | 0,37 | 0,33 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,05 | -0,12 | -0,29 |
| Kurtosis | 3,07 | 0,80 | 1,54 |