OICR - Anima ESaloGo Bilanciato A Cap - IT0005384653
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,14 % | 0,25 % | 0,53 % | 4,07 % | -2,30 % | -2,94 % | 1,39 % | 11,07 % | 17,01 % | - |
| Categoria | 0,05 % | 0,14 % | 0,79 % | 5,60 % | 0,54 % | 0,09 % | 2,39 % | 14,07 % | 18,31 % | 23,17 % |
| Delta | 0,08 % | 0,12 % | -0,26 % | -1,53 % | -2,84 % | -3,04 % | -1,00 % | -3,00 % | -1,30 % | - |
| Benchmark* | -0,07 % | 0,24 % | 0,69 % | 4,82 % | -3,79 % | -3,88 % | 2,37 % | 15,43 % | 29,83 % | 56,85 % |
| Delta | 0,20 % | 0,01 % | -0,17 % | -0,74 % | 1,49 % | 0,93 % | -0,98 % | -4,36 % | -12,82 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,95 % | 8,84 % | -10,91 % | 9,42 % | 1,76 % | - | - | - |
| Categoria | 8,57 % | 8,09 % | -12,97 % | 9,62 % | 2,60 % | 12,84 % | -6,50 % | 4,49 % |
| Delta | 1,37 % | 0,75 % | 2,06 % | -0,20 % | -0,85 % | - | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -5,10 % | -1,79 % | 0,83 % | -6,81 % | -2,45 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,78 % | 4,59 % | 3,43 % |
| Categoria | 3,11 % | 4,84 % | 3,66 % |
| Delta | -1,33 % | -0,25 % | -0,23 % |
| Benchmark* | 3,14 % | 6,18 % | 5,54 % |
| Delta | -1,36 % | -1,59 % | -2,12 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,92 % | 7,03 % | 6,78 % |
| Volatilità Categoria | 7,41 % | 6,50 % | 6,30 % |
| Volatilità Benchmark | 10,51 % | 8,64 % | 8,37 % |
| Max drawdown | -9,82 % | -9,82 % | -11,91 % |
| Tempo di recupero | - | - | 819 j |
| DSR | 6,22 % | 5,19 % | 4,91 % |
| Sortino | -0,19 | 0,34 | 0,40 |
| VAR 95 | -1,35 % | -1,63 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -3,73 % | -3,41 % | -2,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,15 | 0,25 | 0,29 |
| TEV | 2,98 % | 2,56 % | 2,55 % |
| Information ratio (IR) | -0,46 | -0,62 | -0,83 |
| Up Capture Ratio | 0,77 | 0,78 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Indice Omega | 0,95 | 1,09 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,79 | 0,78 |
| R² | 97,43 | 93,60 | 93,10 |
| Beta bull | 0,73 | 0,77 | 0,77 |
| Beta bear | 0,69 | 0,79 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,03 | -0,64 | -0,47 |
| Kurtosis | 3,01 | 1,69 | 1,45 |