OICR - Anima ESaloGo Bilanciato AD - IT0005384679
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 06/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,20 % | 0,50 % | 3,21 % | -6,10 % | -1,87 % | -4,95 % | 1,67 % | 8,35 % | 18,94 % | - |
| Categoria | -0,06 % | 1,04 % | 4,37 % | -4,43 % | -0,69 % | -2,55 % | 2,81 % | 8,22 % | 20,99 % | 19,52 % |
| Delta | -0,15 % | -0,54 % | -1,16 % | -1,67 % | -1,17 % | -2,40 % | -1,14 % | 0,13 % | -2,05 % | - |
| Benchmark* | -0,11 % | 0,70 % | 3,94 % | -7,87 % | -1,85 % | -5,87 % | 3,59 % | 13,64 % | 31,05 % | 51,01 % |
| Delta | -0,09 % | -0,19 % | -0,72 % | 1,77 % | -0,01 % | 0,92 % | -1,92 % | -5,29 % | -12,12 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,01 % | 8,80 % | -10,91 % | 9,94 % | 1,75 % | - | - | - |
| Categoria | 8,68 % | 8,02 % | -12,98 % | 9,67 % | 2,63 % | 12,81 % | -6,46 % | 4,46 % |
| Delta | 1,34 % | 0,78 % | 2,07 % | 0,26 % | -0,88 % | - | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -5,03 % | -1,83 % | 0,82 % | -6,29 % | -2,45 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,60 % | 2,19 % | 3,46 % |
| Categoria | 2,52 % | 1,81 % | 3,60 % |
| Delta | 0,08 % | 0,37 % | -0,14 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | -1,87 % | -1,46 % | -1,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,41 % | 7,34 % | 6,75 % |
| Volatilità Categoria | 7,16 % | 6,78 % | 6,36 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -9,80 % | -9,80 % | -11,91 % |
| Tempo di recupero | - | - | 819 j |
| DSR | 6,05 % | 5,59 % | 4,92 % |
| Sortino | -0,11 | -0,09 | 0,43 |
| VAR 95 | -1,27 % | -1,81 % | -1,65 % |
| VAR 99 | -3,79 % | -3,46 % | -2,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,09 | -0,06 | 0,31 |
| TEV | 3,11 % | 2,64 % | 2,69 % |
| Information ratio (IR) | -0,60 | -0,55 | -0,71 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,77 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,78 | 0,80 | 0,79 |
| Indice Omega | 0,90 | 0,98 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,79 | 0,77 |
| R² | 97,05 | 93,70 | 92,12 |
| Beta bull | 0,65 | 0,76 | 0,74 |
| Beta bear | 0,71 | 0,82 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,47 | -0,66 | -0,53 |
| Kurtosis | 4,60 | 1,43 | 1,52 |